Migliori indicatori da utilizzare con RSI

L’indice di forza relativa ( RSI ) è un indicatore di momentum tecnico che confronta i recenti guadagni di prezzo con le recenti perdite di prezzo. Viene utilizzato principalmente da trader e analisti per indicare possibili condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato. Tuttavia, le attività ipercomprate e ipervendute non si invertono immediatamente. Ciò significa che è utile ottenere conferma da un altro segnale di scambio prima di agire sull’RSI.

Punti chiave

• Il MACD può confermare che è davvero ora di comprare o vendere quando l’RSI indica che un titolo è ipervenduto o ipercomprato.
• I crossover a media mobile possono anche aiutare gli utenti RSI a individuare il momento giusto per effettuare uno scambio.
• L’RSI Smoothed applica la procedura della media mobile all’RSI stesso, rendendo l’indicatore meno nervoso e portando a meno falsi positivi.
• L’RSI a lungo termine utilizza l’RSI su una scala temporale più lunga, come settimane o mesi, per identificare una tendenza più ampia e garantire che le negoziazioni dell’RSI a breve termine vadano nella giusta direzione.
• RSI può anche aiutare a identificare i trend al rialzo e al ribasso da utilizzare con il sistema di punti cardine di Jessie Livermore.

Come funziona l’RSI?

Le letture RSI vanno da zero a 100, con letture superiori a 70 generalmente interpretate come condizioni di ipercomprato e letture inferiori a 30 che indicano condizioni di ipervenduto. Poiché l’ RSI misura l’entità dei recenti movimenti di prezzo, è incline a generare falsi segnali a seguito di variazioni di prezzo improvvise e considerevoli.

In generale, quando il prezzo di un asset aumenta, anche l’RSI aumenterà perché i guadagni medi supereranno le perdite medie. Quando il prezzo dell’asset scende, le perdite in genere superano i guadagni, causando la caduta dell’indicatore.

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Il calcolo dell’RSI di solito richiede molto tempo. Tuttavia, RSI è abbastanza popolare che la creazione di grafici di siti Web e programmi software farà spesso tutti i calcoli e creerà grafici di facile interpretazione.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Un indicatore tecnico che può essere utilizzato insieme all’RSI e aiuta a confermare la validità delle indicazioni dell’RSI è un altro indicatore di momentum ampiamente utilizzato, il Moving Average Convergence Divergence ( MACD ). Questo indicatore calcola lo slancio in modo diverso dall’RSI confrontando le posizioni relative di una media mobile a breve e lungo termine.

I trader monitorano principalmente il MACD alla ricerca di segnali di momentum divergenti dal prezzo. Sebbene il prezzo possa continuare a salire, con l’RSI che mantiene letture di ipercomprato per un bel po ‘di tempo, il MACD mostra divergenze cominciando a diminuire mentre il prezzo continua ad avanzare. Ciò fornisce un’ulteriore indicazione che conferma che un mercato potrebbe raggiungere un livello in cui è sovraesteso e, quindi, probabilmente tornerà presto.

Il MACD e l’RSI sono entrambi contrarian in base alla progettazione. Vanno contro l’opinione popolare segnalando di comprare quando c’è molto da vendere e segnalando di vendere quando c’è un acquisto significativo. Quando entrambi indicano l’acquisto, è più probabile che il titolo sia realmente ipervenduto. Allo stesso modo, il titolo è probabilmente ipercomprato e si è diretto al ribasso quando sia l’RSI che il MACD generano segnali di vendita.

Crossover a media mobile

I crossover della media mobile possono anche essere utilizzati per confermare le indicazioni dell’RSI che un mercato è ipercomprato o ipervenduto. L’RSI viene spesso utilizzato per ottenere un segnale precoce di possibili cambiamenti di tendenza. Pertanto, l’aggiunta di medie mobili esponenziali ( EMA ) che rispondono più rapidamente alle recenti variazioni di prezzo può essere d’aiuto. I crossover della media mobile relativamente a breve termine, come l’incrocio della 5 MADRE sopra la 10 MADRE, sono i più adatti per integrare l’RSI. Il 5 EMA che attraversa dall’alto al basso il 10 EMA conferma l’indicazione dell’RSI di condizioni di ipercomprato e possibile inversione di tendenza. Al contrario, un crossover al rialzo fornisce un’ulteriore indicazione che un mercato potrebbe essere ipervenduto.

RSI levigato

È anche possibile applicare il processo EMA all’RSI stesso per ottenere l’indicatore RSI livellato. L’RSI levigato è molto meno nervoso dell’indicatore RSI, portando a molti meno falsi positivi e tendenze meglio definite. D’altra parte, livellare l’RSI con un EMA rende anche l’RSI più lento a rispondere ai cambiamenti effettivi perché tutti gli EMA aggiungono variabili ritardate.

RSI a lungo termine

Sebbene i trader generalmente utilizzino l’RSI su scale temporali più piccole, può essere utilizzato con settimane o addirittura mesi come input invece di giorni, ore o minuti. Utilizzando una scala temporale più lunga, è possibile allineare le negoziazioni a breve termine con le tendenze a lungo termine. Se l’RSI mensile è ancora ragionevolmente basso e in aumento, è più probabile che un segnale di acquisto RSI giornaliero abbia successo. Allo stesso modo, un RSI mensile alto e in calo suggerisce che un segnale di acquisto RSI giornaliero è probabilmente un falso positivo. Infine, un segnale di acquisto RSI giornaliero potrebbe segnare l’inizio di un nuovo mercato rialzista se l’RSI mensile è molto basso e in calo.

I punti cardine di Livermore

RSI può anche essere combinato con il leggendario sistema di punti cardine punti pivot. È stato scritto molto su punti cardine. Tuttavia, l’idea di base è che se un titolo fa un minimo e poi fa un secondo minimo inferiore, il primo minimo diventa un punto cardine. Se il prezzo del titolo sale al di sopra di quel punto cruciale, il trend al ribasso è terminato e potrebbe essere il momento di acquistare.

Ciò che dà problemi a molti trader con il sistema di Livermore è capire quando un trend al ribasso è andato abbastanza lontano da far funzionare i punti cardine. RSI, con la sua gamma pulita da zero a cento, lo rende facile. Quando l’RSI è inferiore a 30 e si verifica un punto cardine di inversione rialzista, è più probabile che un acquisto produca profitti rispetto a quando uno di questi segnali si verifica da solo.

Come è noto, a Livermore piaceva giocare di più sul lato orso, quindi è possibile invertire la procedura per la vendita e lo shorting. Quando un titolo fa un massimo seguito da un secondo massimo più alto, il primo massimo diventa un punto cardine di inversione ribassista. Supponiamo che il prezzo del titolo scenda al di sotto di quel punto cruciale e che l’RSI sia ancora superiore a 70. In tal caso, è probabilmente il momento di vendere il titolo e forse il momento di venderlo allo scoperto. Inoltre, i punti cardine di Livermore possono essere utilizzati anche con RSI smussato per trend rialzisti e ribassisti meglio definiti.