Media mobile ponderata lineare (LWMA)
Che cos’è una media mobile ponderata linearmente?
Una media mobile linearmente ponderata (LWMA) è un calcolo della media mobile che pesa in modo più pesante i dati sui prezzi recenti. Il prezzo più recente ha la ponderazione più alta e ogni prezzo precedente ha un peso progressivamente inferiore. I pesi scendono in modo lineare. Gli LWMA reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alle medie mobili semplici (SMA) e alle medie mobili esponenziali (EMA).
Punti chiave
- Utilizza una media mobile ponderata linearmente allo stesso modo di una SMA o EMA.
- Utilizza un LWMA per definire più chiaramente l’andamento dei prezzi e le inversioni, fornire segnali di scambio basati su crossover e indicare aree di potenziale supporto o resistenza.
- I trader che desiderano una media mobile con un ritardo inferiore rispetto a una SMA potrebbero voler utilizzare un LWMA.
La formula per la media mobile ponderata lineare (LWMA) è:
Come calcolare la media mobile ponderata lineare (LWMA)
- Scegli un periodo di ricerca. Questo è il numero di n valori che verranno calcolati nell’LWMA.
- Calcola i pesi lineari per ogni periodo. Questo può essere ottenuto in un paio di modi. Il modo più semplice è assegnare n come peso per il primo valore. Ad esempio, se si utilizza una ricerca di 100 periodi, il primo valore viene moltiplicato per un peso di 100, il valore successivo viene moltiplicato per un peso di 99. Un modo più complesso consiste nello scegliere un peso diverso per il valore più recente, come 30. Ora ogni valore dovrà diminuire di 30/100 in modo che quando si raggiunge n-99 (100 ° periodo) il peso è uno.
- Moltiplica i prezzi di ciascun periodo per i rispettivi pesi, quindi ottieni la somma totale.
- Dividi quanto sopra per la somma di tutti i pesi.
Supponiamo di essere interessati a calcolare la media mobile ponderata linearmente del prezzo di chiusura di un’azione negli ultimi cinque giorni.
Inizia moltiplicando il prezzo di oggi per 5, quello di ieri per 4 e il prezzo del giorno prima per 3. Continua a moltiplicare il prezzo di ogni giorno per la sua posizione nella serie di dati fino a raggiungere il primo prezzo nella serie di dati, che viene moltiplicato per 1. Somma questi risultati insieme, dividi per la somma dei pesi e otterrai la media mobile ponderata linearmente per questo periodo.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Diciamo che il prezzo di questo titolo oscilla in questo modo:
Giorno 5: $ 90,90 Giorno 4: $ 90,36 Giorno 3: $ 90,28 Giorno 2: $ 90,83 Giorno 1: $ 90,91
((90,90 * 5) + (90,36 * 4) + (90,28 * 3) + (90,83 * 2) + (90,91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90,62
L’LWMA di questo titolo in questo periodo di tempo è di $ 90,62.
Cosa ti dice la media mobile ponderata lineare (LWMA)?
La media mobile ponderata linearmente è un metodo per calcolare il prezzo medio di un asset in un dato periodo di tempo. Questo metodo pesa i dati recenti in modo più pesante rispetto ai dati più vecchi e viene utilizzato per analizzare le tendenze del mercato.
Generalmente, quando il prezzo è al di sopra dell’LWMA e l’LWMA è in aumento, il prezzo è al di sopra della media ponderata, il che aiuta a confermare un trend rialzista. Se il prezzo è inferiore all’LWMA e l’LWMA è puntato verso il basso, ciò aiuta a confermare una tendenza al ribasso nel prezzo.
Quando il prezzo attraversa il LWMA che potrebbe segnalare un cambiamento di tendenza. Ad esempio, se il prezzo è al di sopra dell’LWMA e poi scende al di sotto, ciò potrebbe indicare uno spostamento da un trend rialzista a uno ribassista.
Quando si valutano le tendenze, i trader dovrebbero essere consapevoli del periodo di ricerca. Il periodo di ricerca è il numero di periodi calcolati nell’LWMA. Un LWMA a cinque periodi seguirà il prezzo molto da vicino ed è utile per tenere traccia di piccole tendenze poiché la linea sarà facilmente superata anche da oscillazioni di prezzo minori. Un LWMA di 100 periodi non seguirà il prezzo così da vicino, il che significa che spesso ci sarà spazio tra il LWMA e il prezzo. Ciò consente di determinare tendenze e inversioni a lungo termine.
Come altri tipi di medie mobili, a volte l’LWMA può essere utilizzato per indicare aree di supporto e resistenza. Ad esempio, in passato, il prezzo è rimbalzato sul LWMA in più occasioni e poi si è spostato più in alto. Ciò indica che la linea funge da supporto. La linea potrebbe continuare a fungere da supporto in futuro. In caso contrario, l’andamento dei prezzi potrebbe aver subito un cambiamento. Potrebbe invertirsi al ribasso o iniziare un periodo in cui si muove più lateralmente.
Qual è la differenza tra una media mobile ponderata lineare (LWMA) e una media mobile esponenziale doppia (DEMA)?
Entrambe queste medie mobili sono progettate per ridurre il ritardo inerente alla SMA. L’LWMA lo fa applicando un peso maggiore ai prezzi recenti. La doppia media mobile esponenziale (DEMA) fa questo moltiplicando l’EMA per un certo periodo per due e poi sottraendo un’EMA livellata. Poiché le MA vengono calcolate in modo diverso, forniranno valori diversi su un grafico dei prezzi.
I limiti dell’utilizzo di una media mobile ponderata lineare (LWMA)
Tutte le medie mobili aiutano a definire le tendenze quando sono presenti, ma forniscono poche informazioni quando l’azione dei prezzi è instabile o si muove prevalentemente lateralmente. Durante questi periodi il prezzo oscillerà intorno alla MA. L’MA non fornirà buoni segnali di crossover o di supporto / resistenza durante tali periodi.
Un LWMA potrebbe non fornire supporto o resistenza. Ciò è particolarmente probabile se non lo è stato in passato.
Possono verificarsi anche più falsi segnali prima che si sviluppi una tendenza significativa. Un falso segnale si ha quando il prezzo attraversa l’LWMA ma poi non riesce a muoversi nella direzione prevista, determinando uno scambio scadente.