Serie temporali (processo stocastico) che stimano i parametri usando la funzione caratteristica
Come rendere una serie storica stazionaria?
Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.
Come si definisce il Correlogramma?
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
Quando una serie è stazionaria?
Una serie stazionaria deve avere varianza costante . Una serie non stazionaria ha una varianza non costante (che tende ad infinito).
Cosa vuol dire regime stazionario?
Più precisamente, per definizione un regime stazionario di un fluido è una condizione in cui la velocità può essere diversa da punto a punto nel fluido, ma in ciascun punto essa rimane costante nel tempo.
Che significa stazionaria?
[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.
Come si definisce l Eteroschedasticità?
eteroschedasticità Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si contrappone a quello di omoschedasticità (➔).
Come fare Correlogramma?
Il correlogramma si costruisce a partire dall’autocorrelazione ρk di una serie storica in funzione del ritardo (lag) k con cui l’autocorrelazione è calcolata: nel grafico ogni barretta verticale riporta il valore dell’autocorrelazione (sull’asse delle ordinate) in funzione del ritardo (sull’asse delle ascisse).
Cosa misura la correlazione?
La correlazione è una misura statistica che esprime la relazione lineare tra due variabili (che quindi cambiano insieme a una velocità costante) ed è molto usata per descrivere semplici relazioni senza dover parlare di causa ed effetto.
Come si calcola la media mobile?
La media mobile semplice non è altro che la media di una serie di dati omogenea. Viene calcolata semplicemente sommando i valori della serie e dividendo il tutto per il numero delle osservazioni.