Importanza del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) per trader e analisti

Il prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP) è uno strumento importante che i trader utilizzano per monitorare il prezzo medio di un titolo in un determinato periodo di tempo. In genere, i trader e gli analisti utilizzano lo standard VWAP, che calcola il prezzo in base a tutti gli ordini per il giorno di negoziazione; tuttavia, alcuni preferiscono utilizzare più intervalli di tempo per il VWAP.

I trader e gli analisti utilizzano il VWAP per eliminare il rumore che si verifica durante il giorno, in modo da poter valutare i prezzi a cui acquirenti e venditori stanno realmente negoziando in borsa o sul mercato. VWAP offre ai trader informazioni su come un titolo viene scambiato per quel giorno e determina, per alcuni, un buon prezzo a cui acquistare o vendere.

C’è una naturale pressione di vendita quando un titolo sta cercando di superare il VWAP o al di sotto di esso. Quando un’azione o il mercato cerca di superare la linea VWAP o un cross VWAP, di solito c’è una battaglia tra acquirenti e venditori. Se un’azione cerca di superare il livello VWAP più volte durante il giorno, i trader e gli analisti possono vedere che è un buon prezzo da acquistare o vendere. Tuttavia, alcuni trader a breve termine preferiscono aspettare che una parte perda la battaglia e andare long su una rottura al di sopra del VWAP o short su una rottura al di sotto del VWAP.

Il VWAP può anche aiutare i trader e gli analisti a ottenere informazioni su dove si trova lo slancio in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, supponiamo che un trader fosse short su un’azione perché c’era una pressione di vendita costante e l’azione non è riuscita a superare il VWAP più volte. Se il titolo si inverte e ha un breakout netto sopra il VWAP, il trader dovrebbe cercare di coprire lo short perché potrebbe trovarsi dalla parte sbagliata del trade; lo slancio si è spostato dal lato degli acquisti perché i venditori hanno ceduto.