Strategie pivot per i trader Forex

Per molti anni, i trader e i market maker hanno utilizzato i punti pivot per determinare i livelli critici di supporto e / o resistenza. Perni sono molto popolari nel mercato forex e può essere uno strumento estremamente utile per i commercianti gamma-bound per identificare i punti di entrata e di commercianti di tendenza e commercianti di breakout per individuare i livelli chiave che devono essere spezzato per una mossa per qualificarsi come un scoppiare.

In questo articolo spiegheremo come vengono calcolati i punti pivot, come possono essere applicati al mercato FX e come possono essere combinati con altri indicatori per sviluppare altre strategie di trading.

Calcolo dei punti pivot

Per definizione, un punto di articolazione è un punto di rotazione. I prezzi utilizzati per calcolare il punto di rotazione sono i prezzi massimo, minimo e di chiusura del periodo precedente per un titolo. Questi prezzi sono generalmente presi dai grafici giornalieri di un titolo, ma il punto di rotazione può anche essere calcolato utilizzando le informazioni dai grafici orari. La maggior parte dei trader preferisce togliere i pivot, così come i livelli di intraday (cioè, ogni ora, ogni 30 minuti o ogni 15 minuti). Se un punto di rotazione viene calcolato utilizzando le informazioni sui prezzi da un periodo di tempo più breve, ciò tende a ridurne l’accuratezza e la significatività.

Il calcolo da manuale per un punto pivot è il seguente:

Punto di rotazione centrale (P) = (Alto + Basso + Chiudi) / 3

I livelli di supporto e resistenza vengono quindi calcolati in base a questo punto di rotazione, delineato nelle formule seguenti.

• Supporto e resistenza di primo livello:

Prima resistenza (R1) = (2 * P) – Bassa

Primo supporto (S1) = (2 * P) – Alto

• Il secondo livello di supporto e resistenza viene calcolato come segue:

Seconda resistenza (R2) = P + (R1-S1)

Secondo supporto (S2) = P – (R1- S1)

Il calcolo di due livelli di supporto e resistenza è pratica comune, ma non è insolito ricavare anche un terzo livello di supporto e resistenza. ( Nota: il supporto e le resistenze di terzo livello sono un po ‘troppo esoterici per essere utili ai fini delle strategie di trading.)  È anche possibile approfondire l’analisi dei punti pivot; ad esempio, alcuni trader vanno oltre i tradizionali livelli di supporto e resistenza e seguono anche il punto medio tra ciascuno di questi livelli.

Applicazione di punti pivot al mercato FX

In generale, il punto di perno è visto come il supporto primario o il livello di resistenza. Il grafico seguente è un grafico di 30 minuti della coppia di valute GBP / USD con livelli di pivot calcolati utilizzando i prezzi giornalieri alti, bassi e di chiusura.

L’importanza dell’apertura del mercato FX in punti pivot

Ci sono tre aperture di mercato nel mercato FX: l’apertura degli Stati Uniti, che si verifica intorno alle 8:00 EDT, l’apertura europea, che si verifica alle 2 AM EDT, e l’apertura asiatica che si verifica alle 19:00 EDT.

Ciò che vediamo anche quando il trading pivot nel mercato FX è che l’ intervallo di trading per la sessione di solito si verifica tra il punto di rotazione ei primi livelli di supporto e resistenza perché una moltitudine di trader gioca questo intervallo. Nel grafico sottostante della coppia di valute USD / JPY, puoi vedere nelle aree cerchiate che i prezzi inizialmente sono rimasti all’interno del punto di rotazione e del primo livello di resistenza con il perno che funge da supporto. Una volta rotto il pivot, i prezzi sono scesi e sono rimasti prevalentemente all’interno del pivot e della prima zona di supporto.

Uno dei punti chiave da capire quando si negoziano punti pivot nel mercato FX è che le interruzioni tendono a verificarsi intorno a uno degli orari di apertura del mercato. La ragione di ciò è l’afflusso immediato di trader che entrano nel mercato nello stesso momento. Questi trader entrano in ufficio, danno un’occhiata a come i prezzi sono stati scambiati durante la notte e quali dati sono stati rilasciati, quindi regolano i loro portafogli di conseguenza. Durante i periodi di tempo più tranquilli, come tra la chiusura degli Stati Uniti (16:00 EDT) e l’apertura asiatica (19:00 EDT) (e talvolta anche durante la sessione asiatica, che è la sessione di negoziazione più tranquilla), i prezzi possono rimanere limitati per ore tra il livello pivot e il livello di supporto o resistenza. Ciò fornisce l’ambiente perfetto per i trader con limiti di intervallo.

