Definizione e usi dell’Indice dei Raggi Anziani
Cos’è l’Indice dei raggi anziani?
L’indice Elder-Ray è un indicatore tecnico sviluppato dal Dr. Alexander Elder che misura l’entità della pressione di acquisto e vendita in un mercato. Questo indicatore è costituito da tre indicatori separati noti come “potere rialzista” e “potere orso”, che derivano da una media mobile esponenziale a 13 periodi (EMA). I tre indicatori aiutano i trader a determinare la direzione del trend e isolare i punti per entrare e uscire dalle negoziazioni.
- L’indice Elder-Ray è progettato per essere un sistema che segue le tendenze, in cui tutti e tre gli indicatori vengono utilizzati per confermare uno scambio.
- Se l’EMA è in rialzo, considera le posizioni lunghe se il potere rialzista è in aumento e il potere ribassista è in territorio negativo e in aumento (indebolendosi)
- Se l’EMA è in discesa, considera le posizioni corte o la vendita se il potere rialzista è sopra lo zero e scende (indebolimento) e il potere ribassista è in calo.
- Un’altra opzione è guardare l’EMA e l’andamento generale degli indicatori di potenza. Un’EMA con pendenza al ribasso e uno swing alto più basso nel potere rialzista potrebbero segnalare una posizione corta, mentre un EMA in aumento e minimi oscillanti più alti nel potere orso potrebbero segnalare una posizione lunga.
La formula per l’indice Elder-Ray è:
Come calcolare l’indice dei raggi anziani
- Calcola l’EMA a 13 periodi per il periodo di tempo utilizzato. Ad esempio, se utilizzi un grafico giornaliero, calcola l’EMA in base agli ultimi 13 giorni.
- Trova il prezzo massimo del periodo e sottrai l’EMA a 13 periodi per ottenere il valore del potere rialzista.
- Trova il prezzo minimo del periodo e sottrai l’EMA a 13 periodi per ottenere il valore del potere orso.
- Ripeti i passaggi da uno a tre ogni volta che termina un periodo.
Cosa vi dice l’indice dei raggi degli anziani?
I trader tecnici useranno i valori del potere rialzista e ribassista, insieme alla divergenza, per prendere decisioni di trading. Le posizioni lunghe vengono prese quando il potere dell’orso ha un valore inferiore a zero ma è in aumento e l’ultimo picco del potere rialzista è superiore a quello precedente (in aumento). Una posizione corta viene presa quando il valore del potere rialzista è positivo ma in calo e il recente minimo del potere ribassista è inferiore a quello precedente (in calo).
La pendenza dell’EMA può essere utilizzata anche in entrambi i casi per aiutare a confermare la direzione del trend. I trader possono osservare i segnali rialzista e ribassista e quindi attendere che l’EMA inizi a muoversi nella direzione prevista prima di intraprendere uno scambio, o talvolta l’EMA si muoverà già in una particolare direzione e quindi gli indicatori di potere rialzista / ribassista forniranno un confermando il segnale commerciale.
Il metodo del Dr. Elder utilizza generalmente una media mobile esponenziale (EMA) di 13 giorni per misurare il consenso di valore del mercato. Questo può essere modificato in base alle preferenze personali. Il potere del toro misura la capacità degli acquirenti di spingere i prezzi al di sopra del valore di consenso, mentre il potere dell’orso misura la capacità dei venditori di spingere i prezzi al di sotto del valore di consenso.
La maggior parte delle piattaforme grafiche richiedono che tre finestre siano aperte su una carta quando si utilizza l’approccio Elder-Ray.
- La finestra uno include un grafico a barre oa candele con la media mobile esponenziale a 13 periodi.
- La finestra due mostra l’indicatore Elder-Ray Bull Power.
- La finestra tre mostra l’indicatore del potere dell’orso di Elder-Ray.
La differenza tra l’indice Elder Ray e l’indice direzionale medio (ADX)
L’ indice di direzione media (ADX) deriva dall’indice di direzione positiva (+ DI) e dall’indice di direzione negativa (-DI) che misurano i movimenti rialzisti e ribassisti simili agli indicatori di potere rialzista e ribassista. La differenza principale è che + DI e -DI sono medie livellate divise per il range reale medio (ATR). Pertanto, mentre tutti questi indicatori misurano il movimento verso l’alto e verso il basso, i calcoli sono piuttosto diversi e quindi avranno un aspetto diverso e forniranno segnali di trading diversi su un grafico.
I limiti dell’uso dell’Indice di Elder Ray
L’indice Elder-Ray è incline ai whipsaw, poiché gli indicatori di potenza del toro e dell’orso oscillano spesso sopra e sotto lo zero.
Inoltre, l’Indice Elder-Ray è un indicatore in ritardo, poiché si basa sui dati storici dei prezzi. Pertanto, potrebbe reagire lentamente alle variazioni di prezzo. Ad esempio, può verificarsi un segnale di vendita dopo che il prezzo è già sceso in modo significativo. Ciò può essere problematico se si utilizza l’indicatore per i segnali di acquisto e vendita. Per aiutare a rimediare a questo problema, impostare ordini di stop loss al momento della transazione per aiutare a controllare il rischio.
Idealmente, non utilizzare l’Indice dei raggi anziani in isolamento. Piuttosto, combinalo con altre forme di analisi, come il trading sull’azione dei prezzi, altri indicatori o schemi grafici.