Tales From the Trenches: The Rising Wedge Breakdown

Le opportunità spesso sorgono quando le cose sembrano cupe, se sai cosa cercare. Questo fenomeno è riconosciuto nella lingua cinese, dove il carattere di crisi significa anche opportunità. Ironia della sorte, il 27 febbraio 2007 è stato il panico nel mercato azionario di Shanghai a causare ripercussioni opportunistiche in tutto il mondo finanziario. Sembrava una crisi grazie al forte calo delle azioni e al valore di mercato perso in quel giorno e nei giorni successivi.

Quando la polvere si è calmata, tuttavia, le opportunità erano abbondanti, specialmente quella che abbiamo individuato il 13 marzo 2007. Continua a leggere mentre trattiamo il commercio di successo che abbiamo fatto a seguito di questo evento e impara come puoi individuare opportunità simili.

Il set up

Un cuneo ascendente è un indicatore tecnico, che suggerisce un modello di inversione spesso osservato nei mercati ribassisti. Questo modello si presenta nei grafici quando il prezzo si muove verso l’alto con alti e bassi pivot che convergono verso un singolo punto noto come apice. Utilizzando due linee di tendenza, una per tracciare due o più massimi pivot e una che collega due o più minimi pivot, la convergenza è evidente verso la parte in alto a destra del grafico (Figura 1).

Questo modello ha un aspetto familiare a una bandiera dell’orso (Figura 2). La figura 1 mostra un cuneo ascendente su un grafico a 60 minuti, mentre un grafico a orso è evidente nel grafico giornaliero.

Il modello

Nei giorni successivi al grande calo iniziato il 27 febbraio 2007, causato dal panico della borsa di Shanghai, il mercato ha continuato a muoversi verso il basso fino a raggiungere il minimo il 5 marzo 2007. Da quel giorno in poi, un mercato generale iniziò la ripresa, che continuò per diversi giorni. Sull’indice e-mini Russell, i futures si sono distinti secondo un modello che molti analisti tecnici avrebbero immediatamente riconosciuto come una bandiera ribassista o un cuneo ascendente (vedere Figura 1 e Figura 2).

Durante la formazione, ci sono alcuni indicatori che possono essere utilizzati per determinare se il modello è un modello reale o un travestimento. Questa formazione si sposta tipicamente verso destra e il volume dovrebbe diminuire, mostrando una divergenza tra prezzo e volume. La seconda indicazione è cercare di quanto è avanzato il ritracciamento dall’inizio del trend ribassista. Se la mossa è avanzata ben al di sopra del livello di Fibonacci del 50%, questo modello potrebbe non essere un modello valido. Se è ancora al di sotto di quel livello, il modello è ancora valido.

La ripartizione

Una cosa che i trader esperti amano di questo modello è che una volta che si verifica il guasto, l’obiettivo viene raggiunto molto rapidamente. A differenza di altri modelli, in cui deve essere mostrata una conferma prima di effettuare uno scambio, i cunei spesso non hanno bisogno di conferme; normalmente si rompono e cadono velocemente verso i loro bersagli. Gli obiettivi si trovano solitamente all’inizio della linea di tendenza superiore o al primo pivot alto dove è collegata la linea di tendenza. In questo esempio, l’obiettivo è stato fissato a 773,69.

La figura 4 mostra l’entrata short quando il prezzo ha rotto la linea di tendenza inferiore a 786,0, alla chiusura della barra che ha rotto la linea di tendenza. Ci sono volute solo sei ore per raggiungere l’obiettivo, rispetto ai diversi giorni necessari per la formazione del modello prima del guasto.

In questo caso, identificare correttamente un cuneo crescente ha messo la probabilità dalla nostra parte e, fortunatamente per noi, il trade ha raggiunto il target, mostrato nella Figura 5, sotto.

Il risultato

La Figura 6 mostra il risultato finale dopo che l’obiettivo è stato raggiunto. Sebbene l’indice abbia continuato a scendere, siamo usciti dalla posizione e abbiamo iniziato a cercare altri pattern di cuneo ascendente.

Conclusione

I cunei in aumento hanno un rapporto rischio / rendimento elevato relativamente basso e, di conseguenza, sono i preferiti dai trader tecnici professionisti. Ma ci sono molti falsi schemi o schemi mascherati che possono apparire come spicchi ascendenti. L’unico modo per differenziare un vero cuneo ascendente da uno falso è trovare divergenze prezzo / volume e assicurarsi che il fallimento sia ancora al di sotto del 50% di ritraccia di Fibonacci. Come mostra questo esempio storico, quando si verifica il guasto, l’obiettivo successivo viene generalmente raggiunto molto rapidamente.