MACD e stocastico: una strategia a doppio incrocio

Chiedi a qualsiasi trader tecnico e ti diranno che è necessario l’indicatore giusto per determinare efficacemente un cambiamento di rotta nei modelli di prezzo di un titolo. Tuttavia, qualsiasi cosa un indicatore “giusto” possa fare per aiutare un trader, due indicatori compatibili possono fare di meglio.

Questo articolo mira a incoraggiare i trader a cercare e identificare un crossover MACD rialzista simultaneo insieme a un crossover stocastico rialzista e utilizzare questi indicatori come punto di ingresso per il commercio.

Punti chiave

• Un trader tecnico o un ricercatore alla ricerca di maggiori informazioni può trarre maggiori vantaggi dall’abbinamento dell’oscillatore stocastico e del MACD, due indicatori complementari, piuttosto che guardarne uno.
• Separatamente, i due indicatori funzionano su diverse premesse tecniche e funzionano da soli; rispetto allo stocastico, che ignora le scosse di mercato, il MACD è un’opzione più affidabile come unico indicatore di trading.
• Tuttavia, lo stocastico e il MACD sono un abbinamento ideale e possono fornire un’esperienza di trading migliorata e più efficace.

Abbinamento di Stocastico e MACD

La ricerca di due indicatori popolari che funzionino bene insieme ha portato a questo accoppiamento dell’oscillatore stocastico e della divergenza di convergenza della media mobile ( prezzo di chiusura di un titolo con la sua fascia di prezzo per un certo periodo di tempo, mentre il MACD è la formazione di due medie mobili che divergono e convergono l’una con l’altra. Questa combinazione dinamica è molto efficace se utilizzata al massimo delle sue potenzialità.

Lavorare lo stocastico

La storia dell’oscillatorestocastico è piena di incongruenze. La maggior parte delle risorse finanziarie identificano George C. Lane, un analista tecnico che ha studiato stocastica dopo essere entrato a far parte di Investment Educators nel 1954, come il creatore dell’oscillatore stocastico. Lane, tuttavia, fece affermazioni contrastanti sull’invenzione dell’oscillatore stocastico.È possibile che l’allora capo degli Investment Educators, Ralph Dystant, o anche un parente sconosciuto di qualcuno all’interno dell’organizzazione, l’abbia creato.

Molto probabilmente un gruppo di analisti ha inventato l’ oscillatore tra l’arrivo di Lane a Investment Educators nel 1954 e il 1957, quando Lane ne rivendicò il copyright.

Ci sono due componenti per l’oscillatore stocastico: il% K e il% D. % K è la linea principale che indica il numero di periodi di tempo e% D è la media mobile di% K.

Capire come si forma lo stocastico è una cosa, ma sapere come reagirà in diverse situazioni è più importante. Per esempio:

• I trigger comuni si verificano quando la linea% K scende al di sotto di 20: il titolo è considerato ipervenduto ed è un segnale di acquisto.
• Se la% K raggiunge un picco appena inferiore a 100 e scende, le azioni dovrebbero essere vendute prima che il valore scenda al di sotto di 80.
• Generalmente, se il valore% K sale al di sopra della% D, allora un segnale di acquisto è indicato da questo crossover, a condizione che i valori siano inferiori a 80. Se sono superiori a questo valore, il titolo è considerato ipercomprato.

Lavorare con il MACD

Essendo uno strumento di trading versatile che può rivelare lo slancio dei prezzi, il MACD è utile anche nell’identificazione delle tendenze e della direzione dei prezzi. L’indicatore MACD ha una forza sufficiente per stare da solo, ma la sua funzione predittiva non è assoluta. Utilizzato con un altro indicatore, il MACD può davvero aumentare il vantaggio del trader.

Se un trader ha bisogno di determinare la forza del trend e la direzione di un titolo, è molto utile sovrapporre le sue linee della media mobile all’istogramma MACD. Il MACD può anche essere visto solo come un istogramma.

Calcolo MACD

Per portare questo indicatore oscillante che oscilla sopra e sotto lo zero, è necessario un semplice calcolo MACD. Sottraendo la media mobile esponenziale a 26 giorni (EMA) del prezzo di un titolo da una media mobile a 12 giorni del suo prezzo, entra in gioco un valore dell’indicatore oscillante. Una volta aggiunta una linea di trigger (l’EMA a nove giorni), il confronto tra i due crea un’immagine di trading. Se il valore MACD è superiore all’EMA a nove giorni, è considerato un crossover della media mobile rialzista.

