Spiegazione delle medie mobili doppie esponenziali
I trader si sono affidati alle medie mobili per aiutare a individuare punti di ingresso di trading ad alta probabilità e uscite redditizie per molti anni. Un problema ben noto con le medie mobili, tuttavia, è il grave ritardo presente nella maggior parte dei tipi di medie mobili. La doppia media mobile esponenziale, o DEMA, fornisce una soluzione calcolando una metodologia di media più veloce.
Storia della doppia media mobile esponenziale
Nell’analisi tecnica, il termine media mobile si riferisce alla media del prezzo di un particolare strumento di trading in un periodo di tempo specificato. Ad esempio, una media mobile di 10 giorni calcola il prezzo medio di uno strumento specifico negli ultimi 10 giorni, una media mobile di 200 giorni calcola il prezzo medio degli ultimi 200 giorni e così via. Ogni giorno, il periodo di ricerca avanza ai calcoli di base sull’ultimo numero X di giorni. Una media mobile appare come una linea curva e liscia che fornisce una rappresentazione visiva della tendenza a lungo termine di uno strumento. Le medie mobili più veloci, con periodi di riepilogo più brevi, sono più agitate; le medie mobili più lente, con periodi di riepilogo più lunghi, sono più fluide. Poiché una media mobile è un indicatore retrospettivo, viene descritta come in ritardo.
La doppia media mobile esponenziale (DEMA), mostrata nella Figura 1, è stata sviluppata da Patrick Mulloy nel tentativo di ridurre la quantità di tempo di ritardo riscontrata nelle medie mobili tradizionali. È stato introdotto per la prima volta nel numero di febbraio 1994 della rivista Technical Analysis of Stocks & Commodities nell’articolo di Mulloy “Smoothing Data with Faster Moving Averages”.
Calcolo di un DEMA
Come spiega Mulloy nel suo articolo originale, “il DEMA non è solo un doppio EMA con il doppio del tempo di ritardo di un singolo EMA, ma è un’implementazione composita di EMA singoli e doppi che produce un altro EMA con un ritardo minore rispetto a uno dei due originali. ” In altre parole, il DEMA non è semplicemente due EMA combinati, o una media mobile di una media mobile, ma è un calcolo di EMA sia singoli che doppi.
Quasi tutte le piattaforme di analisi del trading hanno il DEMA incluso come indicatore che può essere aggiunto ai grafici. Pertanto, i trader possono utilizzare il DEMA senza conoscere la matematica alla base dei calcoli e senza dover scrivere o inserire alcun codice.
Confronto del DEMA con le medie mobili tradizionali
Le medie mobili sono uno dei metodi più diffusi di analisi tecnica. Molti trader li usano per individuare le inversioni di tendenza, specialmente in un crossover della media mobile, dove due medie mobili di diverse lunghezze sono posizionate su un grafico. I punti in cui le medie mobili si incrociano possono indicare opportunità di acquisto o vendita.
Il DEMA può aiutare i trader a individuare prima le inversioni perché è più veloce a rispondere ai cambiamenti nell’attività di mercato. La Figura 2 mostra un esempio del contratto futures e-mini Russell 2000. Questo grafico di un minuto ha quattro medie mobili applicate:
- DEMA a 21 periodi (rosa)
- DEMA a 55 periodi (blu scuro)
- MA a 21 periodi (azzurro)
- 55 periodi MA (verde chiaro)
Il primo crossover DEMA appare alle 12:29 e la barra successiva si apre al prezzo di $ 663,20. Il crossover MA, d’altra parte, si forma alle 12:34 e il prezzo di apertura della barra successiva è di $ 660,50. Nella prossima serie di crossover, il crossover DEMA appare a 1:33 e la barra successiva si apre a $ 658. Il MA, al contrario, forma a 1:43, con la prossima barra che si apre a $ 662,90. In ogni caso, il crossover DEMA offre un vantaggio nell’entrare nella tendenza prima del crossover MA.
Fare trading con un DEMA
Gli esempi di crossover della media mobile sopra illustrano l’efficacia dell’utilizzo del DEMA più veloce. Oltre a utilizzare il DEMA come indicatore autonomo o in una configurazione crossover, il DEMA può essere utilizzato in una varietà di indicatori in cui la logica è basata su una media mobile. Gli strumenti di analisi tecnica come la divergenza di convergenza della media mobile (MACD) e la media mobile tripla esponenziale (TRIX) si basano sui tipi di media mobile e possono essere modificati per incorporare un DEMA al posto di altri tipi più tradizionali di medie mobili.
La sostituzione del DEMA può aiutare i trader a individuare diverse opportunità di acquisto e vendita che sono in anticipo rispetto a quelle fornite dalle MA o EMA tradizionalmente utilizzate in questi indicatori. Ovviamente, entrare in una tendenza prima piuttosto che tardi porta in genere a maggiori profitti. La Figura 2 illustra questo principio: se dovessimo utilizzare i crossover come segnali di acquisto e vendita, entreremmo nelle negoziazioni molto prima quando si utilizza il crossover DEMA rispetto al crossover MA.
Linea di fondo
Trader e investitori utilizzano da tempo le medie mobili nelle loro analisi di mercato. Le medie mobili sono uno strumento di analisi tecnica ampiamente utilizzato che fornisce un mezzo per visualizzare e interpretare rapidamente la tendenza a lungo termine di un dato strumento di trading. Poiché le medie mobili per loro stessa natura sono indicatori in ritardo, è utile modificare la media mobile per calcolare un indicatore più rapido e reattivo. Il DEMA fornisce ai trader e agli investitori una visione della tendenza a lungo termine, con l’ulteriore vantaggio di essere una media mobile più veloce con un tempo di ritardo inferiore.