Come costruire un modello di trading Forex

Benvenuti nel forex trading, un mercato globale che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo enormi opportunità per i trader pronti a fare il grande passo.

Questo articolo discute le linee guida e lo schema per costruire un modello di trading per il forex o il trading di valuta. Vengono anche discussi i punti rilevanti su come il trading forex è diverso dal trading azionario, così come i punti specifici da considerare per costruire il modello di trading forex.

Il grande vantaggio con i mercati è che si adatta a tutti i tipi di teorie ( fondamentale, tecnica, azione sui prezzi, ecc.), Consentendo ai partecipanti al mercato enormi opportunità, che seguono modelli e principi di negoziazione diversi. È una questione di tempo: si sta perdendo o vincendo in un determinato momento. Se fatto con attenzione, la costruzione di un modello di trading basato su una strategia chiaramente concettualizzata consente di ridurre le operazioni in perdita e migliorare il numero di operazioni vincenti, consentendo così un approccio sistematico al profitto.

Come pensiero generale e flusso di processo, la costruzione di una strategia di trading può essere catturata nei seguenti passaggi, come mostrato in questa figura:

Tuttavia, alcuni input specifici potrebbero essere necessari per il trading specifico del forex, che sono discussi di seguito.

In che modo il trading sul Forex è diverso

In teoria, si dice che i tassi di cambio si muovano a causa di due concetti fondamentali:  parità dei tassi di interesse  e  parità del potere d’acquisto. Le differenze significative tra il commercio di forex e il commercio di azioni sono che il mercato del forex è di natura globale, si muove 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e la regolamentazione rimane limitata. Ciò porta a variazioni altamente sensibili, imprevedibili e suscettibili nei movimenti dei prezzi forex. I fattori principali dei tassi di cambio includono notizie, ad esempio dichiarazioni rilasciate da funzionari governativi, sviluppi geopolitici, inflazione e altri dati macroeconomici, ecc.

Discutiamo i passaggi per costruire un modello di trading forex.

Identificare / concettualizzare una strategia di trading

La costruzione di un modello di trading richiede l’identificazione di opportunità adeguate, che a sua volta implica la scelta di strategie definite o la concettualizzazione di nuove come varianti di quelle standard. La strategia di trading rimane il cuore di qualsiasi modello di trading, in quanto detta chiaramente le regole da seguire, i punti di ingresso / uscita, il potenziale di profitto, la durata del commercio, i criteri di gestione del rischio, ecc. Ad esempio, ecco due strategie di trading forex popolari:

• Dissolvenza delle notizie : il mercato forex irrazionale si muove spesso a causa delle notizie successive al rilascio di numeri ufficiali come (numeri del PIL, dati sull’occupazione, rilascio dei dati sui salari non agricoli, ecc.) Un effetto comunemente osservato subito dopo il rilascio di notizie è un alto livello di volatilità che porta a significative fluttuazioni dei prezzi. Tuttavia, circa 15 minuti dopo l’interruzione della notizia, si osserva spesso che i prezzi tornano ai livelli precedenti, che erano stati mantenuti appena prima del rilascio delle notizie. È possibile costruire modelli per sfruttare queste opportunità.
• Inside day breakout : il pattern Inside day si applica alle candele, dove l’intervallo massimo e minimo di oggi si trova all’interno dell’intervallo alto-basso del giorno precedente, indicando una volatilità ridotta. Possono esserci più schemi giornalieri interni giorno dopo giorno, indicando una riduzione continua della volatilità e quindi aumentando significativamente la possibilità di un breakout. I commercianti di Forex costruiscono modelli e strategie basati su questo concetto.

Identifica la sicurezza Forex per il commercio

Le strategie specifiche di Forex trading richiedono un’attenta selezione di quanto segue:

• Attività: il commercio comporterà semplicemente il trading di note di valuta o il trading di futures forex, opzioni forex o derivati ​​esotici forex più avanzati (come le opzioni barriera )?
• Coppie di valute che valgono la pena di essere negoziate secondo la strategia identificata (come EURUSD, JPYAUD, ecc.)
• A quale gruppo di valute forex (valute maggiori, minori ed  esotiche) appartiene la coppia forex selezionata, poiché queste categorie dimostrano caratteristiche specifiche

Inserisci i parametri specifici del Forex

Strategia post-negoziazione e identificazione di titoli negoziabili, il passo successivo per la costruzione di un modello di trading forex è introdurre parametri specifici della strategia forex che possono includere:

• Dipendenza dalle notizie : a meno che non si sia un investitore a lunghissimo termine, nessun commerciante di forex può permettersi di ignorare le notizie associate specifiche agli sviluppi geo-politici, allo stato dell’economia, all’annuncio delle macro cifre economiche associate, ecc. Il modello di trading dovrebbe prendere in considerazione l’inclusione dell’impatto delle notizie – totalmente o parzialmente, manualmente o automatizzato – nella misura in cui si adattano al modello di forex trading.
• Tempistica del commercio: il modello di trading forex dovrebbe tenere conto delle dipendenze temporali, se ce ne sono, come segue:
  • Prendi posizione appena prima che vengano annunciati i dati macroeconomici
  • Negoziare una coppia di valute forex che ha più volatilità durante le ore non lavorative, come un trader australiano che fa trading sulla coppia di valute EURUSD durante la notte in Australia
  • Negoziazione di valute esotiche, che avviene solo durante l’orario lavorativo presso banche designate e mercati OTC
• Strumenti tecnici, fattori fondamentali e requisiti di monitoraggio : se la strategia selezionata richiede un monitoraggio costante dei grafici DMA o delle bande di Bollinger ®, o calcoli basati su dati fondamentali / macroeconomici, il modello di forex trading dovrebbe essere attrezzato per includere tutti gli strumenti necessari per questi requisiti.

Stabilisci obiettivi di trading

Questo passaggio si concentra principalmente sull’incorporazione delle seguenti caratteristiche di base nel modello di trading, con valori variabili per trovare la soluzione migliore:

• Livelli di profitto (come il movimento dei pip)
• Livelli di perdita di arresto
• Money Management: quanti soldi scommettere su ogni operazione, in quale stile (importo fisso per operazione o importi variabili con modifiche progressive)
• Considerazione sulla gestione del rischio e sull’analisi degli scenari, se applicabile

Si può iniziare con alcune ipotesi e perfezionarle man mano che vengono condotti test più iterativi per trovare il miglior adattamento redditizio.

Test a ritroso del modello

Qualsiasi modello di trading sviluppato da un individuo riflette le caratteristiche, il processo di pensiero, il temperamento e l’esperienza del trader che lo costruisce. Spesso vincolati dalla conoscenza o persino dalle sfide personali dell’ego o dalla fede cieca nei modelli sviluppati autonomamente, gli aspetti importanti vengono occasionalmente trascurati dai commercianti. Diventa quindi importante testare il modello su dati storici, per identificare gli errori ed evitare tali perdite nel commercio del mondo reale. Il backtesting consente anche la personalizzazione richiesta all’interno degli obiettivi prefissati (target di profitto, stop loss, ecc.) Per mettere a punto ulteriormente il modello e le strategie sviluppate, garantendo la realizzazione pratica del massimo potenziale di profitto.

Analisi iterativa per il modello di trading

Lo sviluppo di un modello di trading richiede un’analisi del paziente, che include numerose iterazioni mediante modifiche ripetitive ai parametri matematici, nonché variazioni nei concetti teorici sottostanti. Durante questo ciclo, aiuta a registrare i casi di fallimento e di successo, in modo da tenere un registro di ciò che funziona e cosa no, che sono utili nei lunghi anni di carriera commerciale.

Utilizzo dei computer per l’automazione del commercio e la costruzione di modelli

Oggi è di moda tentare di automatizzare tutto. Ma ricorda: “Il programma è efficiente quanto i concetti sottostanti e l’implementazione pratica incorporata”.

I computer possono essere utilizzati per cercare modelli nei dati storici che possono costituire la base per lo sviluppo di nuovi modelli. I test retrospettivi possono anche essere aiutati da programmi per computer eseguiti su dati storici.

È possibile utilizzare le applicazioni disponibili in prova o in base all’acquisto, oppure crearne di nuove in base alle proprie esigenze in base alla propria familiarità con la programmazione del computer. Assicurati di utilizzare i programmi per computer con una piena comprensione e applicabilità alle tue strategie selezionate, per evitare eventuali insidie ​​in seguito con il trading con denaro reale.

La linea di fondo

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di modelli di trading è che elimina gli attaccamenti emotivi e i blocchi mentali durante il trading, che sono noti per essere le ragioni principali dei fallimenti e delle perdite commerciali. Sebbene sia sempre entusiasmante fare trading attraverso modelli consolidati in modo definito e sistematico, i trader saggi continuano sempre a cercare la possibilità di fallimenti e la continua personalizzazione per un ulteriore successo, in base agli sviluppi del mercato. Un approccio pragmatico, con monitoraggio e miglioramenti continui può aiutare opportunità redditizie attraverso modelli di trading.