È utile notare che ci sono alcuni modi ben noti per utilizzare il MACD:

• Il primo è osservare le divergenze o un incrocio della linea centrale dell’istogramma; il MACD illustra le opportunità di acquisto superiori allo zero e le opportunità di vendita inferiori.
• Un altro è notare i crossover della linea della media mobile e la loro relazione con la linea centrale.

Integrazione di crossover rialzisti

Per essere in grado di stabilire come integrare un crossover MACD rialzista e un crossover stocastico rialzista in una strategia di conferma del trend, la parola “rialzista” deve essere spiegata. In termini più semplici, rialzista si riferisce a un segnale forte per prezzi in continuo aumento. Un segnale rialzista è ciò che accade quando una media mobile più veloce incrocia una media mobile più lenta, creando uno slancio di mercato e suggerendo ulteriori aumenti di prezzo.

• Nel caso di un MACD rialzista, ciò si verificherà quando il valore dell’istogramma è al di sopra della linea di equilibrio, e anche quando la linea MACD è di valore maggiore dell’EMA a nove giorni, chiamata anche “linea del segnale MACD”.
• La divergenza rialzista dello stocastico si verifica quando il valore% K supera il% D, confermando una probabile inversione di tendenza del prezzo.

Crossover in azione: Genesee & Wyoming Inc.

Di seguito è riportato un esempio di come e quando utilizzare un double-cross stocastico e MACD.

Nota le linee verdi che mostrano quando questi due indicatori si sono spostati in sincronia e la croce quasi perfetta mostrata sul lato destro del grafico.

Potresti notare un paio di casi in cui il MACD e gli stocastici sono vicini all’incrocio simultaneo: gennaio 2008, metà marzo e metà aprile, per esempio. Sembra anche che si siano incrociati contemporaneamente su un grafico di queste dimensioni, ma quando dai un’occhiata più da vicino, scoprirai che in realtà non si sono incrociati entro due giorni l’uno dall’altro, che era il criterio per impostare questo scansione. Potresti voler modificare i criteri in modo da includere incroci che si verificano in un intervallo di tempo più ampio in modo da poter acquisire mosse come quelle mostrate di seguito.

La modifica dei parametri delle impostazioni può aiutare a produrre una linea di tendenza prolungata, che aiuta un trader a evitare un whipsaw. Ciò si ottiene utilizzando valori più alti nelle impostazioni di intervallo / periodo di tempo. Questo è comunemente indicato come “appianare le cose”. I trader attivi, ovviamente, utilizzano periodi di tempo molto più brevi nelle impostazioni degli indicatori e farebbero riferimento a un grafico di cinque giorni invece di uno con mesi o anni di cronologia dei prezzi.

La strategia

Innanzitutto, cerca i crossover rialzisti che si verificano entro due giorni l’uno dall’altro. Quando si applica la strategia double cross stocastica e MACD, idealmente, il crossover si verifica al di sotto della linea 50 sullo stocastico per cogliere un movimento di prezzo più lungo. E preferibilmente, vuoi che il valore dell’istogramma sia già o si sposti su un valore superiore a zero entro due giorni dal piazzamento della transazione.

Nota anche che il MACD deve incrociarsi leggermente dopo lo stocastico, poiché l’alternativa potrebbe creare una falsa indicazione dell’andamento del prezzo o metterti in una  tendenza laterale.

Infine, è più sicuro negoziare azioni scambiate al di sopra delle loro medie mobili a 200 giorni, ma non è una necessità assoluta.

considerazioni speciali

Il vantaggio di questa strategia è che offre ai trader l’opportunità di resistere per un migliore punto di ingresso su titoli in rialzo o di essere più sicuri che qualsiasi tendenza al ribasso si stia davvero invertendo quando si pesca di fondo per prese a lungo termine. Questa strategia può essere trasformata in una scansione in cui il software di creazione di grafici lo consente.

Con ogni vantaggio di qualsiasi strategia presenta, c’è sempre uno svantaggio. Poiché il titolo richiede generalmente più tempo per allinearsi nella migliore posizione di acquisto, la negoziazione effettiva del titolo avviene meno frequentemente, quindi potrebbe essere necessario un paniere di azioni più grande da guardare.

Il double-cross stocastico e MACD consente al trader di modificare gli intervalli, trovando punti di ingresso ottimali e coerenti. In questo modo può essere adattato alle esigenze sia dei trader attivi che degli investitori. Sperimenta con entrambi gli intervalli degli indicatori e vedrai come i crossover si allineeranno in modo diverso, quindi scegli il numero di giorni che funzionano meglio per il tuo stile di trading. Potresti anche voler aggiungere un   indicatore di indice di forza relativa (RSI) nel mix, solo per divertimento.