Due strategie che utilizzano i punti pivot

Molte strategie possono essere sviluppate utilizzando il livello pivot come base, ma la precisione dell’utilizzo delle linee pivot aumenta quando è possibile identificare anche le formazioni di candele giapponesi. Ad esempio, se i prezzi sono stati scambiati al di sotto del perno centrale (P) per la maggior parte della sessione e poi sono saliti sopra il perno creando contemporaneamente una formazione di inversione (come una stella cadente, un Doji o un uomo impiccato ), potresti vendere allo scoperto il prezzo riprende a negoziare di nuovo al di sotto del punto di rotazione.

Un perfetto esempio di ciò è mostrato di seguito, un grafico USD / CHF di 30 minuti. La coppia USD / CHF è rimasta all’interno del range tra la prima zona di supporto e il livello di perno per la maggior parte della sessione di negoziazione asiatica. Quando l’Europa è entrata nel mercato, i trader hanno iniziato a portare l’USD / CHF al rialzo per superare il perno centrale. I tori hanno perso il controllo quando la seconda candela è diventata una formazione Doji.

I prezzi hanno quindi iniziato a tornare indietro al di sotto del perno centrale per trascorrere le sei ore successive tra il perno centrale e la prima zona di supporto. I trader in attesa di questa formazione avrebbero potuto vendere USD / CHF nella candela subito dopo la formazione doji per sfruttare almeno 80 pips di profitto tra il punto pivot e il primo livello di supporto.

Un’altra strategia impiegata dai trader è quella di cercare i prezzi per obbedire al livello pivot, convalidando quindi il livello come un solido supporto o zona di resistenza. In questo tipo di strategia, stai cercando il prezzo per rompere il livello di pivot, invertire e poi tornare indietro verso il livello di pivot. Se il prezzo procede a guidare attraverso il punto di pivot, questa è un’indicazione che il livello di pivot non è molto forte ed è, quindi, meno utile come segnale di trading. Tuttavia, se i prezzi esitano intorno a quel livello o lo “convalidano”, allora il livello pivot è più significativo e suggerisce che la mossa inferiore è una rottura effettiva, il che indica che potrebbe esserci una mossa di continuazione.

Il grafico GBP / CHF a 15 minuti mostrato di seguito è un esempio di prezzi che “obbediscono” alla linea pivot. Per la maggior parte, i prezzi sono stati inizialmente confinati tra il punto medio e il livello di rotazione. All’apertura europea (2 AM EDT), la coppia GBP / CHF ha registrato un rally e ha rotto al di sopra del livello pivot. I prezzi sono poi tornati al livello di perno, lo hanno mantenuto e hanno continuato a salire ancora una volta. Il livello è stato testato ancora una volta subito prima dell’apertura del mercato statunitense (7 AM EDT), a quel punto i trader avrebbero dovuto effettuare un ordine di acquisto per GBP / CHF poiché il livello pivot si era già dimostrato un livello di supporto significativo. Per quei trader che hanno utilizzato questa strategia, la coppia GBP / CHF è rimbalzata dal livello e si è ripresa ancora una volta.

La linea di fondo

Trader e market maker utilizzano da anni i punti pivot per determinare i livelli critici di supporto e / o resistenza. Come hanno mostrato i grafici sopra, i pivot possono essere particolarmente popolari nel mercato FX poiché molte coppie di valute tendono a fluttuare tra questi livelli. I trader range-bound inseriranno un ordine di acquisto vicino a livelli di supporto identificati e un ordine di vendita quando l’asset si avvicina alla resistenza superiore. I punti pivot consentono anche ai trader di trend e breakout di individuare i livelli chiave che devono essere infranti affinché una mossa si qualifichi come breakout. Inoltre, questi indicatori tecnici possono essere molto utili all’apertura del mercato.

Un modo eccellente per i singoli investitori di diventare più in sintonia con i movimenti del mercato e prendere decisioni di transazione più informate deriva dalla consapevolezza di dove si trovano questi potenziali punti di svolta. Data la loro facilità di calcolo, i punti pivot possono anche essere incorporati in molte strategie di trading. La flessibilità e la relativa semplicità dei punti pivot li rendono sicuramente un’utile aggiunta alla tua cassetta degli attrezzi di trading.