Come utilizzare una media mobile per acquistare azioni

La media mobile (MA) è un semplice strumento di analisi tecnica che appiana i dati sui prezzi creando un prezzo medio costantemente aggiornato. La media viene calcolata su un periodo di tempo specifico, come 10 giorni, 20 minuti, 30 settimane o qualsiasi periodo di tempo scelto dal trader. Ci sono vantaggi nell’usare una media mobile nel tuo trading, così come le opzioni su quale tipo di media mobile usare. Anche le strategie di media mobile sono popolari e possono essere adattate a qualsiasi lasso di tempo, adattandosi sia agli investitori a lungo termine che ai trader a breve termine.

Punti chiave

• Una media mobile (MA) è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato che attenua le tendenze dei prezzi filtrando il “rumore” dalle fluttuazioni casuali dei prezzi a breve termine.
• Le medie mobili possono essere costruite in molti modi diversi e impiegano diversi numeri di giorni per l’intervallo di calcolo della media.
• Le applicazioni più comuni delle medie mobili sono l’identificazione della direzione del trend e la determinazione dei livelli di supporto e resistenza.
• Quando i prezzi degli asset superano le loro medie mobili, può generare un segnale di trading per i trader tecnici.
• Sebbene le medie mobili siano abbastanza utili da sole, costituiscono anche la base per altri indicatori tecnici come la divergenza di convergenza della media mobile (MACD).

Perché utilizzare una media mobile

Una media mobile aiuta a ridurre la quantità di ” rumore ” su un grafico dei prezzi. Guarda la direzione della media mobile per avere un’idea di base di come si sta muovendo il prezzo. Se è inclinato verso l’alto, il prezzo sta aumentando (o è stato recentemente) nel complesso; inclinato verso il basso e il prezzo si sta abbassando complessivamente; spostandosi lateralmente e il prezzo è probabilmente in un intervallo.

Una media mobile può anche fungere da supporto o resistenza. In un trend rialzista, una media mobile di 50 giorni, 100 giorni o 200 giorni può fungere da livello di supporto, come mostrato nella figura seguente. Questo perché la media agisce come un pavimento (supporto), quindi il prezzo rimbalza su di esso. In una tendenza al ribasso, una media mobile può fungere da resistenza; come un tetto, il prezzo raggiunge il livello e poi ricomincia a scendere.

Il prezzo non “rispetterà” sempre la media mobile in questo modo. Il prezzo può attraversarlo leggermente o fermarsi e invertirsi prima di raggiungerlo.

Come linea guida generale, se il prezzo è al di sopra di una media mobile, la tendenza è al rialzo. Se il prezzo è inferiore a una media mobile, la tendenza è al ribasso. Tuttavia, le medie mobili possono avere lunghezze diverse (discusse brevemente), quindi una MA può indicare una tendenza al rialzo mentre un’altra MA indica una tendenza al ribasso.

Tipi di medie mobili

Una media mobile può essere calcolata in diversi modi. Una media mobile semplice di cinque giorni (SMA) somma i cinque prezzi di chiusura giornalieri più recenti e la divide per cinque per creare una nuova media ogni giorno. Ogni media è collegata alla successiva, creando la singolare linea fluida.

Un altro tipo popolare di media mobile è la media mobile esponenziale (EMA). Il calcolo è più complesso, in quanto applica una maggiore ponderazione ai prezzi più recenti. Se si traccia una SMA a 50 giorni e una EMA a 50 giorni sullo stesso grafico, si noterà che l’EMA reagisce più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA, a causa della ponderazione aggiuntiva sui dati di prezzo recenti.

Il software di creazione di grafici e le piattaforme di trading eseguono i calcoli, quindi non è necessaria alcuna matematica manuale per utilizzare una media mobile.

Un tipo di MA non è migliore di un altro. Un EMA può funzionare meglio in un mercato azionario o finanziario per un certo periodo, e altre volte, un SMA può funzionare meglio. Il periodo di tempo scelto per una media mobile giocherà anche un ruolo significativo in quanto è efficace (indipendentemente dal tipo).

Lunghezza media mobile

Le lunghezze di media mobile comuni sono 10, 20, 50, 100 e 200. Queste lunghezze possono essere applicate a qualsiasi intervallo di tempo del grafico (un minuto, giornaliero, settimanale, ecc.), A seconda dell’orizzonte temporale del trader.

