17 Aprile 2022 20:51

Volatilità implicita di una posizione di opzioni complesse

Cos’è la volatilità implicita?

La volatilità implicita è l’aspettativa del movimento del titolo in un lasso temporale. Rappresenta l’aspettativa degli operatori su quale sarà la futura volatilità del sottostante, quindi si tratta di una grandezza che fa riferimento ad una previsione sulla futura variabilità del titolo.

Come si calcola la volatilità di un titolo?

La volatilità si calcola matematicamente come distanza in percentuale dai suoi valori medi del prezzo. Facciamo un esempio: se un titolo ha registrato una volatilità del 10% in un dato periodo significa che, in questo periodo, il valore del titolo si è discostato in media del 10% dal suo prezzo medio.

Cosa è la volatilità in Borsa?

La volatilità misura l’incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria.

Come funziona il VIX?

Il VIX è calcolato utilizzando i prezzi delle opzioni sull’indice SPX ed è espresso in percentuale. Se il valore del VIX sale, il valore di S&P 500 scende e, viceversa, se il valore del VIX scende, il valore di S&P 500 aumenta e resta stabile.

Cosa vuol dire volatilità nelle slot?

Che cos’è la volatilità: fattore rischio di una slot

Per volatilità di una particolare slot machine, si intende il rischio legato a questa ossia ciò che un giocatore può aspettarsi dalla videoslot alla fine della sessione dal punto di vista della frequenza della vincita e della relativa somma di denaro.

Cosa vuol dire volatile in chimica?

volatilità chimica e fisica Tendenza di sostanze liquide e solide a passare allo stato di vapore.

Come si calcola il VIX?

La somma dei due pesi dati alle opzioni deve essere parti a 1.00; Si calcola la radice quadrata del risultato ottenuto, in modo da ottenere la deviazione standard dei prezzi delle opzioni; Il valore della deviazione standard viene moltiplicato per 100 e così si ottiene il valore preciso dell’indice VIX.

Come è calcolato il VIX?

Calcolo dell’indice Vix

L’indice vix, che viene calcolato dal CBOE (Chicago Board Options Exchange), è ottenuto come media pesata delle volatilità implicite desunte dal prezzo delle opzioni legate alle azioni quotate sull’S&P 500.

Che cosa indica l’indice VIX?

Il VIX misura la volatilità attesa o i movimenti di prezzo delle opzioni sulle azioni dell’indice S&P 500. Gli investitori utilizzano il VIX come indicatore dell’incertezza del mercato cercando di comprendere – attraverso (anche) il VIX – se il mercato nei prossimi 30 giorni sarà più o meno volatile.

Come tradare il VIX?

Per chi non ne fosse a conoscenza il VIX non può essere tradato, ma esistono FUTURES ed ETN (EXCHANGE TRADES NOTES) basati sui rispettivi futures molto liquidi, che ne permettono la compravendita.