Indicatore DMI (ADX) di Wilder
Che cos’è l’indicatore DMI (ADX) di Wilder?
Wilder’s DMI (ADX) è costituito da tre indicatori che misurano la forza e la direzione di una tendenza. Tre linee compongono il Direction Movement Index (DMI): ADX (linea nera), DI + (linea verde) e DI- (linea rossa). La linea dell’indice direzionale medio (ADX) mostra la forza del trend. Più alto è il valore ADX, più forte è il trend. Il colore delle linee può essere modificato, ma il nero, il verde e il rosso sono i valori predefiniti nella maggior parte dei software.
L’indicatore di direzione più (DI +) e l’indicatore di direzione meno (DI-) mostrano la direzione corrente del prezzo. Quando il DI + è al di sopra di DI, lo slancio del prezzo corrente è in aumento. Quando il DI- è sopra DI +, il momentum del prezzo corrente è al ribasso.
Punti chiave
- Il DMI è una raccolta di indicatori tra cui + DI, -DI e ADX.
- Sia + DI che -DI misurano il movimento dei prezzi verso l’alto e verso il basso e i crossover di queste linee possono essere utilizzati come segnali di scambio.
- ADX misura la forza del trend, al rialzo o al ribasso; una lettura superiore a 25 indica una forte tendenza.
La formula per Wilder’s DMI (ADX) è
Come calcolare il DMI di Wilder (ADX)
L’indicatore ha più componenti. Ecco come vengono calcolati i componenti.
- Calcola + DM, -DM e True Range (TR) per ogni periodo. L’utilizzo di 14 periodi è comune
- Usa + DM quando Corrente alta – Precedente alta> Precedente bassa – Corrente bassa. Usa -DM quando Basso precedente – Basso attuale> Alto attuale – Alto precedente.
- TR è il maggiore tra Corrente alta – Corrente bassa, Corrente alta – Chiusura precedente o Minima corrente – Chiusura precedente.
- Uniforma le medie di 14 periodi di + DM, -DM e TR. La formula TR è sotto. Inserisci i valori -DM e + DM per calcolare le medie livellate.
- First 14TR = somma delle prime 14 letture TR.
- Valore successivo 14TR = Primo 14TR – (precedente 14TR / 14) + TR corrente
- Dividi il valore + DM livellato per il valore TR livellato per ottenere + DI. Moltiplica per 100.
- Dividi il valore -DM livellato per il valore TR livellato per ottenere-DI. Moltiplica per 100.
- L’indice di movimento direzionale (DX) è + DI meno -DI, diviso per la somma di + DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplica per 100.
- Per ottenere l’ADX, continua a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, uniforma i risultati per ottenere ADX
- Primo ADX = somma 14 periodi di DX / 14
- Valori successivi, ADX = ((Prior ADX x 13) + Current DX) / 14
Cosa ti dice il DMI (ADX) di Wilder?
Il DMI di Wilder, sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978, mostra la forza di una tendenza, al rialzo o al ribasso. Secondo Wilder, una tendenza è presente quando l’ADX è superiore a 25. I valori DMI sono compresi tra zero e 100.
Se DI + è superiore a DI, una lettura ADX di 25 o superiore indica un forte trend rialzista. Se DI- è superiore a DI +, una lettura ADX di 25 o superiore indica una forte tendenza al ribasso.
L’ADX può rimanere sopra i 25 anche quando la tendenza si inverte. Poiché ADX non è direzionale, ciò mostra che l’ inversione è forte quanto la tendenza precedente. I trader potrebbero scoprire che letture diverse da 25 sono più adatte per indicare una forte tendenza in alcuni mercati.
Ad esempio, un trader potrebbe scoprire che una lettura ADX di 20 fornisce un’indicazione precedente che il prezzo di un titolo è in trend. I trader conservatori potrebbero voler attendere letture di 30 o superiori prima di utilizzare strategie che seguono la tendenza.
Trading con la DMI di Wilder
Esistono diversi modi in cui il DMI può essere utilizzato per il commercio, oltre alle linee guida generali discusse sopra.
