Quali metodi ci sono per dimostrare che una serie temporale è mean reverting?
Come si definisce il Correlogramma?
Un correlogramma, o autocorrelogramma, è un grafico che rappresenta la autocorrelazione di una serie storica in funzione del ritardo con cui la autocorrelazione è calcolata.
Come rendere una serie stazionaria?
Un modo per avere una serie storica stazionaria consiste nel calcolare le differenze tra osservazioni consecutive. Ciò è noto come differenziazione. Trasformazioni quali i logaritmi possono aiutare a stabilizzare la varianza di una serie storica.
Che cos’è il trend in statistica?
Nell’analisi delle serie storiche (v.), il trend indica la tendenza di fondo che caratterizza l’andamento di un fenomeno in un certo periodo di tempo. Esso si analizza mediante modelli deterministici (v.) o stocastici (v. Modello stocastico).
Quando una serie temporale è stazionaria?
– La stazionarietà si riferisce alle caratteristiche del processo stocastico sottostante che ha generato la serie temporale. – Quando le caratteristiche del processo stocastico cambiano nel tempo abbiamo un processo non stazionario.
Che significa stazionaria?
[der. di stazionario]. – [l’essere stazionario: la stazionarieta di una malattia] ≈ invariabilità, stabilità, staticità.
Cosa significa condizioni stazionarie?
Più genericam., che permane costante, che non progredisce né regredisce: la temperatura è s.; la situazione meteorologica si mantiene s.; le condizioni del malato sono tuttora s., non mostrano tendenza a miglioramento né a peggioramento.
Come fare un Correlogramma?
Il correlogramma si costruisce a partire dall’autocorrelazione ρk di una serie storica in funzione del ritardo (lag) k con cui l‘autocorrelazione è calcolata: nel grafico ogni barretta verticale riporta il valore dell’autocorrelazione (sull’asse delle ordinate) in funzione del ritardo (sull’asse delle ascisse).