Valore a rischio stressato vs Valore a rischio - KamilTaylan.blog
30 Aprile 2022 21:14

Valore a rischio stressato vs Valore a rischio

Come si calcola il valore a rischio?

VAR= W0-W*α,t

Ovviamente esistono formulazioni più raffinate che tengono conto del valore atteso del portafoglio a scadenza e inseriscono dunque rendimenti o cedole entro quel termine.

Come interpretare il VAR?

Per fare un esempio si potrebbe dire che un titolo azionario ha un Var giornaliero dello 0,5% al giorno con il 95% di confidenza. Questo vuol dire che 0,5% è la perdita massima che questo titolo può avere in una sola giornata e che questa precisione ha un grado di affidabilità del 95%.

Cosa occorre definire per il calcolo del Value at Risk VAR?

Il VaR ha tre parametri:

  • L’orizzonte temporale preso in considerazione, cioè la lunghezza del periodo di detenzione di una data attività in portafoglio (holding period). …
  • Il livello di confidenza con cui si intende fare la stima. …
  • La valuta che sarà utilizzata per denominare il valore a rischio.

Cosa rappresenta il VAR al 95 di un portafoglio?

Prendiamo, ad esempio, un portafoglio con VAR pari al 10% e intervallo di confidenza del 95% a un anno. In questo caso, il Value at Risk indica una probabilità del 95% che il portafoglio non subisca una contrazione superiore al 10% nell’arco di un anno.

Cosa misura il rischio di liquidità?

Liquidity risk, cos’è

Per liquidity risk si intende il rischio di non riuscire a liquidare con tempistiche e costi accettabili gli attivi di portafoglio e/o l’incapacità di far fronte alle passività, come ad esempio richieste di rimborso da parte dei sottoscrittori di un fondo comune d’investimento.

Che cos’è il VaR?

Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio utilizzabile nelle decisioni finanziarie. Esso esprime la perdita massima probabile (a un certo livello di confidenza statistica) in un determinato orizzonte temporale.

Che cosa è il rendimento MWRR?

Il money weighted rate return (MWRR) è il tasso di rendimento di un portafoglio ponderato per il capitale effettivamente investito. Tale misura serve all’investitore per valutare il rendimento effettivo del proprio investimento.

Che significa VaR nel calcio?

VAR è l’acronimo di Video Assistant Referee, un assistente che collabora con l’arbitro in campo per chiarire situazioni dubbie (quelle specificatamente previste dal regolamento), avvalendosi dell’ausilio di filmati e di tecnologie che consentono di rivedere più volte l’azione, a velocità variabile, da diverse …

Che cosa evidenzia l’indice di Sharpe?

L’indice di Sharpe (dal nome dell’economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l’extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.

Che cosa rappresenta il Conditional VAR CVAR?

CVARConditional Value at Risk o ES-Expected Shortfall: rappresenta una stima delle perdite che mi attendo, tenendo in considerazione tutte le possibili perdite che superano la soglia del VAR. Il CVAR sarà maggiore del VAR.