Volatilità e pesi di un portafoglio il cui valore è negativo
Cosa significa bassa volatilità?
Una bassa volatilità implica che il valore di un asset non varia in modo rilevante, ma cambia a un ritmo costante in un dato periodo di tempo.
Come calcolare la volatilità di un portafoglio?
La volatilità si calcola matematicamente come distanza in percentuale dai suoi valori medi del prezzo. Facciamo un esempio: se un titolo ha registrato una volatilità del 10% in un dato periodo significa che, in questo periodo, il valore del titolo si è discostato in media del 10% dal suo prezzo medio.
Cosa succede se il coefficiente di correlazione tra due strumenti finanziari è negativo?
quando la correlazione è negativa significa che i due strumenti si muovono seguendo “direzioni opposte” (quindi uno sale, l’altro scende); quando il coefficiente oscilla intorno allo zero, significa che siamo di fronte a una sostanziale indipendenza tra i movimenti dei due strumenti.
Cosa influenza la volatilità?
la tensione di vapore (maggiore è il suo valore più volatile risulta il liquido); il calore latente di vaporizzazione (energia necessaria a trasformare in vapore la massa unitaria di un liquido); l’area della superficie esposta del liquido; la temperatura a cui avviene l’evaporazione.
Cosa significa volatilità nelle slot?
Che cos’è la volatilità: fattore rischio di una slot
Per volatilità di una particolare slot machine, si intende il rischio legato a questa ossia ciò che un giocatore può aspettarsi dalla videoslot alla fine della sessione dal punto di vista della frequenza della vincita e della relativa somma di denaro.
Come si calcola la varianza di un portafoglio?
La varianza di portafoglio viene calcolata moltiplicando il peso al quadrato di ogni titolo per la sua corrispondente varianza e aggiungendo il doppio del peso medio ponderato moltiplicato per la covarianza di tutte le singole coppie di titoli.
Come si calcola l’indice di Treynor?
Come calcolare l’indice di Treynor
Ad esempio, ipotizziamo che il profitto del portafoglio sia del 30%, il tasso senza rischio del 2% e il beta del portafoglio dell’1,4. Dobbiamo quindi effettuare il calcolo seguente: (0,3 – 0,02) ÷ 1,4 = 0,2, che corrisponde all’indice di Treynor.
Come calcolare il rendimento atteso di un portafoglio?
Il valore atteso del rendimento di un portafoglio di attività finanziarie [E(Rp)] è semplicemente la media ponderata dei rendimenti delle singole attività che compongono il portafoglio. In simboli: E(Rp)= Sommatoria [wi x E(Ri)].
Cosa accade quando la correlazione tra due strumenti finanziari è uguale a zero?
Un coefficiente di correlazione pari a 0 indica che i titoli di cui si parla non hanno alcuna correlazione: eventuali analogie direzionali sono del tutto casuali.