Strategie di media mobile per il trading Forex

Un trader forex può creare una semplice strategia di trading per sfruttare le opportunità di trading utilizzando solo poche medie mobili (MA) o indicatori associati. Le MA sono utilizzate principalmente come indicatori di tendenza e identificano anche i livelli di media mobile semplice (SMA), che è il prezzo medio su un dato numero di periodi di tempo, e la media mobile esponenziale (EMA), che dà più peso ai prezzi recenti. Entrambi costruiscono la struttura di base delle strategie di trading Forex di seguito.

Punti chiave

• Le medie mobili sono un indicatore tecnico di uso frequente  nel trading forex, soprattutto su periodi di 10, 50, 100 e 200 giorni.
• Le strategie seguenti non sono limitate a un determinato periodo di tempo e potrebbero essere applicate sia al day trading che alle strategie a lungo termine.
• Gli indicatori di trading della media mobile possono essere utilizzati da soli o come buste, nastri o strategie di convergenza-divergenza.
• Le medie mobili sono indicatori in ritardo, il che significa che non prevedono dove sta andando il prezzo, ma forniscono solo dati su dove è stato il prezzo.
• Le medie mobili e le strategie associate tendono a funzionare meglio nei mercati in forte tendenza.

Strategia di trading a media mobile

Questa strategia di trading della media mobile utilizza l’EMA, perché questo tipo di media è progettato per rispondere rapidamente alle variazioni di prezzo. Ecco i passaggi della strategia.

• Traccia tre medie mobili esponenziali, una EMA a cinque periodi, una EMA a 20 periodi e una EMA a 50 periodi, su un grafico di 15 minuti.
• Acquista quando l’EMA a cinque periodi incrocia da sotto a sopra l’EMA a 20 periodi e il prezzo, le EMA a cinque e 20 periodi sono al di sopra dell’EMA a 50.
• Per un’operazione di vendita, vendi quando l’EMA a cinque periodi incrocia da sopra a sotto l’EMA a 20 periodi e sia l’EMA che il prezzo sono inferiori all’EMA a 50 periodi.
• Posiziona l’ordine iniziale di stop loss al di sotto dell’EMA a 20 periodi (per un’operazione di acquisto), o in alternativa a circa 10  pip dal prezzo di entrata.
• Un passaggio facoltativo è spostare lo stop-loss fino al punto di pareggio quando l’operazione è redditizia di 10 pip.
• Considera l’idea di posizionare un obiettivo di profitto di 20 pip, o in alternativa uscire quando il periodo di cinque scende al di sotto del periodo di 20 se è lungo, o quando i cinque si muovono sopra i 20 quando è corto.

I trader Forex spesso utilizzano un crossover MA a breve termine con un MA a lungo termine come base per una strategia di trading. Gioca con diverse lunghezze di MA o intervalli di tempo per vedere quale funziona meglio per te.

Strategia di trading di buste a media mobile

buste indicati sopra e al di sotto di una media mobile. Il tipo di media mobile impostato come base per le buste non ha importanza, quindi i commercianti di forex possono utilizzare un MA semplice, esponenziale o ponderato.

I trader Forex dovrebbero testare diverse percentuali, intervalli di tempo e  coppie di valute per capire come possono impiegare al meglio una strategia di busta. È più comune vedere buste su periodi da 10 a 100 giorni e utilizzare “bande” che hanno una distanza dalla media mobile compresa tra 1 e 10% per i grafici giornalieri.

Se si fa trading giornaliero, le buste saranno spesso molto inferiori all’1%. Nel grafico di un minuto di seguito, la lunghezza MA è 20 e le buste sono 0,05%. Potrebbe essere necessario modificare le impostazioni, in particolare la percentuale, di giorno in giorno a seconda della volatilità. Utilizza le impostazioni che allineano la strategia di seguito all’azione dei prezzi del giorno.

Idealmente, fai trading solo quando c’è una forte inclinazione direzionale generale al prezzo. Quindi, la maggior parte dei trader commercia solo in quella direzione. Se il prezzo è in un trend rialzista, considera l’acquisto una volta che il prezzo si avvicina alla fascia media (MA) e poi inizia a salire. In una forte tendenza al ribasso, considerando di andare allo scoperto quando il prezzo si avvicina alla fascia media e poi inizia a scendere da essa.

Una volta acquisito uno short, posiziona uno stop-loss un pip sopra il recente massimo swing che si è appena formato. Una volta che un trade lungo è stato effettuato, posiziona uno stop-loss un pip sotto lo swing low che si è appena formato. Considera di uscire quando il prezzo raggiunge la banda inferiore in una negoziazione corta o la banda superiore in una negoziazione lunga. In alternativa, fissa un obiettivo che sia almeno due volte il rischio. Ad esempio, se stai rischiando cinque pip, imposta un obiettivo a 10 pip dalla voce.

