Problema della stima della PD

Come si calcola la Pd?

Conoscendo la PA, la PD è calcolata ipotizzando un valore di LGD: tanto più alta è la LGD, tanto più bassa è la probabilità di default. Se LGD=1 allora la PD è uguale alla PA (è questo il caso che si trova a volte sulla stampa economica).

Cosa vuol dire LGD?

Loss Given Default (LGD) o severity of loss è una misura del rischio di recupero dei crediti da parte di una banca.

Che cos’è la perdita inattesa?

Per “perdita inattesa” o Unexpected Loss (UL), la normativa prudenziale intende “la perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno”.

Come si calcola la EAD?

Si ottiene sommando il rischio già attinto dall’operazione ad una percentuale di rischio non utilizzato. Le banche spesso calcolano un valore EAD per ogni prestito e quindi utilizzano le cifre per determinare il loro rischio di insolvenza complessivo.

Come si valuta il rischio di credito?

A) Valutazione del rischio di credito. Nel caso delle obbligazioni, una misura del rischio di credito è costituita dal rating assegnato all’emittente e ai titoli dalle agenzie di valutazione del debito.

Cosa misura il rischio di credito?

Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Il rischio di credito (o rischio di insolvenza) è il rischio che nell’ambito di un’operazione creditizia il debitore non assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli interessi al suo creditore.

Quali sono le quattro categorie di fattori determinanti per il calcolo della LGD?

Il rischio connesso con un’esposizione è espresso attraverso quattro componenti: probabilità di default (PD), che attiene al debitore; tasso di perdita in caso di default (LGD), esposizione al momento del default (EAD) e scadenza effettiva (M), che attengono alla singola operazione.

Cosa sono i crediti Forborne?

I CREDITI FORBORNE

Si tratta di crediti (non solo deteriorati ma anche in bonis) oggetto di concessioni (in inglese “forbearance”) da parte della banca.

Cosa sono le attività ponderate per il rischio?

Le attività ponderate per il rischio sono una misura dei rischi presenti in bilancio e rispecchiano il grado di rischiosità delle attività. Le attività di una banca includono in genere i prestiti erogati ai clienti oltre alle sue disponibilità liquide, in sintesi tutto quello che la banca possiede.

Che cosa sono i requisiti patrimoniali?

requisiti patrimoniali Vincoli sulla struttura del bilancio di un’impresa la cui mancata osservanza autorizza le autorità di vigilanza e controllo a intervenire con sanzioni e/o provvedimenti coattivi per il ripristino delle condizioni previste.

Quali sono i rischi operativi?

Per rischio operativo si intende il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Cosa misura il coefficiente di solvibilità di una banca?

Il coefficiente di solvibilità si riferisce misura il grado patrimonializzazione di un intermediario bancario. Si esprime attraverso una percentuale indicante il rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio.

Quali sono gli indici di solvibilità?

Tra gli indici di liquidità o solvibilità maggiormente utilizzati abbiamo:

• l’indice di liquidità primaria;
• l’indice di liquidità secondaria;
• l’indice del tempo medio d’incasso dei crediti commerciali;
• l’indice del tempo medio di pagamento dei debiti commerciali;
• l’indice di rotazione del magazzino.

Che cos’è la solvibilità finanziaria?

solvibilità Capacità di un debitore (sia esso un’impresa, un intermediario finanziario, uno Stato sovrano, un privato cittadino) di restituire i suoi debiti alla scadenza. Nel caso di un operatore finanziario, la s. è particolarmente cruciale, non solo per l’operatore stesso ma anche per il resto del sistema economico.

Cosa sono gli own funds?

FONDI PROPRI DI GRUPPO

I fondi propri di Gruppo (Group Own Funds – GOF) sono calcolati come somma: dell’eccedenza del valore di mercato delle attività sulla passività, valutate in base a Solvency II; del debito subordinato ammissibile; a cui vengono dedotti i dividendi previsti.

Cosa sono le riserve tecniche delle assicurazioni?

Con il termine riserve tecniche si intendono gli accantonamenti che le compagnie di assicurazioni fanno per fronteggiare gli impegni presi verso gli assicurandi.

Quali sono le riserve tecniche ramo danni?

Sulla base delle caratteristiche dei rischi assunti e dei sinistri, sono costituiti i seguenti accantonamenti: a) la riserva premi; b) la riserva sinistri; c) la riserva di perequazione; d) la riserva di senescenza; e) la riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni.

Quali sono le riserve tecniche dei rami vita?

L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni esercizio un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare complessivo delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da pagare.

Come si dividono le riserve tecniche proprie dei rami vita?

Riserve Tecniche (Assicurazione Vita)

• Riserve Tecniche. Le Riserve Tecniche sono di più tipi: due per i Rami Danni (riserve premi e riserve sinistri) e quattro per il Ramo Vita. …
• Il Glossario delle Assicurazioni: R. …
• Riserva per Premi Puri (Assicurazione Vita)

Quali sono le riserve tecniche che hanno natura finanziaria?

Le riserve che compaiono annualmente in bilancio sono quelle matematiche e d’inventario. Le provvigioni di acquisto, non potendo essere ammortizzate nell’anno stesso, figurano in una voce speciale dello stato patrimoniale, per la parte non ammortizzata, come un apporto dell’avviamento industriale.

Come vengono iscritte in bilancio le riserve tecniche?

L’ammontare delle riserve tecniche e’ calcolato in conformita’ agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche e’ effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.