Crea un modello di trading redditizio in 7 semplici passaggi

Un modello di trading è una struttura basata su regole passo dopo passo chiaramente definita per governare le attività di negoziazione. In questo articolo, introduciamo il concetto di base dei modelli di trading, spieghiamo i loro vantaggi e forniamo istruzioni su come costruire il tuo modello di trading.

I vantaggi di costruire un modello commerciale

L’utilizzo di un modello di trading basato su regole offre molti vantaggi:

• I modelli si basano su una serie di regole comprovate. Questo aiuta a rimuovere le emozioni umane dal processo decisionale.
• I modelli possono essere facilmente sottoposti a backtest sui dati storici per verificarne il valore prima di immergersi con denaro reale.
• Il backtest basato su modello consente la verifica dei costi associati in modo che il trader possa vedere il potenziale di profitto in modo più realistico. Un profitto teorico di $ 2 può sembrare interessante, ma una commissione di intermediazione di $ 2,50 cambia l’equazione.
• I modelli possono essere automatizzati per inviare avvisi mobili, messaggi popup e grafici. Ciò può eliminare la necessità di monitoraggio e azione manuali. Con un modello, un trader può facilmente monitorare 10 azioni per la media mobile a 50 giorni ( DMA ) che attraversano la media mobile a 15 giorni. Senza tale automazione, il monitoraggio manuale anche di un DMA stock può essere difficile.

Come costruire il tuo modello di trading

Per costruire un modello di trading, non hai bisogno di conoscenze di trading di livello avanzato. Tuttavia, è necessario comprendere come e perché i prezzi si muovono (ad esempio, a causa di eventi mondiali), dove esistono opportunità di profitto e come sfruttare praticamente le opportunità. I principianti e i trader moderatamente esperti possono iniziare acquisendo familiarità con alcuni indicatori tecnici. Questi offrono informazioni significative sui modelli di trading. La comprensione degli indicatori tecnici aiuterà anche i trader a concettualizzare le tendenze e ad apportare strategie e modifiche personalizzate ai loro modelli. In questo articolo, ci concentreremo sul trading basato su indicatori tecnici.

Esempio di strategia di un modello di trading semplice

Sulla base del principio dell’inversione di tendenza, alcuni trader agiscono partendo dal presupposto che ciò che scende tornerà su (e viceversa). Utilizzando l’ipotesi di inversione di tendenza come strategia, costruiremo un modello di trading. Nei passaggi seguenti, esamineremo una serie di passaggi per creare un modello di trading e testare se è redditizio.

Diagramma di flusso per la creazione di un modello commerciale

1. Concettualizzare il modello di trading

In questa fase, il trader studia i movimenti storici delle azioni per identificare le tendenze predittive e creare un concetto. Il concetto può essere il risultato di un’ampia analisi dei dati o potrebbe essere un’intuizione basata su osservazioni casuali.

Per questo articolo, utilizziamo l’inversione di tendenza per costruire la strategia. Il concetto iniziale è: se un’azione scende del x percento rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente, aspettati che la tendenza si inverta nei prossimi giorni.

Da qui, guarda i dati passati e poni domande per perfezionare il concetto: il concetto è vero? Questo concetto si applicherà solo a pochi titoli selezionati ad alta volatilità o si adatterà a tutti i titoli? Qual è la durata dell’inversione di tendenza prevista (1 giorno, 1 settimana o 1 mese)? Quale dovrebbe essere impostato come livello basso per entrare in uno scambio? Qual è il livello di profitto obiettivo?

Un concetto iniziale di solito contiene molte incognite. Un trader ha bisogno di alcuni punti o numeri per iniziare. Questi possono essere basati su alcuni presupposti. Ad esempio: questa strategia può essere applicata su azioni moderatamente volatili con un   valore beta compreso tra 2 e 3. Acquista se le azioni scendono del 3% e attendi i prossimi 15 giorni per l’inversione di tendenza e aspettati un rendimento del 4%. Questi numeri si basano sulle ipotesi e sull’esperienza di un trader. Anche in questo caso, una conoscenza di base degli indicatori tecnici è importante.

2. Identificare le opportunità

In questa fase, identifica le giuste opportunità o azioni da negoziare. Ciò comporta la verifica del concetto rispetto ai dati storici. Nel concetto di esempio, acquistiamo con un calo del 3%. Inizia scegliendo titoli ad alta volatilità per la valutazione. Puoi scaricare i dati storici delle azioni comunemente scambiate da siti web di borsa o portali finanziari come Yahoo! Finanza. Utilizzando le formule del foglio di calcolo, calcola la variazione percentuale dal prezzo di chiusura del giorno precedente, filtra i risultati corrispondenti ai criteri e osserva lo schema per i giorni successivi. Di seguito è riportato un foglio di calcolo di esempio.

In questo esempio, il prezzo di chiusura del titolo scende al di sotto del 3% in 2 giorni (4 e 7 febbraio). Un’attenta osservazione dei giorni successivi rivelerà se l’inversione di tendenza è visibile o meno. Il prezzo del 5 febbraio aumenta fino al 4,59% di variazione. Entro l’8 febbraio, la variazione è inferiore alle attese all’1,96%.

