Definizione e usi dell’indicatore di direzione negativo (-DI)
Cos’è l’indicatore direzionale negativo (-DI)?
L’indicatore direzionale negativo (-DI) misura la presenza di una tendenza al ribasso e fa parte dell’Indice direzionale medio (ADX). Se -DI è in rialzo, è un segno che la tendenza al ribasso dei prezzi si sta rafforzando. Questo indicatore è quasi sempre tracciato insieme all’indicatore di direzione positivo (+ DI).
Punti chiave
- -DI fa parte di un indicatore più completo chiamato indice direzionale medio (ADX). L’ADX rivela la direzione e la forza del trend.
- L’indicatore è stato progettato da Welles Wilder per le materie prime, è utilizzato per altri mercati e su tutti i tempi.
- Quando l’indicatore direzionale negativo (-DI) si alza e si trova sopra l’indicatore direzionale positivo (+ DI), la tendenza al ribasso del prezzo diventa più forte.
- Quando -DI si muove al ribasso e al di sotto del + DI, la tendenza al rialzo dei prezzi si sta rafforzando.
- Quando + DI e -DI si incrociano, indica la possibilità di una nuova tendenza. Se -DI incrocia sopra il + DI, potrebbe iniziare una nuova tendenza al ribasso.
La formula per l’indicatore di direzione negativo (-DI) è
Come calcolare l’indicatore di direzione negativo (+ DI)
- Calcola -DI trovando -DM e True Range (TR).
- -DM = Prior Low – Current Low
- Qualsiasi periodo viene conteggiato come -DM se Basso precedente – Basso attuale> Alto attuale – Alto precedente. Usa + DM quando Corrente Alta – Precedente Alta> Precedente Bassa – Corrente Bassa.
- TR è il maggiore tra Corrente alta – Corrente bassa, Corrente alta – Chiusura precedente o Minima corrente – Chiusura precedente.
- Uniforma i 14 periodi di -DM e TR utilizzando la formula seguente. Sostituisci TR per -DM per calcolare ATR. [Il calcolo seguente mostra una formula TR smussata, leggermente diversa dalla formula ATR ufficiale. Entrambe le formule possono essere utilizzate, ma usane una in modo coerente].
- -DM primi 14 periodi = somma delle prime 14 letture DM.
- Valore DM-14 periodi successivi = Valore DM primi 14 – (prima 14 DM / 14) + DM corrente
- Quindi, dividi il valore -DM livellato per il valore TR (o ATR) livellato per ottenere -DI. Moltiplica per 100.
Cosa ti dice l’indicatore di direzione negativo (-DI)?
La linea -DI viene utilizzata insieme alla linea + DI per aiutare a mostrare la direzione del trend.
Quando -DI è superiore a + DI, la tendenza è al ribasso, o almeno il movimento al ribasso sta superando il movimento al rialzo di recente. Se + DI è superiore a -DI, la tendenza è al rialzo o il movimento al rialzo dei prezzi sta recentemente superando il movimento al ribasso dei prezzi.
Poiché queste due linee possono indicare la direzione del trend, i crossover vengono talvolta utilizzati come segnali di scambio. L’incrocio di -DI sopra il + DI segnala un prezzo di movimento al ribasso ed è, quindi, un segnale di vendita o di scambio corto. Un segnale di acquisto si verifica se il + DI incrocia sopra il -DI.
Questi indicatori fanno parte del sistema ADX (Average Directional Index). L’aggiunta della linea ADX, che è una media levigata della differenza tra + DI e -DI, aiuta i trader a vedere quanto sia forte la tendenza attuale. In genere, le letture superiori a 20 sull’ADX, e soprattutto superiori a 25, mostrano che è presente una forte tendenza.
I trader possono utilizzare tutti gli elementi del sistema ADX per aiutare a prendere decisioni di trading migliori. Ad esempio, le linee + DI e -DI mostrano la direzione del trend e i crossover. ADX mostra la forza del trend, quindi un trader può decidere di effettuare operazioni lunghe solo quando ADX è superiore a 20 e il + DI è superiore, o incrociato, il -DI.
Le differenze tra l’indicatore direzionale negativo (-DI) e una media mobile
Una media mobile prende il prezzo medio di un asset in un determinato periodo di tempo. L’indicatore di direzione negativo (-DI) riguarda solo il minimo precedente rispetto al minimo attuale, quando applicabile. Per questo motivo, il -DI non è una media, anche se a volte può sembrare che segua il prezzo quando il prezzo è in calo. A causa dei diversi calcoli dei due indicatori, il -DI e la media mobile forniranno al trader informazioni diverse.
Limitazioni nell’utilizzo dell’indicatore di direzione negativo (-DI)
Il -DI fornisce informazioni limitate da solo. È molto più utile se combinato con la linea + DI. Osservando la relazione tra le due linee, i trader possono valutare meglio se il movimento dei prezzi al rialzo o al ribasso è più forte.
Poiché i trader spesso guardano alla relazione tra queste due linee e i crossover, va notato che le linee + DI e -DI possono intersecarsi frequentemente. Ciò può provocare seghe a spirale. I whipsaw si verificano quando le linee si incrociano avanti e indietro, innescando scambi, ma il prezzo dell’asset non segue e il trader perde denaro.
Gli investitori esperti utilizzano altre forme di analisi tecnica e fondamentale per confermare ciò che suggeriscono le linee DI.