Se il VIX misura SPX IV a 30 giorni nel futuro, come modificare la formula per calcolare IV a 60 giorni nel futuro?
Come si calcola l’indice VIX?
Calcolo dell’indice Vix
L’indice vix, che viene calcolato dal CBOE (Chicago Board Options Exchange), è ottenuto come media pesata delle volatilità implicite desunte dal prezzo delle opzioni legate alle azioni quotate sull’S&P 500.
Come si calcola la volatilità implicita?
La volatilità si calcola matematicamente come distanza in percentuale dai suoi valori medi del prezzo. Facciamo un esempio: se un titolo ha registrato una volatilità del 10% in un dato periodo significa che, in questo periodo, il valore del titolo si è discostato in media del 10% dal suo prezzo medio.
Cosa è la volatilità implicita?
La Volatilità Implicita esprime una stima effettuata dal market maker della volatilità attesa del sottostante, durante la vita residua del covered warrant. E‘ uno dei più importanti fattori nella valutazione del prezzo di un covered warrant.
Che cos’è l’indice VIX?
Il CBOE Volatility Index (più comunemente, VIX), è un indicatore creato dal Chicago Board Options Exchange, e può concretamente aiutare gli investitori a valutare la volatilità del mercato azionario nel breve termine.
Come tradare VIX?
Per chi non ne fosse a conoscenza il VIX non può essere tradato, ma esistono FUTURES ed ETN (EXCHANGE TRADES NOTES) basati sui rispettivi futures molto liquidi, che ne permettono la compravendita.
Come si calcola la volatilità storica?
Come si calcola la volatilità storica di uno strumento finanziario?
- determina il rendimento medio di uno strumento finanziario.
- calcola gli “scarti” ossia la differenza tra i rendimenti effettivi e quello medio.
- fai il quadrato degli scarti.
- somma il quadrato degli scarti.
- dividi la somma per il numero di dati.
Cosa si intende per volatilità?
La volatilità misura l’incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria.