Come calcolare la covarianza che coinvolge il processo stocastico
Che cos’è il trend stazionario?
In matematica e statistica, un processo stazionario (o processo fortemente stazionario) è un processo stocastico la cui distribuzione di probabilità congiunta non cambia se viene traslata nel tempo. Di conseguenza, parametri quali la media e la varianza, se sono presenti, pure non cambiano nel tempo.
Come rendere una serie storica stazionaria?
Come rendere stazionaria una serie storica? Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.
Quando un processo e invertibile?
Un processo ARMA(p,q) è invertibile se tutte le radici dell’equazione caratteristica θ(B)=0 sono, in modulo, maggiori di uno.
Quando una serie è stazionaria?
Una serie stazionaria deve avere varianza costante . Una serie non stazionaria ha una varianza non costante (che tende ad infinito).
Che significa stazionaria?
[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.
Come si definisce il Correlogramma?
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
Quale è la notazione del modello AR 1?
Formula di un AR (1)
Sebbene la notazione possa variare da un autore all’altro, il modo generico di rappresentare un AR (1) sarebbe il seguente: Cioè, secondo il modello AR (1), la variabile y al tempo t è uguale a una costante (c), più la variabile a (t-1) moltiplicata per il coefficiente, più l’errore.
Come si definisce l Eteroschedasticità?
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si contrappone a quello di omoschedasticità (➔).