Rapporto di perdita atteso – Definizione del metodo ELR
Qual è il rapporto di perdita previsto – Metodo ELR?
Il metodo del rapporto di perdita previsto (ELR) è una tecnica utilizzata per determinare l’importo previsto dei sinistri, rispetto ai premi guadagnati. Il metodo del coefficiente di perdita attesa (ELR) viene utilizzato quando un assicuratore non dispone dei dati appropriati sull’occorrenza di sinistri passati da fornire a causa di modifiche alle sue offerte di prodotti e quando manca un campione sufficientemente ampio di dati per linee di prodotti a coda lunga.
La formula per il metodo ELR è
Come calcolare il rapporto di perdita attesa – Metodo ELR
Per calcolare il metodo della sinistralità attesa, moltiplicare i premi guadagnati per la sinistralità attesa e quindi sottrarre le perdite pagate.
Cosa ti dice il metodo ELR?
Gli assicuratori accantonano una parte dei loro premi dalla sottoscrizione di nuove polizze per pagare i sinistri futuri. Il coefficiente di perdita attesa viene utilizzato per determinare quanto accantonano. È anche importante notare che anche la frequenza e la gravità delle affermazioni che si aspettano di subire gioca un ruolo. Gli assicuratori utilizzano una varietà di metodi di previsione per determinare le riserve per sinistri.
In alcuni casi, come le nuove linee di business, il metodo ELR può essere l’unico modo possibile per determinare il livello appropriato di riserve per perdite richieste. Il metodo ELR può essere utilizzato anche per impostare la riserva per perdite per particolari linee di business e periodi di polizza. Il rapporto di perdita atteso, moltiplicato per la cifra appropriata del premio guadagnato, produrrà le perdite finali stimate (pagate o sostenute). Tuttavia, per alcune aree di attività, le normative governative possono stabilire i livelli minimi di riserve per perdite richieste.
- Utilizzato per determinare l’importo previsto dei sinistri, rispetto ai premi guadagnati.
- Gli assicuratori accantonano una parte dei premi delle polizze per pagare i sinistri futuri: il rapporto di sinistralità attesa determina quanto accantonano.
- ELR viene utilizzato per le aziende o linee di business prive di dati passati, mentre il metodo chain ladder viene utilizzato per le attività stabili.
Esempio di come utilizzare il metodo ELR (Expected Loss Ratio)
Gli assicuratori possono anche utilizzare il coefficiente di perdita attesa per calcolare la riserva sostenuta ma non dichiarata (IBNR) e la riserva totale. Il rapporto di perdita attesa è il rapporto tra le perdite finali ei premi guadagnati. Le perdite finali possono essere calcolate come il premio guadagnato moltiplicato per il rapporto di perdita atteso. La riserva totale è calcolata come le perdite finali meno le perdite pagate. La riserva IBNR è calcolata come la riserva totale meno la riserva di cassa.
Ad esempio, un assicuratore ha guadagnato premi di $ 10.000.000 e una sinistralità attesa di 0,60. Nel corso dell’anno, ha pagato perdite per $ 750.000 e riserve di cassa per $ 900.000. La riserva totale dell’assicuratore sarebbe $ 5.250.000 ($ 10.000.000 * 0,60 – $ 750.000) e la sua riserva IBNR sarebbe $ 4.350.000 ($ 5.250.000 – $ 900.000).
La differenza tra il metodo ELR e il metodo Chain Ladder (CLM)
Sia l’ELR che il metodo chain ladder (CLM) misurano le riserve di sinistri, dove il CLM utilizza i dati passati per prevedere cosa accadrà in futuro. Mentre il rapporto di perdita previsto (ELR) viene utilizzato quando ci sono pochi dati passati da cui partire, CLM viene utilizzato per attività e linee di business stabili.
Limitazioni dell’utilizzo del metodo ELR
L’ammontare delle riserve sinistri che un assicuratore dovrebbe accantonare è determinato da modelli attuariali e metodi di previsione. Gli assicuratori utilizzano spesso il rapporto di sinistri attesi sulla quantità e sulla qualità dei dati disponibili. È spesso utile nelle prime fasi della previsione perché non tiene conto delle perdite effettive pagate, ma nelle fasi successive questa mancanza di sensibilità alle variazioni delle perdite riportate e pagate lo rende meno preciso e quindi meno utile.
Ulteriori informazioni sul metodo ELR (Expected Loss Ratio)
Ulteriori informazioni sul calcolo della redditività delle compagnie di assicurazione con rapporti di perdita e combinati.