Probabile perdita massima (PML)

Qual è la perdita massima probabile (PML)?

La perdita massima probabile (PML) è la perdita massima che un assicuratore dovrebbe subire per una polizza. La perdita massima probabile (PML) è più spesso associata a polizze assicurative sulla proprietà, come l’assicurazione contro gli incendi o l’assicurazione contro le inondazioni.

La probabile massima perdita (PML) rappresenta lo scenario peggiore per un assicuratore e aiuta a determinare i premi che un assicurato dovrà pagare sulla propria polizza assicurativa.

Punti chiave

• La perdita massima probabile (PML) è la perdita massima che un assicuratore dovrebbe subire per una polizza assicurativa.
• Gli assicuratori utilizzano vari modelli e dati per determinare il rischio associato alla sottoscrizione di una polizza, che include la probabile massima perdita (PML).
• Ogni compagnia di assicurazioni definisce e calcola la perdita massima probabile (PML) in modo diverso.
• Il calcolo della perdita massima probabile (PML) tiene conto dei seguenti fattori: valore della proprietà, fattori di rischio e fattori di attenuazione del rischio.
• Maggiore è il numero di fattori di attenuazione del rischio, minore è la probabile perdita massima (PML).

Comprensione della perdita massima probabile (PML)

Le compagnie di assicurazione utilizzano un’ampia varietà di set di dati, inclusa la perdita massima probabile (PML), quando determinano il rischio associato alla sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa, un processo che aiuta anche a fissare il premio. Gli assicuratori esaminano l’esperienza di perdita passata per pericoli simili, profili di rischio demografici e geografici e informazioni a livello di settore per stabilire il premio.

Un assicuratore presume che una parte delle polizze che sottoscrive subirà perdite, ma che la maggior parte delle polizze non lo farà. Una compagnia di assicurazioni deve sempre assicurarsi di avere fondi sufficienti per pagare i crediti sulle polizze e la probabile perdita massima è una delle tante metriche che aiutano a determinare l’ammontare dei fondi richiesti.

Le compagnie di assicurazione differiscono su cosa significa la probabile perdita massima. Esistono almeno tre diversi approcci alla PML:

• PML è la percentuale massima di rischio che potrebbe essere soggetta a una perdita in un dato momento.
• PML è l’importo massimo della perdita che un assicuratore potrebbe gestire in una particolare area prima di essere insolvente.
• PML è la perdita totale che un assicuratore si aspetterebbe di subire per una particolare polizza.

I sottoscrittori di assicurazioni commerciali utilizzano i calcoli delle probabili perdite massime per stimare la richiesta massima massima che molto probabilmente un’azienda presenterà, rispetto a quanto potrebbe presentare, per i danni derivanti da un evento catastrofico. Gli assicuratori utilizzano formule statistiche complesse e grafici di distribuzione della frequenza per stimare il PML e utilizzano queste informazioni come punto di partenza per negoziare tariffe assicurative commerciali favorevoli.

Come calcolare la perdita massima probabile (PML)

Esistono diversi passaggi per il calcolo della PML:

1. Determina il valore in dollari della proprietà per arrivare alla potenziale perdita finanziaria da un evento catastrofico se l’intera proprietà è stata distrutta.
2. Determinare i fattori di rischio che potrebbero causare un evento che porterebbe a danni o perdita della proprietà. Ciò può includere l’ubicazione della proprietà; ad esempio, le proprietà sulle rive dell’oceano sono più soggette alle inondazioni. Può anche includere materiali da costruzione; gli edifici in legno sono più suscettibili al fuoco.
3. Prendi in considerazione i fattori di attenuazione del rischio che possono prevenire danni o perdite, come la vicinanza a una stazione dei vigili del fuoco, allarmi e irrigatori.
4. Sarà necessario eseguire un’analisi del rischio per determinare la scala alla quale i fattori di attenuazione del rischio ridurranno la probabilità di un evento che porterebbe a danni o perdita della proprietà.
5. L’ultimo passaggio prevede la moltiplicazione del valore dell’immobile per la percentuale di perdita attesa, che è la differenza tra la perdita attesa ei fattori di attenuazione del rischio. Ad esempio, se una casa è sulla riva e il suo valore è di $ 300.000, e la casa è stata rialzata su palafitte per evitare l’allagamento come fattore di mitigazione del rischio, che riduce la perdita attesa del 30%, allora calcolare la probabile perdita massima sarebbe $ 300.000 * (100% -30%) = $ 210.000.

L’esempio sopra è una versione semplificata e più fattori di mitigazione del rischio hanno una proprietà, più ulteriormente sarà ridotta la probabile perdita massima. La maggior parte delle proprietà è a rischio di danni con una varietà di mezzi e quindi garantire la protezione contro tutte le variabili non solo andrà a vantaggio di una compagnia di assicurazioni per l’importo che dovrà coprire in caso di un evento catastrofico, ma ridurrà anche i premi di un assicurato dovrà pagare.