Perché non c’è uno standard/benchmark di investimento universale?
Dove trovo il benchmark di un fondo?
Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo con cui confrontare l’andamento di un fondo comune di investimento, utile quindi per valutare il rendimento del fondo, e che si trova indicato nel Prospetto Informativo del fondo stesso.
Come deve essere il benchmark?
Le caratteristiche di base di un benchmark finanziario
Rappresentatività: il benchmark/indice deve essere rappresentativo delle politiche di gestione del portafoglio. Replicabilità: l’indice di Borsa dovrebbe essere completamente replicabile con attività finanziarie acquistabili direttamente sul mercato.
Quali sono i benchmark?
Il benchmark è rappresentato da un indice di Borsa o da un insieme di indici finanziari che esprimono una serie di informazioni importanti sulle caratteristiche geografiche e/o settoriali del portafoglio del fondo.
Qual è lo scopo dell indicazione del benchmark nel prospetto informativo di un fondo di investimento?
IL BENCHMARK sintetizza l’andamento dei mercati in cui il fondo investe. Il gestore è obbligato per legge ad indicare periodicamente il comportamento di un fondo rispetto a quello di un altro investimento che rifletta l’andamento generale del mercato.
Cos’è il benchmark di un fondo?
Il benchmark è un indice (o una composizione di indici) che rappresenta l’andamento del mercato (o dei mercati) in cui investe il fondo. È, dunque, un parametro di riferimento che permette di valutare, in chiave comparativa, il profilo di rischio e l’andamento del proprio investimento.
Quali sono le 5 P per la valutazione quali quantitativa di fondi di investimento?
E’ basato su cinque pilastri (le cosiddette 5P): People (il gestore e il suo team), Parent (la società di gestione), Performance (il profilo di rischio/rendimento), Process (il processo di investimento) e Price (la struttura di costi).
Come si valuta un fondo di investimento?
Il tuo fondo di investimento è efficiente? 5 passi per valutare le sue performance
- Effettuare un confronto con il mercato di riferimento e con prodotti similari.
- Valutare la continuità della gestione.
- Analizzare gli indici di efficienza del fondo di investimento.
- Valutare i dati raccolti.
- Conclusioni.
Quando si è in presenza di un fondo attivo?
Un fondo si dice attivo quando i titoli che lo compongono sono scelti in modo attivo dai gestori del fondo stesso. Il gestore con un costante lavoro di ricerca, analisi e selezione costruisce il portafoglio e lo controlla quotidianamente.
Quali sono gli obiettivi principali di BMR?
Allo scopo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, il BMR ha quindi dettato norme armonizzate per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità degli indici usati come parametri di riferimento finanziari …
Quale indicatore fornisce un’informazione importante sul grado di rischio degli emittenti?
Il rating fornisce un’informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione).
Che cosa si intende per grado di rischio?
E’ l’indicatore statistico più comunemente utilizzato per stimare di volatilità di un’attività finanziaria: essa fornisce una rappresentazione del rischio, tenendo conto simultaneamente degli scostamenti dei rendimenti dal loro valor medio sia in senso positivo sia in negativo.
Cosa rappresenta il coefficiente beta?
Il beta misura l’esposizione di un titolo azionario al rischio sistematico nell’ambito del Capital Asset Pricing Model. Il beta è una misura della rischiosità sistematica dell’azione: esso misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato.