Nastro della media mobile
Cos’è un nastro a media mobile?
I nastri a media mobile sono una serie di medie mobili (MA) di diverse lunghezze che vengono tracciate sullo stesso grafico per creare un indicatore a forma di nastro. I trader possono determinare la forza di una tendenza osservando la distanza tra le medie mobili, nonché identificare le aree chiave di supporto o resistenza osservando il prezzo in relazione al nastro. I nastri possono anche essere utilizzati per segnalare potenziali cambiamenti di tendenza quando il prezzo si muove attraverso i nastri o i nastri si incrociano.
Punti chiave
- Il trader determina il numero di MA vengono utilizzati per creare il nastro, nonché i periodi di ricerca (lunghezza) di ciascun nastro.
- Quando il prezzo è al di sopra del nastro MA e gli MA sono inclinati verso l’alto, aiuta a confermare un prezzo in aumento.
- Quando il prezzo è al di sotto del nastro MA e gli MA sono inclinati verso il basso, aiuta a confermare un prezzo in calo.
- Quando il nastro si espande aiuta a confermare una tendenza al rafforzamento, ma quando si contraggono o si incrociano indica una fase di pullback o un’inversione.
La formula per un nastro a media mobile è
Come calcolare una media mobile del nastro
- Determina il numero di MA verranno utilizzati.
- Scegli le loro lunghezze / periodi di ricerca.
- Calcola la media mobile semplice per ciascuno
Cosa ti dice un nastro a media mobile?
I nastri delle medie mobili sono spesso costituiti da sei-otto medie mobili di diverse lunghezze, sebbene alcuni trader possano sceglierne di meno o di più. I trader spesso utilizzano un semplice nastro di media mobile impostato su intervalli di 10 periodi, come le medie mobili di 10, 20, 30, 40, 50 e 60 periodi. L’intervallo non deve essere di 10 periodi, potrebbe essere cinque o 15, qualsiasi altro intervallo.
La reattività dell’indicatore può essere regolata modificando il numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili o cambiando il tipo di media mobile da una media mobile semplice (SMA) a una media mobile esponenziale (EMA).
Minore è il numero di periodi utilizzati per creare le medie, più sensibile è il nastro alle leggere variazioni di prezzo. Ad esempio, una serie di medie mobili di 5, 15, 25, 35 e 45 periodi reagirà più rapidamente alle variazioni di prezzo a breve termine rispetto alle medie mobili di 150, 160, 170, 180 periodi. Quest’ultimo sarebbe favorito da un investitore a lungo termine che vuole solo evidenziare i principali punti di svolta nell’asset.
Quando il prezzo è al di sopra del nastro, o almeno al di sopra della maggior parte delle MA, aiuta a confermare una tendenza al rialzo dei prezzi. Anche le MA orientate verso l’alto aiutano a confermare un trend rialzista.
Quando il prezzo è inferiore alle MA, o almeno alla maggior parte di esse, e le MA sono inclinate verso il basso, aiuta a confermare un prezzo in calo.
I trader possono regolare l’indicatore in modo che fornisca aree di supporto e resistenza. Modificare i periodi di ricerca delle MA in modo che la parte inferiore del nastro, ad esempio, fornisse supporto a una tendenza al rialzo dei prezzi in passato. In futuro, il nastro potrebbe fungere da supporto come di nuovo. Lo stesso concetto si applica alle tendenze al ribasso e alla resistenza.
Quando il nastro si espande, ciò aiuta a confermare una tendenza al rafforzamento. Ad esempio, durante un forte aumento dei prezzi, le MA si espandono mentre le MA più brevi si allontanano dalle MA di lungo periodo.
Quando il nastro si contrae, ciò indica che il prezzo è entrato in una fase di consolidamento o ritiro.
Quando i nastri si incrociano, ciò può indicare un potenziale cambiamento di tendenza. Alcuni trader possono attendere che tutti i nastri si incrociano per confermare un’inversione di prezzo, mentre altri potrebbero aver bisogno di vedere solo alcuni dei MA incrociati prima di agire.
Esempio di nastro a media mobile
Il grafico seguente mostra un esempio di nastro a media mobile nell’SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).
Nell’esempio sopra, puoi identificare tendenze rialziste o ribassiste osservando quando gli indicatori iniziano a crossover più in basso o più in alto, che cambia il loro colore da verde a rosso e da rosso a verde, rispettivamente, su questa piattaforma di grafici. L’allargamento delle linee suggerisce che la forza del trend è in aumento, mentre il restringimento delle linee suggerisce che il trend sta perdendo slancio.
La differenza tra un nastro a media mobile e la media mobile multipla Guppy
I singoli trader determineranno quanti MA compongono il loro nastro della media mobile e determineranno anche il periodo di ricerca di tali MA. La Guppy Multiple Moving Average è più strutturata in quanto ha un determinato numero di MA con periodi di ricerca prestabiliti. Sebbene questi possano ancora essere modificati dal trader, le impostazioni predefinite per il Guppy sono 12 MA, con periodi di tre, cinque, otto, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 e 60.
Limitazioni dell’utilizzo di una barra multifunzione a media mobile
Più MA ci sono su un grafico, più difficile diventa determinare quali sono rilevanti. Ad esempio, se un trader si concentra principalmente sulla MA inferiore in una tendenza al rialzo, le altre MA stanno solo ingombrando il grafico.
Mentre la contrazione del nastro, gli incroci e l’espansione possono aiutare a valutare la forza del trend, i pullback e le inversioni, le MA sono sempre in ritardo. Ciò significa che il prezzo potrebbe essersi già spostato in modo significativo prima che il nastro segnali la variazione di prezzo.
Il nastro può fornire supporto e resistenza a volte, ma non ad altre. Inoltre, come indicato sopra, una volta la metà del nastro può fornire supporto, mentre la volta successiva è la parte superiore o inferiore del nastro. Quando il supporto è rotto e il prezzo si è spostato su tutti i nastri, questa sarebbe solitamente considerata un’inversione di tendenza, specialmente se anche le MA si incrociano, ma tali mosse non si traducono sempre in un’inversione di prezzo. Il pullback potrebbe essere stato solo più profondo rispetto alle MA e, dopo il pullback, riprende la tendenza originale.
I nastri a media mobile sono utilizzati al meglio in combinazione con altre forme di analisi, come l’azione dei prezzi, altri indicatori tecnici e l’ analisi fondamentale per i trader a lungo termine.