I risultati sono conclusivi? No. Un’osservazione corrisponde alle aspettative del concetto (variazione del 4% e oltre) mentre un’osservazione no.

Successivamente, dobbiamo controllare ulteriormente il nostro concetto su più punti dati e più azioni. Esegui il test su più azioni con prezzi giornalieri per almeno 5 anni. Osserva quali azioni danno inversioni di tendenza positive entro una durata definita. Se il numero di risultati positivi è migliore di quelli negativi, continua con il concetto. In caso contrario, modifica il concetto e riprova o elimina completamente il concetto e torna al passaggio 1.

3. Sviluppare il modello di trading

In questa fase, perfezioniamo il modello di trading e introduciamo le variazioni necessarie in base ai risultati della valutazione del concetto. Continuiamo a verificare su set di dati di grandi dimensioni e osserviamo ulteriori variazioni. Il risultato della strategia migliora se consideriamo giorni feriali specifici? Ad esempio, il prezzo delle azioni che scende del 3 percento di venerdì si traduce in un aumento cumulativo del 5 percento o più entro la settimana successiva? Il risultato migliora se prendiamo titoli ad alta volatilità con valori beta superiori a 4?

Possiamo verificare queste personalizzazioni se il concetto originale mostra risultati positivi o meno. Puoi continuare a esplorare più modelli. In questa fase è anche possibile utilizzare la programmazione per computer per identificare tendenze redditizie consentendo ad algoritmi e programmi per computer di analizzare i dati. Nel complesso, l’obiettivo è migliorare i risultati positivi della nostra strategia portando a una maggiore redditività.

Alcuni trader rimangono bloccati in questa fase, analizzando all’infinito grandi set di dati con leggere variazioni nei parametri. Non esiste un modello di trading perfetto. Ricordati di tracciare una linea sui test e prendere una decisione.

4. Eseguire uno studio di praticità

Il nostro modello ora ha un bell’aspetto. Mostra un profitto positivo per la maggior parte delle operazioni (ad esempio, il 70 percento vince di $ 2 e il 30 percento perde $ 1). Concludiamo che per ogni 10 operazioni, possiamo realizzare un bel profitto di 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11.

Questa fase richiede uno studio pratico che può essere basato sui seguenti punti:

• Il costo per scambio di intermediazione lascia spazio sufficiente per il profitto?
• Potrei dover effettuare fino a 20 operazioni da $ 500 ciascuna per realizzare un profitto, ma il mio capitale disponibile è di soli $ 8000. Il mio modello di trading tiene conto dei limiti di capitale?
• Con che frequenza posso fare trading? Il modello mostra scambi troppo frequenti al di sopra del mio capitale disponibile o troppo pochi che mantengono i profitti molto bassi?
• Il risultato teorico corrisponde alle normative necessarie. Richiede la vendita allo scoperto o il commercio di opzioni a lunga scadenza che può essere vietato o il possesso di posizioni di acquisto e vendita simultanee che potrebbero non essere consentite?

5. Diventa attivo o abbandona e passa a un nuovo modello

Considerando i risultati dei test, delle analisi e degli aggiustamenti di cui sopra, prendere una decisione. Trasmetti dal vivo investendo denaro reale utilizzando il modello di trading o abbandona il modello e ricomincia dal passaggio 1.

Ricorda, una volta che vai dal vivo con soldi veri, è importante continuare a monitorare, analizzare e valutare il risultato, soprattutto all’inizio.

6. Essere preparati per guasti e riavvii

Il trading richiede un’attenzione costante e miglioramenti alla strategia. Anche se il tuo modello di trading ha costantemente fatto soldi per anni, gli sviluppi del mercato possono cambiare in qualsiasi momento. Preparati a fallimenti e perdite. Sii aperto a ulteriori personalizzazioni e miglioramenti. Preparati a cestinare il modello e passare a uno nuovo se perdi denaro e non riesci a trovare altre personalizzazioni.

7. Garantire la gestione del rischio costruendo scenari what-if

Potrebbe non essere possibile includere la gestione del rischio nel modello di trading selezionato a seconda delle strategie scelte, ma è saggio avere un piano di riserva se le cose non sembrano essere come previsto. Cosa succede se si acquista il titolo che è sceso del 3%, ma non ha mostrato un’inversione di tendenza per il mese successivo? Dovresti scaricare quel titolo con una perdita limitata o continuare a mantenere quella posizione? Cosa dovresti fare nel caso di un’azione aziendale come una questione di diritti?

La linea di fondo

Esistono centinaia di concetti di trading consolidati e crescono ogni giorno con le personalizzazioni di nuovi trader. Per costruire con successo un modello di trading, il trader deve avere disciplina, conoscenza, perseveranza e un’equa valutazione del rischio. Una delle maggiori sfide deriva dall’attaccamento emotivo del trader a una strategia di trading auto-sviluppata. Una tale fede cieca nel modello può portare a perdite crescenti. Il trading basato su modelli riguarda il distacco emotivo. Scarica il modello se non funziona e creane uno nuovo, anche se ha una perdita e un ritardo limitati. Il trading riguarda la redditività e l’avversione alla perdita è insita nei modelli di trading basati su regole.