Strategia di trading con nastro a media mobile

Il nastro della media mobile può essere utilizzato per creare una strategia di trading forex di base basata su una lenta transizione del cambiamento di tendenza. Può essere utilizzato con un cambio di tendenza in entrambe le direzioni (su o giù).

La creazione del nastro della media mobile è stata fondata sulla convinzione che di più è meglio quando si tratta di tracciare le medie mobili su un grafico. Il nastro è formato da una serie da otto a 15 medie mobili esponenziali (EMA), che variano da medie a brevissimo termine a medie a lungo termine, tutte tracciate sullo stesso grafico. Il nastro delle medie risultante ha lo scopo di fornire un’indicazione sia della direzione del trend che della forza del trend. Un angolo più ripido delle medie mobili – e una maggiore separazione tra loro, che fa aprire o allargare il nastro – indica una forte tendenza.

I tradizionali segnali di acquisto o vendita per il nastro della media mobile sono lo stesso tipo di segnali di crossover utilizzati con altre strategie di media mobile. Sono coinvolti numerosi crossover, quindi un trader deve scegliere quanti crossover costituiscono un buon segnale di trading.

È possibile utilizzare una strategia alternativa per fornire voci commerciali a basso rischio con un potenziale di profitto elevato. La strategia delineata di seguito mira a cogliere un decisivo breakout del mercato in entrambe le direzioni, che spesso si verifica dopo che un mercato è stato scambiato in un intervallo stretto e ristretto per un periodo di tempo prolungato.

Per utilizzare questa strategia, considera i seguenti passaggi:

• Guarda per un periodo in cui tutte (o la maggior parte) delle medie mobili convergono strettamente insieme quando il prezzo si appiattisce in un intervallo laterale. Idealmente, le varie medie mobili sono così vicine tra loro da formare quasi una linea spessa, mostrando una separazione minima tra le singole linee della media mobile.
• Metti tra parentesi il range di trading ristretto con un ordine di acquisto sopra il massimo dell’intervallo e un ordine di vendita sotto il minimo dell’intervallo. Se viene attivato l’ordine di acquisto, inserire un ordine iniziale di stop loss al di sotto del minimo dell’intervallo di trading; se viene attivato l’ordine di vendita, posiziona uno stop appena sopra il massimo dell’intervallo.

Moving Average Convergence Divergence Trading Strategy

L’ istogramma MACD ( Moving Average Convergence Divergence ) mostra la differenza tra due medie mobili esponenziali (EMA), un’EMA a 26 periodi e un’EMA a 12 periodi. Inoltre, un EMA a nove periodi viene tracciato come sovrapposizione sull’istogramma. L’istogramma mostra letture positive o negative in relazione a una linea zero. Sebbene sia più spesso utilizzato nel trading forex come indicatore di momentum, il MACD può anche essere utilizzato per indicare la direzione e la tendenza del mercato.

Esistono varie strategie di trading forex che possono essere create utilizzando l’indicatore MACD. Ecco un esempio.

• Negozia il MACD e i crossover della linea di segnale. Utilizzando la tendenza come contesto, quando il prezzo è in rialzo (il MACD dovrebbe essere sopra la linea dello zero), acquista quando il MACD attraversa la linea del segnale dal basso. In una tendenza al ribasso (il MACD dovrebbe essere sotto la linea dello zero), vendere allo scoperto quando il MACD incrocia al di sotto della linea del segnale.
• Se è lungo, esci quando il MACD ricade sotto la linea del segnale.
• Se breve, esci quando il MACD si rialza sopra la linea del segnale.
• All’inizio del trade, posiziona uno stop loss appena sotto il minimo oscillante più recente se vai long. Quando vai short, posiziona uno stop loss appena sopra lo swing high più recente.

Media mobile multipla Guppy

La media mobile multipla Guppy (GMMA) è composta da due serie separate di medie mobili esponenziali (EMA). Il primo set ha EMA per i tre, cinque, otto, 10, 12 e 15 giorni di negoziazione precedenti. Daryl Guppy, il trader australiano e inventore del GMMA, ritiene che questo primo set evidenzi il sentimento e la direzione dei trader a breve termine. Una seconda serie è composta da EMA per i 30, 35, 40, 45, 50 e 60 giorni precedenti;se è necessario apportare aggiustamenti per compensare la natura di una particolare coppia di valute, sono gli EMA a lungo termine che vengono modificati. Questa seconda serie dovrebbe mostrare l’attività degli investitori a più lungo termine.

Se una tendenza a breve termine non sembra ottenere alcun supporto dalle medie a lungo termine, potrebbe essere un segno che la tendenza a lungo termine si sta esaurendo. Fare riferimento alla strategia della barra multifunzione sopra per un’immagine visiva. Con il sistema Guppy, potresti rendere le medie mobili a breve termine un colore e tutte le medie mobili a lungo termine un altro colore. Guarda i due set per i crossover, come con il nastro. Quando le medie più brevi iniziano a incrociarsi al di sotto o al di sopra delle MA a lungo termine, la tendenza potrebbe cambiare.