Serie temporali o regressione
Che cosa si intende per serie storica?
In statistica descrittiva, una serie storica (o temporale) si definisce come un insieme di variabili casuali ordinate rispetto al tempo, ed esprime la dinamica di un certo fenomeno nel tempo.
Cosa si intende per attività stagionale?
In logistica, si dice che la domanda (o le vendite) di un certo prodotto è soggetta a stagionalità quando la serie temporale corrispondente presenta una variazione ciclica prevedibile, che dipende dal periodo dell’anno.
Come rendere stazionaria una serie?
Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.
Qual è la formula del modello additivo di una serie storica?
Nel caso di un modello additivo, il dato destagionalizzato Dt è derivato come: Dt=yt–St=yt+Et mentre nel modello additivo: Dt=yt/St=yt x Et una volta che è stata stimata la componente stagionale St. L’evoluzione di lungo periodo di una serie storica è denominata trend.
Quali sono i contratti stagionali?
Il contratto stagionale è un particolare contratto a tempo determinato applicabile a specifici lavori, legati, per lo più, a cicli stagionali. Non tutte le imprese possono agevolarsi di questa tipologia contrattuale in quanto riguarda alcuni settori lavorativi.
Cosa si intende per stagionalità degli alimenti?
Mangiare sempre frutta e verdura di stagione significa avere un’alimentazione che varia di mese in mese. La natura ogni mese ci offre prodotti diversi, come ad esempio in primavera abbiamo la stagione delle fragole e la stagione dei carciofi.
Quali sono le componenti di scomposizione di una serie storica?
Lo scopo dell’analisi classica delle serie temporali è quindi quello di scomporre la serie nelle sue componenti elementari per poterle studiare meglio. Le componenti di una serie storica di solito sono le seguenti: trend, stagionalità, ciclicità, residuale.
Come calcolare il trend?
Inserisci i valori passato e presente nella seguente nuova formula: (presente) = (passato) * (1 + tasso di crescita)n dove n = numero di anni. Questo metodo ci fornisce un tasso di crescita medio costante, per ogni valore dell’intervallo di tempo compreso fra i valori forniti di passato e presente.
Come si definisce il Correlogramma?
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
Come fare Correlogramma?
Il correlogramma si costruisce a partire dall’autocorrelazione ρk di una serie storica in funzione del ritardo (lag) k con cui l’autocorrelazione è calcolata: nel grafico ogni barretta verticale riporta il valore dell’autocorrelazione (sull’asse delle ordinate) in funzione del ritardo (sull’asse delle ascisse).
Cosa misura la correlazione?
La correlazione è una misura statistica che esprime la relazione lineare tra due variabili (che quindi cambiano insieme a una velocità costante) ed è molto usata per descrivere semplici relazioni senza dover parlare di causa ed effetto.
Qual è la notazione con cui si calcola il Var?
V (t) = V (t, S1(t),…,Sm(t)). L = V (t) − V (t + ∆t).
Come si definisce il VAR di un prodotto finanziario?
Il value at risk (VaR) è un indicatore di rischio utilizzabile nelle decisioni finanziarie. Esso esprime la perdita massima probabile (a un certo livello di confidenza statistica) in un determinato orizzonte temporale.
Cosa rappresenta il VAR?
Acronimo di Value at Risk, il VAR esprime il rischio di mercato legato a un titolo, un’attività finanziaria o un portafoglio di investimento in un determinato orizzonte temporale.
Cosa occorre definire per il calcolo del Value at Risk VAR?
Il VaR ha tre parametri:
- L’orizzonte temporale preso in considerazione, cioè la lunghezza del periodo di detenzione di una data attività in portafoglio (holding period). …
- Il livello di confidenza con cui si intende fare la stima. …
- La valuta che sarà utilizzata per denominare il valore a rischio.
Cosa misura il rischio di mercato?
Il rischio di mercato, in finanza, è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello atteso.
Che cosa rappresenta il Conditional VAR CVAR?
CVAR–Conditional Value at Risk o ES-Expected Shortfall: rappresenta una stima delle perdite che mi attendo, tenendo in considerazione tutte le possibili perdite che superano la soglia del VAR. Il CVAR sarà maggiore del VAR.
Come si misura il rischio formula?
Il rischio connesso a un determinato pericolo viene calcolato mediante la formula: R = P x D Quindi il rischio è tanto più grande quanto più è probabile che accada l’incidente e tanto maggiore è l’entità del danno.
Che cos’è la shortfall Probability?
La probabilità di shorfall misura la probabilità di non riuscire a raggiungere un determinato obiettivo di rendimento atteso o desiderato. Ad esempio sul sito di AO esponiamo la probabilità di shortfall a 1 mese che indica la probabilità di ottenere nell’arco del mese successivo un rendimento inferiore allo 0%.