Definizione stocastica RSI -StochRSI

Cos’è l’RSI stocastico?

Lo Stochastic RSI (StochRSI) è un indicatore utilizzato nell’analisi tecnica che varia tra zero e uno (o zero e 100 su alcune piattaforme di grafici) e viene creato applicando la formula dell’oscillatore stocastico a un insieme di valori dell’indice di forza relativa (RSI) piuttosto rispetto ai dati sui prezzi standard. L’utilizzo dei valori RSI all’interno della formula stocastica offre ai trader un’idea se l’attuale valore RSI è ipercomprato o ipervenduto.

L’oscillatore StochRSI è stato sviluppato per sfruttare entrambi gli indicatori di momentum al fine di creare un indicatore più sensibile che sia in sintonia con la performance storica di un titolo specifico piuttosto che un’analisi generalizzata della variazione di prezzo.

Punti chiave

• Una lettura StochRSI superiore a 0,8 è considerata ipercomprata, mentre una lettura inferiore a 0,2 è considerata ipervenduta. Sulla scala da zero a 100, sopra 80 è ipercomprato e sotto 20 è ipervenduto.
• L’ipercomprato non significa necessariamente che il prezzo si abbasserà, proprio come l’ipervenduto non significa che il prezzo si invertirà più in alto. Piuttosto, le condizioni di ipercomprato e ipervenduto avvisano i trader che l’RSI è vicino agli estremi delle sue recenti letture.
• Una lettura pari a zero significa che l’RSI è al suo livello più basso in 14 periodi (o qualsiasi periodo di ricerca scelto). Una lettura di 1 (o 100) significa che l’RSI è al livello più alto negli ultimi 14 periodi.
• Altri valori StochRSI mostrano dove l’RSI è relativo ad un massimo o ad un minimo.

Le formule per lo Stochastic RSI (StochRSI) sono:

Dove:

RSI = lettura RSI corrente;

RSI più basso = lettura RSI più bassa negli ultimi 14 periodi (o periodo di ricerca scelto); e

RSI più alto = lettura RSI più alta negli ultimi 14 periodi (o periodo di ricerca).

Come calcolare l’RSI stocastico

Lo StochRSI si basa sulle letture RSI. L’RSI ha un valore di input, tipicamente 14, che indica all’indicatore quanti periodi di dati sta utilizzando nel suo calcolo. Questi livelli di RSI vengono quindi utilizzati nella formula StochRSI.

1. Registra i livelli di RSI per 14 periodi.
2. Nel quattordicesimo periodo, annota la lettura RSI corrente, la lettura RSI più alta e la lettura RSI più bassa. È ora possibile compilare tutte le variabili della formula per StochRSI.
3. Al 15 ° periodo, annota l’attuale lettura dell’RSI, la più alta lettura dell’RSI e la più bassa, ma solo per gli ultimi 14 periodi (non gli ultimi 15). Calcola il nuovo StochRSI.
4. Alla fine di ogni periodo, calcola il nuovo valore StochRSI, utilizzando solo gli ultimi 14 valori RSI.

Cosa ti dice lo stocastico RSI?

Lo StochRSI è stato sviluppato da Tushar S. Chande e Stanley Kroll e dettagliato nel loro libro “The New Technical Trader”, pubblicato per la prima volta nel 1994. Sebbene esistessero già indicatori tecnici per mostrare i livelli di ipercomprato e ipervenduto, i due hanno sviluppato StochRSI per migliorare la sensibilità e generare un numero di segnali maggiore rispetto agli indicatori tradizionali.

Lo StochRSI ritiene che qualcosa sia ipervenduto quando il valore scende al di sotto di 0,20, il che significa che il valore RSI viene scambiato all’estremità inferiore del suo intervallo predefinito e che la direzione a breve termine del titolo sottostante potrebbe avvicinarsi al minimo una possibile mossa superiore. Al contrario, una lettura superiore a 0,80 suggerisce che l’RSI potrebbe raggiungere massimi estremi e potrebbe essere utilizzato per segnalare un pullback nel titolo sottostante.

Oltre a identificare le condizioni di ipercomprato / ipervenduto, lo StochRSI può essere utilizzato per identificare le tendenze a breve termine osservandole nel contesto di un oscillatore con una linea centrale a 0,50. Quando lo StochRSI è superiore a 0,50, il titolo può essere visto come un trend più alto e viceversa quando è inferiore a 0,50.

Lo StochRSI dovrebbe essere utilizzato anche in combinazione con altri indicatori tecnici o schemi grafici per massimizzare l’efficacia, soprattutto dato l’elevato numero di segnali che genera.

Inoltre, gli oscillatori non di momentum come la linea di distribuzione dell’accumulo possono essere particolarmente utili perché non si sovrappongono in termini di funzionalità e forniscono approfondimenti da una prospettiva diversa.

La differenza tra l’RSI stocastico e l’indice di forza relativa (RSI)

Sembrano simili, ma lo StochRSI si basa su una formula diversa da quella che genera i valori RSI. L’RSI è un derivato del prezzo. Nel frattempo, StochRSI è un derivato dell’RSI stesso, o un secondo derivato del prezzo. Una delle differenze principali è la velocità con cui si muovono gli indicatori. StochRSI si muove molto rapidamente da ipercomprato a ipervenduto, o viceversa, mentre l’RSI è un indicatore in movimento molto più lento. Uno non è migliore dell’altro, StochRSI si muove solo di più (e più rapidamente) dell’RSI.

Limitazioni dell’utilizzo dell’RSI stocastico

Uno svantaggio dell’utilizzo dello StochRSI è che tende ad essere piuttosto volatile, passando rapidamente da alto a basso. La levigatura dello StochRSI può aiutare in questo senso. Alcuni trader prenderanno una media mobile dello StochRSI per ridurre la volatilità e rendere l’indicatore più utile. Ad esempio, una media mobile semplice di 10 giorni dello StochRSI può produrre un indicatore molto più fluido e stabile. La maggior parte delle piattaforme di creazione di grafici consente di applicare un tipo di indicatore a un altro senza che siano necessari calcoli personali.

Inoltre, StochRSI è la seconda derivata del prezzo. In altre parole, il suo output è a due passi dal prezzo effettivo dell’asset analizzato, il che significa che a volte potrebbe non essere sincronizzato con il prezzo di mercato di un asset in tempo reale.