In quale curva cade il rischio di tasso di interesse?
Qual’è l’indicatore per individuare il rischio di interesse?
Gli indicatori più utilizzati per quantificare tale rischio sono la duration (o durata finanziaria) e l’average refixing period (tempo medio con cui il portafoglio “aggancia” i tassi di interesse di mercato).
Come interpretare la curva dei rendimenti?
La forma della curva aiuta gli investitori a farsi un’idea del futuro corso dei tassi d’interesse, quindi una curva normale e inclinata verso l’alto significa che i titoli a lungo termine hanno un rendimento maggiore, mentre una curva invertita mostra che i titoli a breve termine guadagnano a breve termine.
Quali titoli influenza il rischio di interesse?
Quanto più l’investimento è a lungo termine (obbligazione a lunga scadenza), tanto maggiore è il rischio di tasso di interesse ad esso legato.
Cosa influenza la curva dei rendimenti?
Cosa ci dice la forma della curva dei rendimenti? La forma della curva dei rendimenti ci dice se, in base alle previsioni, i tassi d’interesse saliranno o scenderanno in futuro. Ad esempio, un’inclinazione verso l’alto indica che gli operatori di mercato si aspettano un rialzo dei tassi.
Cosa sono gli indicatori di rischio?
Gli indicatori di rischio chiave (KRI) sono metriche che misurano la probabilita che un’azienda sia esposta a una minaccia e il modo in cui si relaziona con il proprio rischio appetito. La propensione al rischio e il numero di pericoli che un’azienda e in grado di sopportare per raggiungere un obiettivo finanziario.
Come si misura il rischio di mercato?
Come misurare il rischio di mercato
Il coefficiente beta misura la volatilità del titolo, sulla base dell’andamento precedente, rispetto al mercato nel suo complesso. In altre parole, determina se le azioni si muovono nella stessa direzione del mercato.
Come si calcola il rendimento atteso di un’azione?
Il valore atteso del rendimento di un portafoglio di attività finanziarie [E(Rp)] è semplicemente la media ponderata dei rendimenti delle singole attività che compongono il portafoglio. In simboli: E(Rp)= Sommatoria [wi x E(Ri)].
Cos’è un obbligazione finanziaria?
L‘obbligazione (o bond) è un titolo che conferisce all’investitore che lo compra il diritto a ricevere, alla scadenza definita nel titolo, il rimborso della somma versata e una remunerazione a titolo di interesse (chiamata cedola).
Che cosa si intende per obbligazione?
L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (il c.d. “debitore”) è vincolato ad eseguire una prestazione (e cioè a tenere un comportamento attivo di “dare o fare” od un comportamento negativo di “non fare”) suscettibile di valutazione economica (c.d. “patrimonialità della prestazione” …
Cosa sono le obbligazioni esempio?
Le Obbligazioni sono titoli di debito (per il soggetto che li emette) e di credito (per il soggetto che li acquista) che rappresentano una parte di debito acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi.