Reti neurali: previsione dei profitti
Le reti neurali sono lo stato dell’arte nell’informatica. Sono essenzialmente algoritmi addestrabili che cercano di emulare alcuni aspetti del cervello umano. Ciò conferisce loro una capacità di auto-formazione, la capacità di formalizzare informazioni non classificate e , cosa più importante , la capacità di fare previsioni basate sulle informazioni storiche disponibili.
Le reti neurali vengono utilizzate sempre più in una varietà di applicazioni aziendali, incluse previsioni e ricerche di mercato. In alcune aree, come il rilevamento delle frodi o la valutazione del rischio, sono i leader indiscutibili. I principali campi in cui le reti neurali hanno trovato applicazione sono le operazioni finanziarie, la pianificazione aziendale, il commercio, l’analisi aziendale e la manutenzione dei prodotti.
Le reti neurali possono essere applicate con profitto da tutti i tipi di trader, quindi se sei un trader e non sei ancora stato introdotto alle reti neurali, ti guideremo attraverso questo metodo di analisi tecnica e ti mostreremo come applicarlo a il tuo stile di trading.
Punti chiave
- Un aumento del 10% dell’efficienza è probabilmente il massimo che un trader può aspettarsi da una rete neurale.
- Una rete neurale non è concepita per inventare idee di trading vincenti. Ha lo scopo di fornire le informazioni più affidabili e precise possibili sull’efficacia della tua idea o concetto di trading.
- Gli utenti dovrebbero cercare di migliorare la qualità complessiva del modello modificando il set di dati utilizzato e regolando i diversi parametri.
- Prima o poi qualsiasi modello diventa obsoleto e i commercianti devono riqualificare il proprio modello utilizzando nuovi dati o semplicemente ritirare il modello del tutto.
Idee sbagliate comuni
La maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di reti neurali e, se non sono trader, probabilmente non avranno bisogno di sapere cosa sono. Ciò che sorprende, tuttavia, è il fatto che un numero considerevole di coloro che potrebbero trarre grandi vantaggi dalla tecnologia delle reti neurali non ne hanno mai nemmeno sentito parlare, lo prendono per un’idea scientifica nobile che è fuori dalla loro portata, o lo considerano un slick espediente di marketing che non ha nulla da offrire.
C’è anche chi ripone tutte le proprie speranze sulle reti neurali, esaltandole dopo qualche esperienza positiva e considerandole come una soluzione miracolosa a qualsiasi problema. Tuttavia, come qualsiasi strategia di trading, le reti neurali non sono soluzioni rapide che ti permetteranno di diventare ricco facendo clic su uno o due pulsanti. In effetti, la corretta comprensione delle reti neurali e del loro scopo è vitale per la loro corretta applicazione. Per quanto riguarda il trading, le reti neurali sono un nuovo e unico metodo di analisi tecnica, destinato a coloro che adottano un approccio riflessivo alla propria attività e sono disposti a contribuire con un po ‘di tempo e impegno per far funzionare questo metodo per loro. Soprattutto, se applicate correttamente, le reti neurali possono portare un profitto su base regolare.
Usa le reti neurali per scoprire opportunità
Un grande malinteso è che le reti neurali possano fornire uno strumento di previsione in grado di offrire consigli su come agire in una particolare situazione di mercato. Le reti neurali non fanno previsioni. Invece, analizzano i dati sui prezzi e scoprono opportunità.
Utilizzando una rete neurale, è possibile prendere una decisione commerciale basata su dati accuratamente esaminati, il che non è necessariamente il caso quando si utilizzano metodi di analisi tecnica tradizionali. Per un trader serio e riflessivo, le reti neurali sono uno strumento di nuova generazione con un grande potenziale in grado di rilevare sottili interdipendenze e schemi non lineari che altri metodi di analisi tecnica non sono in grado di scoprire.
Le migliori reti
Proprio come qualsiasi tipo di prodotto o tecnologia eccezionale, le reti neurali hanno iniziato ad attrarre coloro che cercano un mercato in erba. Torrenti di annunci sul software di nuova generazione hanno invaso il mercato: annunci che celebrano il più potente di tutti gli algoritmi di rete neurale mai creati. Anche in quei rari casi in cui le affermazioni pubblicitarie assomigliano alla verità, tieni presente che un aumento del 10% dell’efficienza è probabilmente il massimo che potrai mai ottenere da una rete neurale.
In altre parole, non produce rendimenti miracolosi e, indipendentemente da quanto bene funzioni in una particolare situazione, ci saranno alcuni set di dati e classi di attività per i quali gli algoritmi utilizzati in precedenza rimangono superiori. Ricorda questo: non è l’ algoritmo che fa il trucco. Informazioni di input ben preparate sull’indicatore mirato sono la componente più importante del tuo successo con le reti neurali.
La convergenza più rapida è migliore?
Molti di coloro che già utilizzano reti neurali credono erroneamente che più velocemente la loro rete fornisce risultati, meglio è. Questa, tuttavia, è un’illusione. Una buona rete non è determinata dalla velocità con cui produce risultati e gli utenti devono imparare a trovare il miglior equilibrio tra la velocità alla quale la rete si allena e la qualità dei risultati che produce.
Corretta applicazione delle reti neurali
Molti trader applicano in modo errato le reti neurali perché ripongono troppa fiducia nel software che usano senza che siano state fornite buone istruzioni su come usarlo correttamente. Per utilizzare una rete neurale nel modo giusto e quindi, in modo redditizio, un trader dovrebbe prestare attenzione a tutte le fasi del ciclo di preparazione della rete. È il trader e non la loro rete che si occupa di inventare un’idea, formalizzare questa idea, testarla e migliorarla e, infine, scegliere il momento giusto per smaltirla quando non è più utile. Consideriamo più in dettaglio le fasi di questo processo cruciale:
Trovare e formalizzare un’idea commerciale
Un trader dovrebbe comprendere appieno che la propria rete neurale non è intesa per inventare idee e concetti di trading vincenti. Ha lo scopo di fornire le informazioni più affidabili e precise possibili sull’efficacia della tua idea o concetto di trading. Pertanto, dovresti trovare un’idea di trading originale e definire chiaramente lo scopo di questa idea e cosa ti aspetti di ottenere utilizzandola. Questa è la fase più importante del ciclo di preparazione della rete.
Migliorare i parametri del tuo modello
Successivamente, dovresti provare a migliorare la qualità complessiva del modello modificando il set di dati utilizzato e regolando i diversi parametri.
Smaltimento del modello quando diventa obsoleto
Ogni modello basato su rete neurale ha una durata e non può essere utilizzato indefinitamente. La longevità della vita di un modello dipende dalla situazione del mercato e da quanto a lungo le interdipendenze di mercato che si riflettono in essa rimangono attuali. Tuttavia, prima o poi qualsiasi modello diventa obsoleto. Quando ciò accade, è possibile riaddestrare il modello utilizzando dati completamente nuovi (ovvero sostituire tutti i dati che sono stati utilizzati), aggiungere alcuni nuovi dati al set di dati esistente e addestrare nuovamente il modello, o semplicemente ritirare del tutto il modello.
Molti trader commettono l’errore di seguire il percorso più semplice. Fanno molto affidamento e utilizzano l’approccio per il quale il loro software fornisce la funzionalità più intuitiva e automatizzata. Questo approccio più semplice prevede la previsione di un prezzo di qualche bar in più e la base del tuo sistema di trading su questa previsione. Altri trader prevedono una variazione di prezzo o una percentuale della variazione di prezzo. Questo approccio raramente produce risultati migliori rispetto alla previsione diretta del prezzo. Entrambi gli approcci semplicistici non riescono a scoprire e sfruttare con profitto la maggior parte delle importanti interdipendenze a lungo termine e, di conseguenza, il modello diventa rapidamente obsoleto con il cambiamento delle forze motrici globali.
L’approccio ottimale all’uso delle reti neurali
Un trader di successo si concentrerà e dedicherà un bel po ‘di tempo alla selezione degli elementi di input di governo per la propria rete neurale e alla regolazione dei loro parametri. Passeranno da (almeno) diverse settimane, e talvolta fino a diversi mesi, a distribuire la rete. Un trader di successo adatterà anche la propria rete alle mutevoli condizioni per tutta la sua durata. Poiché ogni rete neurale può coprire solo un aspetto relativamente piccolo del mercato, le reti neurali dovrebbero essere utilizzate anche in un comitato.
Utilizzare tutte le reti neurali appropriate: la capacità di utilizzarne diverse contemporaneamente è un altro vantaggio di questa strategia. In questo modo, ognuna di queste reti multiple può essere responsabile di alcuni aspetti specifici del mercato, dandoti un grande vantaggio su tutta la linea. Tuttavia, si consiglia di mantenere il numero di reti utilizzate entro un intervallo compreso tra cinque e dieci. Infine, le reti neurali dovrebbero essere combinate con uno degli approcci classici. Ciò ti consentirà di sfruttare meglio i risultati raggiunti in base alle tue preferenze di trading.
La linea di fondo
Sperimenterai un vero successo con le reti neurali solo quando smetterai di cercare la rete migliore. Dopotutto, la chiave del tuo successo con le reti neurali non risiede nella rete stessa, ma nella tua strategia di trading. Pertanto, per trovare una strategia redditizia che funzioni per te, devi sviluppare un’idea forte su come creare un comitato di reti neurali e utilizzarle in combinazione con filtri classici e regole di gestione del denaro.