Valore atteso del processo stocastico

Cosa significa processo stocastico?

Un processo stocastico è quindi un insieme di funzioni che evolvono nel tempo (le cosiddette funzioni campione o realizzazioni), ognuna delle quali è associata ad un determinato elemento dello spazio campione, così che il risultato di un esperimento casuale corrisponde di fatto all’estrazione di una di queste funzioni.

Che cos’è il trend stazionario?

In matematica e statistica, un processo stazionario (o processo fortemente stazionario) è un processo stocastico la cui distribuzione di probabilità congiunta non cambia se viene traslata nel tempo. Di conseguenza, parametri quali la media e la varianza, se sono presenti, pure non cambiano nel tempo.

Quando una serie temporale è stazionaria?

– La stazionarietà si riferisce alle caratteristiche del processo stocastico sottostante che ha generato la serie temporale. – Quando le caratteristiche del processo stocastico cambiano nel tempo abbiamo un processo non stazionario.

Come rendere una serie stazionaria?

Come rendere stazionaria una serie storica? Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.

Quando si ha Indipendenza stocastica?

indipendenza stocastica in probabilità, tra due eventi A e B dello spazio degli eventi Ω si ha indipendenza stocastica quando il verificarsi dell’uno non modifica la probabilità del verificarsi dell’altro.

Che significa stazionaria?

[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.

Come si definisce il Correlogramma?

Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.