DI crossover
I trader potrebbero entrare in una posizione lunga quando la linea DI + incrocia sopra la linea DI- e impostare un ordine di stop-loss sotto il minimo del giorno corrente, o al di sotto di un recente swing low. Quando la linea DI incrocia sopra la linea DI +, i trader potrebbero piazzare una posizione corta con uno stop sopra il massimo del giorno corrente, o sopra un recente massimo oscillante. I trader potrebbero utilizzare un trailing stop se l’operazione si muove a loro favore per aiutare a bloccare i profitti.
Indipendentemente dal fatto che il trader prenda una posizione lunga o corta, l’ADX dovrebbe essere superiore a 25 quando si verifica il crossover per confermare la forza del trend. Quando l’ADX è inferiore a 20, i trader potrebbero utilizzare strategie di trading che sfruttano condizioni di range bound o più choppier.
Contrazioni ed espansioni DI
Le linee DI + e DI- si allontanano l’una dall’altra quando la volatilità dei prezzi aumenta e convergono l’una verso l’altra quando la volatilità diminuisce. I trader a breve termine potrebbero entrare in operazioni quando le due linee si allontanano per trarre vantaggio dalla crescente volatilità. Gli swing trader potrebbero accumularsi in una posizione quando le linee entrano in contatto in previsione di un breakout.
I trader dovrebbero utilizzare il DMI di Wilder insieme ad altri indicatori tecnici e all’azione dei prezzi per aumentare la probabilità di effettuare operazioni redditizie.
Esempio di come utilizzare l’indicatore DMI (ADX) di Wilder
Il grafico seguente mostra Shopify Inc. (NEGOZIO) sia con periodi di tendenza che con periodi meno di tendenza. -DI e + DI si incrociano più volte – potenziali segnali di scambio – ma non è sempre presente una forte tendenza (ADX superiore a 25) quando si verificano tali crossover.
Se il + DI è già al di sopra del -DI, quando l’ADX si sposta sopra 25 (o 20, 30) ciò potrebbe innescare uno scambio lungo. Questi sono contrassegnati da frecce in su.
Se il -DI è superiore al + DI, quando l’ADX si sposta sopra 25 ciò potrebbe innescare uno scambio breve. Questi sono contrassegnati con frecce verso il basso.
I periodi di contrazione sono contrassegnati anche quando le linee + DI e -DI vengono schiacciate insieme. Queste sono contrazioni della volatilità, che sono spesso seguite da periodi di movimento di tendenza più ampio in cui le linee si separano di nuovo. I breakout da queste contrazioni (caselle blu) possono presentare opportunità di trading.
L’indicatore è suscettibile di creare più falsi segnali, il che significa che il prezzo non finisce per muoversi nella stessa direzione dettata dal crossover, pertanto l’indicatore è meglio utilizzato in combinazione con altre forme di analisi o con filtri aggiuntivi applicati al segnali generati.
DMI di Wilder contro Aroon
I due indicatori hanno entrambi segnali di crossover, ma sono calcolati in modi diversi e misurano cose diverse. DMI misura i movimenti verso l’alto e verso il basso attenuando le fluttuazioni dei prezzi. L’ indicatore Aroon misura il tempo oi periodi trascorsi da un massimo o da un minimo nel periodo di riferimento.
Limitazioni dell’utilizzo di Wilder’s DMI (ADX)
L’indicatore sta esaminando i dati passati. Potrebbe mancare di valore predittivo nella previsione dei futuri movimenti dei prezzi. L’indicatore è in ritardo e tenderà quindi a indicare cambiamenti di tendenza dopo che il prezzo ha già invertito la rotta. Ciò potrebbe portare ad alcuni segnali di scambio che si verificano troppo tardi per essere utilizzati. Ciò può verificarsi anche con la lettura ADX. Una lettura di 20, o 25 o 30 non significa che la tendenza persisterà. Molte tendenze svaniranno dopo aver raggiunto una tale lettura. L’indicatore non può prevedere che una tendenza continuerà, solo che la sicurezza ha avuto tendenza di recente.
Se si utilizza l’indicatore per i segnali, ci saranno seghetti. I whipsaw si verificano quando gli indicatori si incrociano avanti e indietro, generando più segnali di scambio che producono scambi in perdita.