Oscillatore della zona dei prezzi

Cos’è l’oscillatore della zona dei prezzi?

L’oscillatore della zona dei prezzi (PZO) è un indicatore tecnico che misura il prezzo corrente rispetto ai prezzi storici medi. L’indicatore calcola due medie mobili esponenziali ed è il rapporto tra di loro. Come altri oscillatori, aiuta a identificare potenziali livelli di ipercomprato e ipervenduto che possono indicare opportunità di vendita o acquisto.

PRINCIPALI ASPETTI

• L’oscillatore della zona dei prezzi ha livelli chiave a 15, 40, 60, -5, -40 e -60.
• Questi livelli rappresentano segnali di acquisto o vendita a seconda della direzione da cui sta attraversando l’indicatore e la direzione generale del trend nel prezzo.
• Un altro indicatore, ADX, viene tipicamente utilizzato insieme al PZO per identificare la forza delle tendenze dei prezzi.
• Il PZO calcola la differenza tra due medie mobili esponenziali, la prima che tiene conto del fatto che il prezzo si sia mosso verso l’alto o verso il basso, e la seconda EMA viene calcolata in base al prezzo di chiusura.

Calcolo dell’oscillatore della zona dei prezzi

L’oscillatore può essere calcolato utilizzando la formula:

Dove:

CP (Closing Position) = EMA n periodi (+ -close)

TC (chiusura totale) = EMA n periodi (chiusura)

Come calcolare l’oscillatore della zona dei prezzi

Ecco come calcolare l’oscillatore della zona di prezzo, poiché prevede diversi passaggi.

1. Determina il segno del giorno, + o . Se la chiusura è superiore alla chiusura precedente, è positiva. Di seguito è negativo.
2. Calcola il valore digitale: = segno (close-close -1 )
3. Calcola CP, che è l’EMA del valore digitale su n periodi.
4. Calcola TC che è l’EMA dei prezzi di chiusura su n periodi.
5. Calcola PZO: 100 * (CP / TC)

Cosa ti dice l’oscillatore della zona dei prezzi

L’indicatore è calcolato come un rapporto percentuale tra due medie mobili esponenziali (EMA) e viene utilizzato da trader e market timer per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto, nonché potenziali opportunità di inversione.

Il valore più alto possibile è 100 e il valore più basso possibile è -100, ma i trader osservano anche i livelli chiave intermedi per i segnali di scambio (discussi di seguito).

Le medie mobili esponenziali vengono utilizzate per appianare l’oscillatore della zona dei prezzi piuttosto che utilizzare semplicemente i prezzi grezzi.

Utilizzo dell’oscillatore della zona dei prezzi

I trader utilizzano l’oscillatore della zona dei prezzi come qualsiasi altro oscillatore cercando ipercomprato o ipervenduto. Secondo l’articolo originale dell’autore apparso sulla rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities, i livelli chiave dell’oscillatore da tenere d’occhio includono -60, -40, -5, +15, +40 e +60.

La maggior parte dei trader utilizza l’oscillatore della zona dei prezzi insieme ad altri indicatori tecnici o schemi grafici, come l’ indice direzionale medio (ADX), che misura la forza potenziale delle tendenze. L’articolo originale dell’autore descriveva diverse linee guida per l’acquisto e la vendita basate sull’utilizzo congiunto di PZO e ADX.

• +60: se l’indicatore è al di sopra di questo livello e diminuisce, valuta la possibilità di vendere se long in un mercato in rialzo (ADX sopra 18).
• +40: Se il PZO scende attraverso questo livello dall’alto, è un segnale di vendita in un mercato non in trend (ADX 18).
• +15: Quando il PZO supera questo livello dal basso, considera l’acquisto se si tratta di un mercato non in trend (ADX <18).
• -5: Quando il PZO attraversa questo livello dall’alto, considera lo shorting se l’asset non è in trend (ADX <18)
• -40: Quando il PZO supera questo livello dal basso, considera l’acquisto se la tendenza dei prezzi è in aumento (ADX> 18). Può anche essere un segnale di acquisto se il prezzo non è in trend (ADX <18).
• -60: Quando il PZO scende al di sotto di questo livello, un aumento del Value Zone Oscillator (VZO) è un segnale di acquisto in un mercato in trend (ADX> 18).
• La linea dello zero può anche essere utilizzata per aprire o chiudere posizioni a seconda che sia presente una tendenza al rialzo o al ribasso (ADX> 18).

I trader potrebbero anche elaborare le proprie regole su come interpretare e utilizzare l’indicatore.

Il grafico seguente mostra un PZO di 21 giorni applicato al titolo Facebook (FB).

L’oscillatore della zona dei prezzi rispetto all’indice di forza relativa

Il Relative Strength Index (RSI) è un altro oscillatore e indicatore di momentum che confronta l’entità dei movimenti di prezzo recenti con i movimenti di prezzo precedenti. Fornisce inoltre livelli di ipercomprato e ipervenduto, in genere rispettivamente a 70 o 80 e 20 o 30.

Limitazioni dell’oscillatore della zona dei prezzi

Il PZO è stato costruito per essere utilizzato con altri indicatori, il che significa che potrebbe non essere utile da solo.

Tende ad essere molta attività intorno alla linea dello zero, il che può rendere difficile decifrare segnali validi in questa regione. Inoltre, poiché l’indicatore può essere piuttosto instabile, gli altri livelli presentano problemi simili, ma di solito in misura minore.

Non c’è nulla di intrinsecamente predittivo sull’indicatore. Calcola i dati passati. È un indicatore di ritardo. L’indicatore viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi e filtrato con altri indicatori.