Schaff Trend: un indicatore più rapido e preciso

Che cos’è il ciclo di tendenza Schaff?

Lo Schaff Trend Cycle (STC) è un indicatore grafico comunemente utilizzato per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di acquisto e vendita ai trader. Sviluppato nel 1999 dal noto trader di valuta Doug Schaff, STC è un tipo di oscillatore e si basa sul presupposto che, indipendentemente dall’arco di tempo, le tendenze valutarie accelerano e decelerano secondo schemi ciclici.1

Come funziona STC

Molti trader hanno familiarità con lo strumento di creazione di grafici MACD ( Moving Average Convergence / Divergence ), che è un indicatore utilizzato per prevedere l’azione dei prezzi ed è noto per il ritardo a causa della sua linea di segnale reattiva lenta. Al contrario, la linea di segnale di STC consente di rilevare le tendenze prima. Infatti, identifica tipicamente le tendenze al rialzo e al ribasso molto prima dell’indicatore MACD.

Punti chiave

• Schaff Trend Cycle è un indicatore grafico utilizzato per aiutare a individuare punti di acquisto e vendita nel mercato forex.
• Rispetto al popolare indicatore MACD, STC reagirà più rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.
• Uno svantaggio di STC è che può rimanere in territorio ipercomprato o ipervenduto per lunghi periodi di tempo.

Sebbene l’STC sia calcolato utilizzando le stesse medie mobili esponenziali del MACD, aggiunge un nuovo componente del ciclo per migliorare l’accuratezza e l’affidabilità. Mentre MACD viene semplicemente calcolato utilizzando una serie di media mobile, l’aspetto del ciclo di STC si basa sul tempo (ad esempio il numero di giorni).

Va anche notato che, sebbene STC sia stato sviluppato principalmente per mercati valutari veloci, può essere efficacemente impiegato su tutti i mercati, proprio come MACD. Può essere applicato a grafici intraday, come grafici a cinque minuti o un’ora, nonché a intervalli di tempo giornalieri, settimanali o mensili.

STC non è perfetto

Sebbene l’indicatore STC sembri vantare una maggiore affidabilità rispetto al MACD, presenta alcuni difetti intrinseci. Vale a dire, può persistere nel territorio di ipercomprato e ipervenduto per lunghi periodi di tempo. Per questo motivo, l’indicatore viene spesso utilizzato per lo scopo previsto di seguire la linea del segnale su e giù e prendere profitti quando la linea del segnale raggiunge la parte superiore o inferiore. Vediamo come funziona.

Considera il seguente grafico orario della coppia di valute della sterlina britannica e dello yen giapponese, GBP / JPY. Mentre MACD genera il suo segnale quando la linea MACD incrocia con la linea del segnale, l’indicatore STC genera il suo segnale di acquisto quando la linea del segnale sale da 25 (per indicare che è in corso un’inversione rialzista e segnalare che è ora di andare long), o si gira verso il basso da 75 (per indicare un’inversione al ribasso si sta svolgendo e quindi è il momento per un breve vendita).

Si noti che la linea STC ha generato un segnale di acquisto con la coppia intorno a 140,00 e quindi ha segnalato che il mercato era ipercomprato a 142,45, una mossa di 245 pip. MACD non ha fatto fino a quando la mossa non è stata ben avviata. Il segnale successivo è stato un segnale di vendita, generato a circa 144,00 ed è durato fino a 141,50, una mossa di 250 pip. Il punto principale: queste mosse si sono verificate prima dei segnali di acquisto e vendita generati dal MACD.

Notare anche quante volte la linea STC ha prodotto una linea retta, segnalando un  mercato ipercomprato o ipervenduto. È quasi certo che i mercati ipervenduti alla fine diventeranno mercati ipercomprati e viceversa, specialmente quando si tratta degli aspetti del ciclo valutario di questo indicatore.

La linea di fondo

L’indicatore di STC è un futuro, anteriore indicatore, che genera più veloce, segnali più precisi di indicatori precedenti, come il MACD poiché ritiene sia tempo (cicli) e medie mobili. Come qualsiasi indicatore grafico, lo strumento viene utilizzato al meglio con altre forme di analisi e le sue prestazioni varieranno sicuramente al variare delle condizioni di mercato.