Teoria della credibilità
Che cos’è la teoria della credibilità?
La teoria della credibilità si riferisce a strumenti, politiche e procedure utilizzate dagli attuari durante l’esame dei dati al fine di stimare il rischio. La teoria della credibilità utilizza modelli e metodi matematici per effettuare stime basate sull’esperienza, in cui “esperienza” si riferisce a dati storici.
La teoria della credibilità aiuta gli attuari a comprendere i rischi associati alla fornitura di copertura e consente alle compagnie di assicurazione di limitare la loro esposizione a sinistri e perdite.
Punti chiave
- La teoria della credibilità si riferisce a strumenti, politiche e procedure utilizzate dagli attuari durante l’esame dei dati al fine di stimare il rischio.
- La teoria della credibilità utilizza modelli e metodi matematici per effettuare stime basate sull’esperienza.
- La teoria della credibilità aiuta gli attuari a comprendere i rischi associati alla fornitura di copertura e consente alle compagnie di assicurazione di limitare la loro esposizione alle perdite.
Comprensione della teoria della credibilità
Le compagnie di assicurazione e gli attuari sviluppano modelli basati sulle perdite storiche, con il modello che tiene conto di una serie di ipotesi che devono essere testate statisticamente per determinare la loro credibilità.
Ad esempio, una compagnia di assicurazioni esaminerà le perdite precedentemente sostenute dall’assicurazione di un particolare gruppo di assicurati al fine di stimare quanto potrebbe costare assicurare un gruppo simile in futuro.
Quando si sviluppa una stima, gli attuari selezioneranno prima una stima di base. Ad esempio, una compagnia di assicurazioni sulla vita può selezionare una tabella di mortalità come spina dorsale della sua stima di base, poiché le richieste di risarcimento sorgono solo quando l’assicurato muore. Gli attuari utilizzano una varietà di stime di base per coprire i diversi aspetti del tipo di polizza, inclusi i prezzi che la compagnia di assicurazione addebita in genere per la copertura.
Come la teoria della credibilità aiuta gli attuari
Una volta stabilita una stima di base, un attuario esaminerà le esperienze storiche della compagnia di assicurazioni polizza per polizza. L’attuario studierà questi dati storici per vedere come l’esperienza dell’assicuratore possa essere stata diversa dall’esperienza di altre compagnie di assicurazione. L’esame consente all’attuario di creare pesi diversi in base alle varianze.
Ad esempio, potrebbe dividere gli automobilisti per età, sesso e tipo di auto; un giovane alla guida di un’auto veloce è considerato un rischio elevato e una donna anziana alla guida di una piccola automobile è considerato un rischio basso. La divisione viene effettuata bilanciando i due requisiti che i rischi in ciascun gruppo siano sufficientemente simili e il gruppo sufficientemente ampio da consentire un’analisi statistica significativa dell’esperienza dei sinistri per calcolare il premio.
Questo compromesso significa che nessuno dei gruppi contiene solo rischi identici. Il problema è quindi escogitare un modo per coniugare l’esperienza del gruppo con l’esperienza del rischio individuale per arrivare ad un premio più adeguato. La teoria della credibilità fornisce una soluzione a questo problema.
La teoria della credibilità si basa in ultima analisi sulla combinazione di stime dell’esperienza da dati storici e stime di base al fine di sviluppare formule. Le formule vengono utilizzate per replicare le esperienze passate e vengono quindi testate rispetto ai dati effettivi. Gli attuatori possono utilizzare un piccolo set di dati durante la creazione di una stima iniziale, ma in definitiva sono preferiti set di dati di grandi dimensioni perché hanno una maggiore significatività statistica.