Indicatore di trasformazione di Fisher
Che cos’è l’indicatore di trasformazione di Fisher?
La Fisher Transform è un indicatore tecnico creato da John F. Ehlers che converte i prezzi in una distribuzione normale gaussiana. L’indicatore evidenzia quando i prezzi si sono spostati all’estremo, sulla base dei prezzi recenti. Questo può aiutare a individuare i punti di svolta nel prezzo di un asset. Aiuta anche a mostrare la tendenza e isolare le onde di prezzo all’interno di una tendenza.
Punti chiave
- La Fisher Transform è un indicatore tecnico che normalizza i prezzi delle attività, rendendo così più chiari i punti di svolta nel prezzo.
- Alcuni trader cercano letture estreme per segnalare potenziali aree di inversione di prezzo, mentre altri osservano un cambiamento nella direzione della Trasformata di Fisher.
- La formula Fisher Transform viene tipicamente applicata al prezzo, ma può essere applicata anche ad altri indicatori.
- I prezzi delle attività non sono normalmente distribuiti, quindi i tentativi di normalizzare i prezzi tramite un indicatore potrebbero non fornire sempre segnali affidabili.
Comprensione dell’indicatore di trasformazione di Fisher
La trasformazione di Fisher consente ai trader di creare una distribuzione normale gaussiana, che converte i dati che non sono tipicamente distribuiti normalmente, come i prezzi di mercato. In sostanza, la trasformazione rende le oscillazioni di picco eventi relativamente rari per aiutare a identificare meglio le inversioni di prezzo su un grafico.
Questo indicatore tecnico è comunemente utilizzato dai trader che cercano segnali principali, piuttosto che indicatori in ritardo. La trasformata di Fisher può essere applicata anche ad altri indicatori tecnici, come l’ indice di forza relativa (RSI) o la divergenza media di convergenza mobile (MACD).
La formula di trasformazione di Fisher
Come calcolare la trasformata di Fisher
- Scegli un periodo di ricerca, ad esempio nove periodi. Questo è il numero di periodi a cui viene applicata la trasformazione di Fisher.
- Converti i prezzi di questi periodi in valori compresi tra -1 e +1 e inserisci X, completando i calcoli all’interno delle parentesi della formula.
- Moltiplica per il registro naturale.
- Moltiplica il risultato per 0,5.
- Ripeti il calcolo alla fine di ogni periodo prossimo, convertendo il prezzo più recente in un valore compreso tra -1 e +1 in base ai prezzi dei nove periodi più recenti.
- I valori calcolati vengono aggiunti / sottratti dal valore calcolato in precedenza.
Le applicazioni commerciali di Fisher Transform Indicator
L’indicatore Fisher Transform è illimitato, il che significa che gli estremi possono verificarsi per molto tempo. Un estremo si basa sulle letture storiche dell’asset in questione. Per alcune risorse, una lettura alta può essere sette o otto, mentre una lettura bassa può essere -4. Per un’altra risorsa, questi valori potrebbero differire.
Una lettura estrema indica la possibilità di un’inversione. Ciò dovrebbe essere confermato dal cambiamento di direzione della trasformazione di Fisher. Ad esempio, a seguito di un forte aumento dei prezzi e della trasformazione di Fisher che ha raggiunto un livello estremamente alto, quando la trasformazione di Fisher inizia a scendere, il che potrebbe segnalare che il prezzo sta per scendere, o ha già iniziato a scendere.
La trasformata di Fisher ha spesso una linea di segnale collegata ad essa. Questa è una media mobile (MA) del valore della trasformata di Fisher, quindi si muove leggermente più lentamente della linea della trasformata di Fisher. Quando la trasformata di Fisher attraversa la linea di trigger, viene utilizzata da alcuni trader come segnale di scambio. Ad esempio, quando la trasformata di Fisher scende al di sotto della linea del segnale dopo aver raggiunto un massimo estremo, potrebbe essere utilizzato come segnale per vendere una posizione lunga corrente.
Come con molti indicatori, il Fisher fornirà molti segnali commerciali, molti dei quali non sono redditizi da seguire. Pertanto, alcuni trader preferiscono utilizzare l’indicatore insieme all’analisi del trend. Ad esempio, quando il prezzo aumenta complessivamente, utilizzare la trasformazione di Fisher per i segnali di acquisto e vendita, ma non per i segnali di vendita allo scoperto. Nel frattempo, durante una tendenza al ribasso, usalo per segnali di vendita allo scoperto e idee su quando coprire.
L’indicatore di trasformazione di Fisher rispetto alle bande di Bollinger®
Questi due indicatori hanno un aspetto molto diverso su un grafico, ma entrambi si basano su una distribuzione dei prezzi delle attività.
deviazione standard per mostrare quando il prezzo può essere sovraesteso. Fisher Transform, d’altra parte, utilizza una distribuzione normale gaussiana. La Fisher Transform appare come un indicatore separato su un grafico dei prezzi, mentre le Bollinger Bands® sono sovrapposte al prezzo.
Limitazioni dell’indicatore di trasformazione di Fisher
L’indicatore può essere a volte piuttosto rumoroso, anche se il suo intento è quello di rendere più facilmente identificabili i punti di svolta. Le letture estreme non sono sempre seguite da un’inversione di prezzo; a volte il prezzo si sposta lateralmente o inverte solo una piccola quantità.
Ciò che si qualifica come estremo può anche essere difficile da giudicare, poiché i livelli tendono a variare nel tempo. Quattro possono essere un livello alto per anni, ma poi le letture di otto possono iniziare ad apparire frequentemente.
Osservare tutti i cambiamenti di direzione sulla trasformazione di Fisher può aiutare a individuare i cambiamenti a breve termine nella direzione dei prezzi. Tuttavia, il segnale potrebbe arrivare troppo tardi per capitalizzare, poiché molti di questi movimenti di prezzo potrebbero essere di breve durata.
I prezzi delle attività non sono distribuiti normalmente, pertanto i tentativi di normalizzare i prezzi potrebbero essere intrinsecamente imperfetti e potrebbero non produrre segnali affidabili.