Il periodo di tempo o la durata che scegli per una media mobile, chiamato anche “periodo di osservazione”, può giocare un ruolo importante nell’efficacia di questa.

Un MA con un breve lasso di tempo reagirà molto più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a un MA con un lungo periodo di osservazione. Nella figura seguente, la media mobile a 20 giorni segue più da vicino il prezzo effettivo rispetto alla media mobile a 100 giorni.

Il 20 giorni può essere di beneficio analitico per un trader a breve termine poiché segue il prezzo più da vicino e quindi produce meno “lag” rispetto alla media mobile a lungo termine. Un MA di 100 giorni può essere più vantaggioso per un trader a lungo termine.

Il ritardo è il tempo impiegato da una media mobile per segnalare una potenziale inversione. Ricorda che, come linea guida generale, quando il prezzo è al di sopra di una media mobile, la tendenza è considerata al rialzo. Quindi, quando il prezzo scende al di sotto di quella media mobile, segnala una potenziale inversione basata su quella MA. Una media mobile a 20 giorni fornirà molti più segnali di “inversione” rispetto a una media mobile a 100 giorni.

Una media mobile può essere di qualsiasi lunghezza: 15, 28, 89, ecc. La regolazione della media mobile in modo che fornisca segnali più precisi sui dati storici può aiutare a creare segnali futuri migliori.

Strategie di trading: crossover

I crossover sono una delle principali strategie di media mobile. Il primo tipo è un crossover di prezzo, ovvero quando il prezzo incrocia al di sopra o al di sotto di una media mobile per segnalare un potenziale cambiamento di tendenza.

Un’altra strategia consiste nell’applicare due medie mobili a un grafico: una più lunga e una più corta. Quando la MA a breve termine incrocia sopra la MA a lungo termine, è un segnale di acquisto, in quanto indica che la tendenza si sta spostando verso l’alto. Questo è noto come ” croce d’oro “.

Nel frattempo, quando la MA a breve termine incrocia al di sotto della MA a lungo termine, è un segnale di vendita, poiché indica che la tendenza si sta spostando verso il basso. Questo è noto come ” croce morta / morte “.

Svantaggi MA

Le medie mobili vengono calcolate in base a dati storici e nulla del calcolo è di natura predittiva. Pertanto, i risultati che utilizzano le medie mobili possono essere casuali. A volte, il mercato sembra rispettare il supporto / resistenza MA ei segnali commerciali, e altre volte, non mostra alcun rispetto a questi indicatori.

Uno dei problemi principali è che, se l’ azione dei prezzi diventa instabile, il prezzo può oscillare avanti e indietro, generando più inversioni di tendenza o segnali di scambio. Quando ciò accade, è meglio farsi da parte o utilizzare un altro indicatore per aiutare a chiarire la tendenza. La stessa cosa può accadere con i crossover MA quando i MA si “aggrovigliano” per un periodo di tempo, innescando più scambi perdenti.

Le medie mobili funzionano abbastanza bene in condizioni di forte tendenza, ma scarsamente in condizioni instabili o variabili. La regolazione dell’intervallo di tempo può risolvere temporaneamente questo problema, anche se a un certo punto è probabile che questi problemi si verifichino indipendentemente dall’intervallo di tempo scelto per la media mobile.

La linea di fondo

Una media mobile semplifica i dati sui prezzi attenuandoli e creando una linea fluida. Questo rende più facile vedere la tendenza. Le medie mobili esponenziali reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alle medie mobili semplici. In alcuni casi, ciò può essere positivo e in altri può causare falsi segnali. Anche le medie mobili con un periodo di sguardo indietro più breve (20 giorni, ad esempio) risponderanno più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a una media con un periodo di riferimento più lungo (200 giorni).

I crossover a media mobile sono una strategia popolare sia per le entrate che per le uscite. Le AG possono anche evidenziare aree di potenziale supporto o resistenza. Sebbene ciò possa sembrare predittivo, le medie mobili si basano sempre su dati storici e mostrano semplicemente il prezzo medio in un determinato periodo di tempo.

Investire utilizzando la media mobile o qualsiasi altra tecnica richiede un conto di investimento presso un agente di cambio. L’elenco dei migliori broker online di Investopedia è un ottimo posto per iniziare la tua ricerca sul broker che più si adatta alle tue esigenze.