Stocastico: un indicatore accurato di acquisto e vendita

Alla fine degli anni ’50, George Lane sviluppò lo stocastico, un indicatore che misura la relazione tra il prezzo di chiusura di un’emissione e la sua fascia di prezzo in un periodo di tempo predeterminato. Ad oggi, lo stocastico è un indicatore tecnico preferito perché è facile da capire e ha un alto grado di precisione nell’indicare se è il momento di acquistare o vendere un titolo.

punti chiave

• Lo stocastico è un indicatore tecnico preferito perché è facile da capire e ha un alto grado di precisione.
• Gli stocastici vengono utilizzati per mostrare quando un titolo si è spostato in una posizione di ipercomprato o ipervenduto.
• può essere utile utilizzare insieme gli stocastici e un oscillatore come l’indice di forza relativa (RSI).

Azione sui prezzi

La premessa dello stocastico è che quando un titolo va al rialzo, il suo prezzo di chiusura tende a essere scambiato nella fascia alta dell’intervallo o dell’azione dei prezzi del giorno. L’azione del prezzo si riferisce alla gamma di prezzi a cui un titolo viene scambiato durante la sessione giornaliera. Ad esempio, se un titolo è stato aperto a $ 10, scambiato a partire da $ 9,75 e fino a $ 10,75, quindi chiuso a $ 10,50 per il giorno, l’azione del prezzo o l’intervallo sarebbe compreso tra $ 9,75 (il minimo del giorno) e $ 10,75 (il massimo della giornata). Al contrario, se il prezzo ha un movimento al ribasso, il prezzo di chiusura tende a essere scambiato ao vicino al range basso della sessione di negoziazione del giorno.

Lo stocastico viene utilizzato per mostrare quando un titolo si è spostato in una posizione di ipercomprato o ipervenduto. Quattordici è il numero matematico più spesso utilizzato nella modalità ora. A seconda dell’obiettivo del tecnico, può rappresentare giorni, settimane o mesi. Il grafico potrebbe voler esaminare un intero settore. Per una visione a lungo termine di un settore, il grafico inizierebbe guardando a 14 mesi dell’intero intervallo di negoziazione del settore.

Indice di forza relativa

Jack D. Schwager, un membro del consiglio di Fund Seeder e autore di diversi libri sull’analisi tecnica, usa il termine “normalizzato” per descrivere oscillatori stocastici che hanno limiti predeterminati, sia sul lato alto che su quello basso. Un esempio di un tale oscillatore è l’ indice di forza relativa (RSI), un popolare indicatore di momentum utilizzato nell’analisi tecnica, che ha un intervallo da 0 a 100. Di solito è impostato nell’intervallo da 20 a 80 o da 30 a Gamma 70. Che tu stia esaminando un settore o un problema individuale, può essere molto vantaggioso utilizzare gli stocastici e l’RSI insieme.

Formula

Lo stocastico viene misurato con la linea K e la linea D. Ma è la linea D che seguiamo da vicino, poiché indicherà tutti i segnali principali nel grafico. Matematicamente, la linea K si presenta così:

La formula per la linea D più importante è simile a questa:

D=100(H3L3)where:H3=Highest of the three previous trading sessionsL3=Lowest price traded during the sunme three-dunay  period\ begin {align} & \ text {D} = 100 \ bigg (\ frac {H3} {L3} \ bigg) \\ & \ textbf {dove:} \\ & H3 = \ text {La più alta delle tre sessioni di trading precedenti } \\ & L3 = \ text {Prezzo più basso scambiato durante gli stessi tre giorni} \\ & \ qquad \ text {\, periodo} \ end {allineato}​D=100(L3

Ti mostriamo queste formule solo per interesse. Il software di creazione di grafici di oggi esegue tutti i calcoli, rendendo l’intero processo di analisi tecnica molto più semplice e, quindi, più eccitante per l’investitore medio.

Leggere il grafico

La linea K è più veloce della linea D; la linea D è la più lenta delle due. L’investitore deve guardare mentre la linea D e il prezzo dell’emissione iniziano a cambiare e si spostano nelle posizioni di ipercomprato (oltre la linea 80) o ipervenduto (sotto la linea 20). L’investitore deve considerare la vendita del titolo quando l’indicatore si sposta al di sopra dei livelli 80. Al contrario, l’investitore deve considerare l’acquisto di un’emissione che è al di sotto della linea 20 e sta iniziando a salire con un volume maggiore.

Nel corso degli anni, molti articoli hanno esplorato la “modifica” di questo indicatore. Ma i nuovi investitori dovrebbero concentrarsi sulle basi degli stocastici.

Fonte: TradeStation

Nel grafico di eBay sopra, una serie di chiare opportunità di acquisto si sono presentate durante i mesi primaverili ed estivi del 2001. Ci sono anche una serie di indicatori di vendita che avrebbero attirato l’attenzione dei trader a breve termine. Il forte segnale di acquisto all’inizio di aprile avrebbe dato agli investitori e ai trader una fantastica corsa di 12 giorni, che andava dall’area di metà $ 30 a metà di $ 50.

Lo stock di Microsoft Corporation ( MSFT ) è anche comunemente usato come esempio per queste misurazioni.

La linea di fondo

Lo stocastico è un indicatore tecnico preferito a causa dell’accuratezza dei suoi risultati. È facilmente percepibile sia dai veterani esperti che dai nuovi tecnici e tende ad aiutare tutti gli investitori a prendere buone decisioni di ingresso e uscita dalle loro partecipazioni.