Rapporto vittorie / sconfitte
Qual è il rapporto vittorie / sconfitte?
Il rapporto vincite / perdite è il rapporto tra il numero totale di operazioni vincenti e il numero di operazioni perdenti. Non tiene conto di quanto è stato vinto o perso, ma semplicemente se sono stati vincitori o vinti.
La formula per il rapporto vittorie / sconfitte è
Il rapporto vincita / perdita può anche essere indicato come operazioni vincenti: operazioni perdenti. Il rapporto vincita / perdita è anche noto come “rapporto di successo”.
Punti chiave
- Il rapporto vincita / perdita o successo è il numero di operazioni vincenti di un trader rispetto al numero di operazioni perdenti.
- In altre parole, il rapporto vincita / perdita indica quante volte un trader avrà operazioni redditizie e di successo rispetto a quante volte perderà denaro nelle sue operazioni.
- Il rapporto vincite / perdite, utilizzato con il rapporto vincite (vincite / compravendite totali) può essere utilizzato nella formula del criterio di Kelly per calcolare la percentuale massima del conto di un trader che dovrebbe essere rischiato su qualsiasi operazione.
Cosa può dirti il rapporto vittorie / sconfitte
Il rapporto vincite / perdite viene utilizzato principalmente dai trader giornalieri per valutare le loro vincite e perdite giornaliere dal trading. Viene utilizzato con il tasso di vincita, ovvero il numero di scambi vinti sul totale degli scambi, per determinare la probabilità di successo di un trader. Un rapporto vincita / perdita superiore a 1,0 o una percentuale di vittorie superiore al 50% è generalmente favorevole.
Esempio di come utilizzare il rapporto vittorie / sconfitte
Supponi di aver effettuato 30 scambi, di cui 12 vincitori e 18 perdenti. Questo renderebbe il tuo rapporto vincita / sconfitta 12/18, che si riduce a 2/3 o 2: 3. In formato percentuale, il tasso di vincita / sconfitta è 12/18 = 2/3 = 0,67, il che significa che stai perdendo il 67% delle volte. Usando il numero totale di scambi (30), la percentuale di vincita, o probabilità di successo, sarebbe 12/30 = 40%.
Il rapporto vincita / perdita viene utilizzato per calcolare il rapporto rischio / rendimento, che è il potenziale di profitto di un’operazione rispetto al suo potenziale di perdita. Il potenziale di profitto di un’operazione è determinato dalla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita target al quale verrà realizzato un profitto. Il trade viene eseguito utilizzando un ordine stop loss fissato al prezzo di uscita target e il profitto è determinato dalla differenza tra il punto di ingresso e il prezzo stop loss.
Ad esempio, un trader acquista 100 azioni di una società per $ 5,50 e pone uno stop loss a $ 5,00. Il trader inserisce anche un ordine limite di vendita da eseguire quando il prezzo raggiunge $ 6,50. Il rischio sull’operazione è $ 5,50 – $ 5,00 = $ 0,50 e il profitto potenziale è $ 6,50 – $ 5,50 = $ 1,00. Il trader è quindi disposto a rischiare $ 0,50 per azione per realizzare un profitto di $ 1,00 per azione dopo aver chiuso la posizione.
Il rapporto rischio / rendimento è $ 0,50 / $ 1,00 = 0,5. In questo caso, il rischio del trader è la metà del suo potenziale guadagno. Se il rapporto è maggiore di 1,0, significa che il rischio è maggiore del potenziale di profitto sull’operazione. Se il rapporto è inferiore a 1,0, il potenziale di profitto è maggiore del rischio.
Avere un alto tasso di vincita non significa necessariamente che un trader avrà successo o addirittura redditizio, poiché un alto tasso di vincita significa poco se il rischio-rendimento è molto alto, e un alto rapporto rischio-rendimento potrebbe non significare molto se il tasso di vincita lo è molto basso.
Limitazione del rapporto vittorie / sconfitte
Sebbene il rapporto vincita / perdita sia utilizzato per determinare la percentuale di successo e la probabilità di successo futuro dei trader di azioni, non è molto utile da solo perché non tiene conto del valore monetario vinto o perso in ogni scambio.
Ad esempio, un rapporto vincita / perdita di 2: 1 significa che il trader ha il doppio delle operazioni vincenti rispetto alle perdite. Suona bene, ma se le operazioni in perdita hanno perdite in dollari tre volte maggiori dei guadagni in dollari delle operazioni vincenti, il trader ha una strategia in perdita.