Come si calcola la varianza in Excel?
La varianza è una misura della differenza tra i numeri in un set di dati. La varianza misura quanto ogni numero dell’insieme è lontano dalla media.
Utilizzando un grafico con set di dati, possiamo osservare qual è la relazione lineare dei vari punti dati, o numeri. Lo facciamo tracciando una linea di regressione, che tenta di ridurre al minimo la distanza di ogni singolo punto dati dalla linea stessa. Nel grafico sottostante, i punti dati sono i punti blu, la linea arancione è la linea di regressione e le frecce rosse sono la distanza dai dati osservati e dalla linea di regressione.
Quando calcoliamo una varianza, ci chiediamo, data la relazione di tutti questi punti dati, quanta distanza ci aspettiamo dal punto dati successivo? Questa “distanza” è chiamata termine di errore ed è ciò che la varianza sta misurando.
Di per sé, la varianza spesso non è utile perché non ha un’unità, il che rende difficile misurare e confrontare. Tuttavia, la radice quadrata della varianza è la deviazione standard, e questa è pratica sia come misura.
Calcolo della varianza in Excel
Calcolare la varianza in Excel è facile se il set di dati è già inserito nel software. Nell’esempio seguente, calcoleremo la varianza di 20 giorni di rendimenti giornalierinel famosissimo ETF (Exchange Traded Fund) denominato SPY, che investe nell ‘S & P 500.
- La formula è = VAR. S (seleziona dati)
Il motivo per cui si desidera utilizzare VAR. S e non VAR. P (che è un’altra formula offerta) è che spesso non si dispone dell’intera popolazione di dati da misurare. Ad esempio, se avessimo tutti i rendimenti nella storia dello SPY ETF nella nostra tabella, potremmo usare la misurazione della popolazione VAR. P, ma poiché stiamo misurando solo gli ultimi 20 giorni per illustrare il concetto, useremo VAR. S.
Come puoi vedere, il valore di varianza calcolato di.000018674 ci dice poco sul set di dati, di per sé. Se passassimo alla radice quadrata di quel valore per ottenere la deviazione standard dei rendimenti, sarebbe più utile.