Come si calcola l’R-quadrato in Excel?

Cos’è l’R al quadrato?

Nel mondo finanziario, R-squared è una misura statistica che rappresenta la percentuale di un fondo di di o di sicurezza movimenti che può essere spiegato con i movimenti in un punto di riferimento dell’indice. Laddove la correlazione spiega la forza della relazione tra una variabile indipendente e dipendente, R-quadrato spiega in che misura la varianza di una variabile spiega la varianza della seconda variabile. La formula per R-quadrato è semplicemente correlazione al quadrato.

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Investopedia

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Errori comuni con R-Squared

Il primo errore più comune è presumere che un R quadrato che si avvicina a +/- 1 sia statisticamente significativo. Una lettura che si avvicina a +/- 1 aumenta sicuramente le possibilità di un’effettiva significatività statistica, ma senza ulteriori test, è impossibile saperlo basandosi solo sul risultato. Il test statistico non è affatto semplice; può complicarsi per una serie di motivi. Per accennare brevemente a questo, un assunto critico di correlazione (e quindi R-quadrato) è che le variabili siano indipendenti e che la relazione tra loro sia lineare. In teoria, testeresti queste affermazioni per determinare se un calcolo di correlazione è appropriato.

Il secondo errore più comune è dimenticare di normalizzare i dati in un’unità comune. Se stai calcolando una correlazione (o R quadrato) su due beta, le unità sono già normalizzate: l’unità è beta. Tuttavia, se si desidera correlare le azioni, è fondamentale normalizzarle in un rendimento percentuale e non in variazioni del prezzo delle azioni. Questo accade fin troppo spesso, anche tra i professionisti degli investimenti.

Per la correlazione del rendimento su un certo numero di periodi e in che modo tale varianza si collega a un’altra varianza dei titoli nello stesso periodo? Due titoli potrebbero avere un’elevata correlazione (o R quadrato) se il rendimento è rappresentato da variazioni percentuali giornaliere nelle ultime 52 settimane, ma una bassa correlazione se il rendimento è costituito da variazioni mensili nelle ultime 52 settimane. Qual è il migliore”? Non esiste davvero una risposta perfetta e dipende dallo scopo del test.

Come calcolare l’R al quadrato in Excel

Esistono diversi metodi per calcolare R-quadrato in Excel.

Il modo più semplice è ottenere due set di dati e utilizzare la formula R quadrato incorporata. L’altra alternativa è trovare una correlazione e quindi quadrarla. Entrambi sono mostrati di seguito: