Indice di movimento direzionale (DMI)
Cos’è l’indice di movimento direzionale (DMI)?
L’indice di movimento direzionale (DMI) è un indicatore sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 che identifica in quale direzione si sta muovendo il prezzo di un asset. L’indicatore lo fa confrontando i massimi e i minimi precedenti e tracciando due linee: una linea di movimento direzionale positiva (+ DI) e una linea di movimento direzionale negativa (-DI). Una terza riga opzionale, chiamata indice direzionale medio (ADX), può anche essere utilizzata per misurare la forza del trend rialzista o ribassista.
Quando + DI è superiore a -DI, c’è più pressione al rialzo che pressione al ribasso nel prezzo. Al contrario, se -DI è superiore a + DI, allora c’è una maggiore pressione al ribasso sul prezzo. Questo indicatore può aiutare i trader a valutare la direzione del trend. I crossover tra le linee vengono talvolta utilizzati anche come segnali di scambio per acquistare o vendere.
Punti chiave
- L’indice di movimento direzionale (DMI) è un indicatore tecnico che misura sia la forza che la direzione di un movimento di prezzo e ha lo scopo di ridurre i falsi segnali.
- Il DMI utilizza due indicatori standard, uno negativo (-DM) e uno positivo (+ DN), insieme a un terzo, l’indice direzionale medio (ADX), che non è direzionale ma mostra quantità di moto.
- Maggiore è lo spread tra le due linee primarie, più forte è l’andamento dei prezzi. Se + DI è molto al di sopra di -DI, l’andamento dei prezzi è fortemente al rialzo. Se -DI è molto al di sopra di + DI, la tendenza dei prezzi è fortemente al ribasso.
- ADX misura la forza del trend, al rialzo o al ribasso; una lettura superiore a 25 indica una forte tendenza.
Le formule per l’indice di movimento direzionale (DMI) sono
Calcolo dell’indice di movimento direzionale
- Calcola + DM, -DM e l’intervallo reale (TR) per ogni periodo. In genere vengono utilizzati 14 periodi.
- + DM è il massimo attuale – il massimo precedente.
- -DM è il minimo precedente – minimo attuale.
- Utilizzare + DM quando l’attuale alto – il massimo precedente è maggiore del precedente basso – il minimo attuale. Usa -DM quando il minimo precedente – il minimo attuale è maggiore del massimo attuale – il massimo precedente.
- Il TR è il maggiore tra il massimo attuale – attuale minimo, il massimo attuale – chiusura precedente, o il minimo attuale – chiusura precedente.
- Uniforma le medie di 14 periodi di + DM, -DM e TR. Di seguito è riportata la formula per TR. Inserisci i valori -DM e + DM per calcolare anche le medie livellate di questi.
- First 14TR = somma delle prime 14 letture TR.
- Valore successivo 14TR = Primo 14TR – (precedente 14TR / 14) + TR corrente
- Quindi, dividi il valore + DM livellato per il valore ATR ( intervallo reale medio livellato ) per ottenere + DI. Moltiplica per 100.
- Dividi il valore -DM livellato per il valore TR livellato per ottenere -DI. Moltiplica per 100.
- L’indice direzionale opzionale (DX) è + DI meno -DI, diviso per la somma di + DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplica per 100.
- L’ indice di movimento direzionale medio (ADX) è una media livellata di DX ed è un altro indicatore che può essere aggiunto alla DMI. Per ottenere l’ADX, continua a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniforma i risultati per ottenere ADX.
Cosa ti dice l’indice del movimento direzionale
Il DMI viene utilizzato principalmente per aiutare a valutare la direzione del trend e fornire segnali commerciali.
I crossover sono i principali segnali commerciali. Viene intrapresa una lunga operazione quando il + DI incrocia sopra il -DI e potrebbe essere in corso un trend rialzista. Nel frattempo, un segnale di vendita si verifica quando il + DI incrocia invece al di sotto del -DI. In questi casi, potrebbe essere avviato un trade short perché potrebbe essere in corso un trend ribassista.
Sebbene questo metodo possa produrre alcuni segnali positivi, ne produrrà anche di cattivi poiché una tendenza potrebbe non svilupparsi necessariamente dopo l’ingresso.
L’ indicatore può anche essere utilizzato come trend o strumento di conferma del commercio. Se il + DI è ben al di sopra del -DI, la tendenza ha una forza al rialzo, e questo aiuterebbe a confermare gli attuali scambi lunghi o nuovi segnali di scambio lungo basati su altri metodi di ingresso. Al contrario, se -DI è ben al di sopra di + DI, ciò conferma la forte tendenza al ribasso o le posizioni corte.
L’indice di movimento direzionale rispetto all’indicatore di Aroon
L’indicatore DMI è composto da due righe, con una terza riga opzionale. Anche l’ indicatore Aroon ha due linee. I due indicatori mostrano entrambi un movimento positivo e negativo, aiutando a identificare la direzione del trend.
I calcoli sono diversi, tuttavia, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori si verificheranno in momenti diversi.
Limitazioni dell’indice di movimento direzionale
Il DMI fa parte di un sistema più ampio chiamato indice di movimento direzionale medio (ADX). La direzione del trend di DMI può essere incorporata con le letture di forza dell’ADX. Le letture superiori a 20 sull’ADX indicano che il prezzo è in forte tendenza. Indipendentemente dal fatto che utilizzi ADX o meno, l’indicatore è ancora soggetto a produrre molti falsi segnali.
In particolare, le letture e i crossover di + DI e -DI si basano su prezzi storici e non riflettono necessariamente ciò che accadrà in futuro. Può verificarsi un crossover, ma il prezzo potrebbe non rispondere, con conseguente perdita di scambio.
Le linee possono anche incrociarsi, generando segnali multipli ma nessuna tendenza nel prezzo. Ciò può essere in qualche modo evitato effettuando solo operazioni nella direzione di tendenza più ampia sulla base di grafici dei prezzi a lungo termine o incorporando letture ADX per isolare tendenze forti.