Dimensionamento della posizione: il modo per trarre profitto nel Forex
È stato detto che il singolo fattore più importante nella costruzione di equità nel tuo conto di trading è la dimensione della posizione che prendi nelle tue operazioni. In effetti, il dimensionamento della posizione rappresenterà i rendimenti più rapidi e amplificati che un trade può generare. Qui diamo uno sguardo controverso al rischio e al dimensionamento della posizione nel mercato forex e ti diamo alcuni suggerimenti su come usarlo a tuo vantaggio.
Il portafoglio non diversificato Nel libro “The Zurich Axioms” (2005), l’autore Max Gunther afferma che per staccarsi dai “grandi non ricchi”, un investitore deve evitare la tentazione della diversificazione. Si tratta di un consiglio controverso, poiché la maggior parte dei consigli finanziari incoraggia gli investitori a diversificare i propri portafogli per garantire protezione contro le calamità. Purtroppo nessuno si arricchisce con la diversificazione. Nella migliore delle ipotesi, la diversificazione tende a bilanciare i vincitori con i perdenti, fornendo così un guadagno mediocre.
L’autore prosegue dicendo che gli investitori dovrebbero “tenere tutte le [loro] uova in solo uno o due panieri” e poi “prendersi cura di quei panieri molto bene”. In altre parole, se vuoi fare progressi reali con il tuo trading, dovrai “giocare per puntate significative” in quelle aree in cui hai informazioni sufficienti per prendere una decisione di investimento.
Per misurare la rilevanza di questo concetto, basta guardare a due degli investitori di maggior successo al mondo, George Soros. Entrambi questi investitori giocano per puntate significative. Nel 1992, George Soros scommise miliardi di dollari che la sterlina britannica sarebbe stata svalutata e quindi vendette sterline in quantità significative. Questa scommessa gli è valsa quasi un miliardo di dollari dall’oggi al domani. Un altro esempio è l’acquisto da parte di Warren Buffet della Burlington Railroad per 26 miliardi di dollari, una quota a dir poco significativa. In effetti, è noto che Warren Buffett si fa beffe del concetto di diversificazione, dicendo che “non ha molto senso per coloro che sanno cosa stanno facendo “.
High Stakes nel Forex Il mercato del forex, in particolare, è un luogo in cui è possibile piazzare grosse scommesse grazie alla possibilità di fare leva sulle posizioni e un sistema di trading 24 ore su 24 che fornisce liquidità costante. In effetti, la leva finanziaria è uno dei modi per “giocare per puntate significative”. Con solo un investimento iniziale relativamente piccolo, puoi controllare una posizione piuttosto ampia nei mercati forex; La leva 100: 1 è abbastanza comune. Inoltre, la liquidità del mercato nelle principali valute garantisce che una posizione possa essere inserita o liquidata a velocità cyber. Questa velocità di esecuzione rende essenziale che gli investitori sappiano anche quando uscire da un’operazione. In altre parole, assicurati di misurare il rischio potenziale di qualsiasi operazione e di impostare degli stop che ti porteranno fuori dal commercio rapidamente e ti lasceranno comunque in una posizione comoda per intraprendere il prossimo scambio. Sebbene l’ inserimento di posizioni con grande leva finanziaria fornisca la possibilità di generare grandi profitti in breve tempo, significa anche esposizione a un rischio maggiore.
Quanto rischio è sufficiente? Quindi, come dovrebbe fare un trader a giocare per puntate significative? Prima di tutto, tutti i trader devono valutare la propria propensione al rischio. I trader dovrebbero giocare sui mercati solo con “soldi di rischio”, il che significa che se perdessero tutto, non sarebbero indigenti. In secondo luogo, ogni trader deve definire, in termini monetari, quanto è disposto a perdere su ogni singola operazione. Quindi, ad esempio, se un trader ha $ 10.000 disponibili per il trading, deve decidere quale percentuale di quei $ 10.000 è disposto a rischiare su qualsiasi operazione. Di solito questa percentuale è di circa il 2-3%. A seconda delle tue risorse e della tua propensione al rischio, potresti aumentare tale percentuale al 5% o addirittura al 10%, ma non consiglierei di più.
Quindi giocare per puntate significative assume quindi il significato di speculazione gestita piuttosto che di gioco d’azzardo selvaggio. Se il rapporto rischio / rendimento del tuo potenziale scambio è sufficientemente basso, puoi aumentare la tua puntata. Questo ovviamente porta alla domanda: “Quanto è il mio rischio di ricompensare su un particolare scambio?” Rispondere correttamente a questa domanda richiede una comprensione della tua metodologia o delle “aspettative” del tuo sistema. Fondamentalmente, l’aspettativa è la misura dell’affidabilità del tuo sistema e, quindi, il livello di fiducia che avrai nel piazzare le tue operazioni.
Impostare le fermate Per parafrasare George Soros, “Non è se hai ragione o torto che conta, ma quanto guadagni quando hai ragione e quanto perdi quando hai torto.”
Per determinare quanto dovresti mettere in gioco nel tuo trade e per ottenere il massimo dal tuo dollaro, dovresti sempre calcolare il numero di pip che perderai se il mercato va contro di te se il tuo stop viene raggiunto. L’utilizzo degli stop nei mercati forex è in genere più critico rispetto all’investimento in azioni, perché i piccoli cambiamenti nelle relazioni valutarie possono portare rapidamente a perdite massicce.
Diciamo che hai determinato il tuo punto di ingresso per uno scambio e hai anche calcolato dove piazzerai il tuo stop. Supponiamo che questa fermata si trovi a 20 pip dal tuo punto di ingresso. Supponiamo anche che tu abbia $ 10.000 disponibili nel tuo conto di trading. Se il valore di un pip è $ 10, supponendo che tu stia negoziando un lotto standard, allora 20 pip è uguale a $ 200. Ciò equivale a un rischio del 2% dei tuoi fondi. Se sei pronto a perdere fino al 4% in uno scambio, potresti raddoppiare la tua posizione e scambiare due lotti standard. Una perdita in questo scambio sarebbe ovviamente di $ 400, che è il 4% dei tuoi fondi disponibili.
Conclusione Dovresti sempre scommettere abbastanza in qualsiasi operazione per sfruttare la dimensione della posizione più grande consentita dal tuo profilo di rischio personale, assicurandoti al contempo di poter ancora capitalizzare e realizzare un profitto su eventi favorevoli. Significa assumersi un rischio che puoi sopportare, ma puntare al massimo ogni volta che la tua particolare filosofia di trading, profilo di rischio e risorse si adatteranno a tale mossa.
Un trader esperto dovrebbe seguire le operazioni ad alta probabilità, essere paziente e disciplinato in attesa che si configurino e quindi scommettere l’importo massimo disponibile entro i vincoli del proprio profilo di rischio personale.