Calcolo dei profitti e delle perdite dei tuoi scambi di valuta
profitti e perdite (P&L) sui loro scambi.
È importante che i trader abbiano una chiara comprensione del loro P&L perché influisce direttamente sul saldo del margine che hanno nel loro conto di trading. Se i prezzi si muovono contro di te, il tuo saldo del margine si riduce e avrai meno denaro disponibile per il trading.
Profitti e perdite realizzati e non realizzati
Tutte le tue operazioni in valuta estera saranno contrassegnate per il mercato in tempo reale. Il calcolo del mark-to-market mostra il P&L non realizzato nelle tue operazioni. Il termine “non realizzato”, qui, significa che le negoziazioni sono ancora aperte e possono essere chiuse da te in qualsiasi momento.
Il valore mark-to-market è il valore al quale puoi chiudere la tua operazione in quel momento. Se hai una posizione lunga, il calcolo del mark-to-market in genere è il prezzo a cui puoi vendere. Nel caso di una posizione corta, è il prezzo al quale puoi acquistare per chiudere la posizione.
Fino a quando una posizione non viene chiusa, il P&L rimarrà non realizzato. Il profitto o la perdita vengono realizzati (profitti e perdite realizzati) quando si chiude una posizione di scambio. In caso di profitto, il saldo del margine viene aumentato e in caso di perdita viene diminuito.
Il saldo totale del margine nel tuo conto sarà sempre uguale alla somma del deposito iniziale del margine, del conto economico realizzato e del conto economico non realizzato. Poiché il conto economico non realizzato è contrassegnato sul mercato, continua a fluttuare, poiché i prezzi dei tuoi investimenti cambiano costantemente. Per questo motivo, anche il saldo del margine continua a cambiare costantemente.
Calcolo di profitti e perdite
Il calcolo effettivo di profitti e perdite in una posizione è abbastanza semplice. Per calcolare il P&L di una posizione, ciò di cui hai bisogno è la dimensione della posizione e il numero di pip di cui il prezzo si è spostato. Il profitto o la perdita effettiva sarà uguale alla dimensione della posizione moltiplicata per il movimento del pip.
Diamo un’occhiata a un esempio:
Supponiamo di avere una posizione di 100.000 GBP / USD attualmente negoziata a 1,3147. Se i prezzi passano da GBP / USD 1,3147 a 1,3162, allora sono aumentati di 15 pips. Per una posizione di 100.000 GBP / USD, il movimento di 15 pip equivale a $ 150 (100.000 x 0,0015).
Per determinare se si tratta di un profitto o di una perdita, dobbiamo sapere se eravamo lunghi o corti per ogni operazione.
Posizione lunga: nel caso di una posizione lunga, se i prezzi salgono, sarà un profitto, e se i prezzi scendono sarà una perdita. Nel nostro esempio precedente, se la posizione è lunga GBP / USD, sarebbe un profitto di $ 150. In alternativa, se i prezzi fossero scesi da GBP / USD 1,3147 a 1,3127, si avrebbe una perdita di $ 200 (100.000 x -0,0020).
Posizione corta: nel caso di una posizione corta, se i prezzi aumentano, sarà una perdita, e se i prezzi scendono sarà un profitto. Nello stesso esempio, se avessimo una posizione corta GBP / USD e i prezzi aumentassero di 15 pip, sarebbe una perdita di $ 150. Se i prezzi scendessero di 20 pip, sarebbe un profitto di $ 200.
La tabella seguente riassume il calcolo del P&L:
Un altro aspetto del P&L è la valuta in cui è denominato. Nel nostro esempio, il P&L era denominato in dollari. Tuttavia, questo potrebbe non essere sempre il caso.
Nel nostro esempio, la coppia GBP / USD è quotata in termini di numero di USD per GBP. GBP è la valuta di base e USD è la valuta di quotazione. Ad un tasso di GBP / USD 1.3147, costa USD 1.3147 per acquistare un GBP. Quindi, se il prezzo oscilla, sarà una variazione del valore in dollari. Per un lotto standard, ogni pip varrà $ 10 e il profitto e la perdita saranno in USD. Come regola generale, il P&L sarà denominato nella valuta di quotazione, quindi se non è in USD, dovrai convertirlo in USD per i calcoli del margine.
Considera di avere una posizione corta di 100.000 su USD / CHF. In questo caso, il tuo P&L sarà denominato in franchi svizzeri. Il tasso attuale è di circa 0,9970. Per un lotto standard, ogni pip varrà CHF 10. Se il prezzo è sceso di 10 pip a 0,9960, sarà un profitto di CHF 100. Per convertire questo P&L in USD, dovrai dividere il P&L per il Tasso USD / CHF, ovvero CHF 100 ÷ 0,9960, che sarà $ 100,4016.
Una volta che abbiamo i valori P&L, questi possono essere facilmente utilizzati per calcolare il saldo del margine disponibile nel conto di trading. I calcoli del margine sono generalmente in USD.
La linea di fondo
Non dovrai eseguire questi calcoli manualmente, perché tutti i conti di intermediazione calcolano automaticamente il P&L per tutte le tue operazioni. Tuttavia, è importante che tu comprenda questi calcoli, poiché dovrai calcolare i tuoi requisiti di P&L e di margine durante la strutturazione del tuo trade, anche prima di entrare effettivamente nel trade.
A seconda della leva finanziaria offerta dal tuo conto di trading, puoi calcolare il margine richiesto per mantenere una posizione. Ad esempio, se hai una leva di 100: 1, avrai bisogno di un margine di $ 1.000 per aprire una posizione di lotto standard di 100.000 USD / CHF. Avere una chiara comprensione di quanto denaro è in gioco in ogni operazione ti aiuterà a gestire il tuo rischio in modo efficace.