Una domanda sulla stazionarietà e l’ergodicità
Quando un processo e Ergodico?
in teoria dei segnali, un processo stocastico si dice ergodico quando le medie statistiche convergono quasi ovunque alle medie temporali. Condizione necessaria all’ergodicità è quindi la stazionarietà in senso lato, fino all’ordine per cui si desidera che sia verificata la proprietà di ergodicità.
Quando un processo è stazionario?
In matematica e statistica, un processo stazionario (o processo fortemente stazionario) è un processo stocastico la cui distribuzione di probabilità congiunta non cambia se viene traslata nel tempo. Di conseguenza, parametri quali la media e la varianza, se sono presenti, pure non cambiano nel tempo.
Che significa stazionaria?
[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.
Come rendere stazionaria una serie?
Come rendere stazionaria una serie storica? Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.
Che significa ergodico?
La definizione di ergodico nel dizionario è di processo o sistema in cui la media, nel tempo, delle grandezze fisiche che lo descrivono coincida con la media calcolata su un insieme di stati possibili del processo o del sistema stesso.
CHE COSA SONO I punti stazionari?
Si chiamano punti stazionari quei punti in cui la funzione ha la tangente orizzontale. Più precisamente: Un punto stazionario è un punto in cui la funzione è continua e derivabile, e in cui la derivata prima vale zero.
Quando una serie storica è stazionaria?
stazionarietà statistica Proprietà di un processo aleatorio (➔) e di una serie storica (➔ serie storiche). Intuitivamente, un processo stazionario è tale per cui la sua struttura probabilistica soddisfa certe condizioni di invarianza temporale.
Cosa significa condizioni stazionarie?
Più genericam., che permane costante, che non progredisce né regredisce: la temperatura è s.; la situazione meteorologica si mantiene s.; le condizioni del malato sono tuttora s., non mostrano tendenza a miglioramento né a peggioramento.
Cosa sono le differenze prime?
Data una serie storica (v.) Xt, si definisce differenza prima e si indica con ÑXt la variazione intervenuta tra Xt e Xt-1, al variare di t = 2, 3, …. In pratica, ÑXt= Xt – Xt – 1. Per dati mensili, la serie Ñ log Xt approssima il tasso di variazione mensile del fenomeno temporale Xt.
Come si definisce l Eteroschedasticità?
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si contrappone a quello di omoschedasticità (➔).
Come capire se c’è Eteroschedasticità?
L’eteroschedasticità è, in statistica, quando gli errori non sono costanti in tutto il campione. Il termine è contrario all’omoschedasticità. In altre parole, nei modelli di regressione lineare si dice che si ha eteroschedasticità quando la varianza degli errori non è la stessa in tutte le osservazioni fatte.
Quando il test di Levene è significativo?
Se il valore p risultante del test Levene è inferiore a un livello di significatività (tipicamente 0,05), è improbabile che le differenze ottenute nelle varianze del campione si siano verificate sulla base di un campionamento casuale di una popolazione con varianze uguali.