Individua i punti di ingresso con filtri e trigger

Un metodo coerente e decisivo per entrare nel mercato può essere ottenuto definendo precise regole di ingresso nel commercio. Molti trader potrebbero trovarsi naturalmente troppo conservatori o aggressivi quando si tratta di entrare in uno scambio. Coloro che sono troppo conservatori possono finire per sedersi ai margini in attesa di più livelli di conferma, una pratica che comunemente porta a mancare del tutto le negoziazioni. Al contrario, i trader aggressivi possono saltare ogni possibilità di entrare nel mercato, a volte senza alcun motivo valido se non il desiderio di fare trading. Questo, ovviamente, porta spesso a perdere scambi. Tutti i trader, conservatori, aggressivi o da qualche parte nel mezzo, possono trarre vantaggio dall’utilizzo di trigger commerciali e filtri commerciali per stabilire entrate commerciali decisive.

Filtri commerciali

I filtri di scambio identificano le condizioni di impostazione che precedono una voce di scambio e quindi devono verificarsi prima dell’attivazione dello scambio. I filtri commerciali possono essere considerati come la “sicurezza” per l’attivazione del commercio. Una volta soddisfatte tutte le condizioni per i filtri di scambio, la sicurezza è disattivata e il trigger di scambio diventa attivo. I filtri commerciali possono includere una varietà di fattori, che vanno dall’ora del giorno alla posizione del prezzo. Ad esempio, i filtri di scambio per il grafico nella Figura 1 includono:

• L’orario è compreso tra le 9:30 e le 13:00 EST
• Una barra del prezzo si è chiusa sopra le medie mobili di 20 e 50 periodi
• La media mobile a 20 periodi (blu) è superiore alla media mobile a 50 periodi (viola)

Tutte queste condizioni del filtro di scambio diventano vere sulla barra delle 9:30, fornendo la configurazione per l’attivazione del trigger di scambio. I filtri commerciali definiscono le condizioni di mercato ideali per il trigger commerciale. Questi filtri sono spesso stabiliti attraverso l’osservazione e il backtesting. Ad esempio, un trader potrebbe aver sviluppato un sistema di trading che funziona bene la mattina ma ha prestazioni insoddisfacenti nel pomeriggio. Il trader potrebbe quindi utilizzare un filtro temporale per limitare le entrate commerciali a un periodo di tempo specifico; in questo caso, tra le 9:30 e le 13:00 EST. (Vedi anche:  Surf’s Up With Filtered Waves.)

Figura 1: I filtri di scambio sono stati soddisfatti (nel cerchio giallo) e il trigger di scambio viene attivato una volta che il prezzo è un segno di spunta sopra il massimo della barra precedente, consentendo un’entrata precisa dello scambio.

Fonte: TraderStation

Una considerazione importante nella scelta dei filtri commerciali è di non limitare i “gradi di libertà” in un piano di trading. In altre parole, troppi filtri possono creare una configurazione di trading statisticamente improbabile che raramente, se non mai, sarebbe vera. Ciò limita notevolmente la capacità di un piano di trading di essere solido, coerente e redditizio. Questa è la situazione in cui si trova il trader eccessivamente conservatore: essenzialmente filtrando la maggior parte delle opportunità di trading. (Vedi anche: Entra in un territorio redditizio con un intervallo reale medio.)

Uno dei motivi per cui i trader potrebbero filtrare eccessivamente un piano di trading è perché tentano di eliminare tutte le operazioni in perdita dopo aver eseguito il backtest storico. Il backtesting si riferisce al test di un piano di trading o di un’idea su dati storici per determinare se l’idea potrebbe essere redditizia nel trading reale. Sebbene il backtesting sia uno strumento prezioso per lo sviluppo di sistemi redditizi, può essere utilizzato in modo improprio, soprattutto nel caso di determinare modi per evitare ogni (o la maggior parte) delle operazioni in perdita. Questa è una forma di adattamento della curva, che manipola le condizioni di trading per ottenere il meglio sui dati storici, creando un sistema non realistico che funziona male nella vita reale. Quando si definiscono i filtri di scambio, i trader dovrebbero sforzarsi di creare filtri che siano vantaggiosi per il sistema nel suo insieme e non per uno o due scambi specifici.

Una volta soddisfatte le condizioni del filtro di trading, i trader attendono il trigger di trading per avviare un’entrata di scambio. La figura 2 mostra questa progressione di base.

Figura 2 – Questa “sequenza temporale” mostra la progressione dei filtri commerciali, dei trigger e delle voci. I filtri di scambio devono essere prima soddisfatti, quindi un trigger di scambio fornisce l’opportunità precisa per un’entrata di scambio.

Fonte: TraderStation

[Determinare i punti di entrata e di uscita più redditizi può essere determinante per il tuo successo come trader. Il   corso di  analisi tecnica sull’Investopedia Academy  include contenuti interattivi ed esempi del mondo reale che ti aiuteranno a migliorare le tue capacità di trading.]

Trigger commerciali

I trigger di scambio possono essere pensati come la linea nella sabbia che definisce esattamente quando verrà inserito uno scambio. A differenza dei filtri di scambio che possono includere una varietà di fattori, i trigger di scambio dicono a un trader esattamente quando agire. I trigger commerciali dovrebbero essere assolutamente oggettivi e chiaramente definiti nel piano di trading. Non dovrebbe esserci spazio per l’ambiguità. Ad esempio, “vai lungo quando le medie mobili si incrociano” potrebbe essere ulteriormente definito con “dopo che tutti i filtri commerciali sono stati soddisfatti, inserisci una posizione lunga una volta che il prezzo è un tick sopra il massimo della barra precedente”. Questo fornisce la linea nella sabbia di cui abbiamo bisogno per individuare una precisa entrata commerciale. Tutti i filtri di scambio dovrebbero essere già veri affinché il trigger di scambio abbia effetto.

Nella Figura 1, vediamo che la linea nella sabbia viene tracciata una volta che tutti i filtri commerciali sono stati soddisfatti: l’orario è tra le 9:30 e le 13:00 EST; una barra si è chiusa sopra le medie mobili di 20 e 50 periodi; e la media mobile a 20 periodi è superiore alla media mobile a 50 periodi. Il trigger, quindi, viene attivato una volta che i filtri di scambio diventano veri. Sulla barra delle 9:30, tutti i filtri sono diventati effettivi. Il trigger si verifica quando il prezzo raggiunge un tick sopra il massimo della barra delle 9:30. Il prezzo raggiunge questo trigger, quindi verrà avviata una negoziazione lunga al prezzo specificato. Il tipo esatto dell’ordine dipenderà dal trader. Un trader di sistema, ad esempio, può inserire un ordine stop per l’acquisto per individuare il prezzo esatto nella voce di scambio. Un trader discrezionale, d’altra parte, può piazzare un ordine di mercato per entrare nel trade al miglior prezzo disponibile.

I trigger commerciali possono essere basati su una varietà di condizioni, dai valori degli indicatori al superamento di una soglia di prezzo, come un livello di supporto o resistenza. Molti trader utilizzano strumenti di analisi tecnica, come gli indicatori, per definire configurazioni ad alta probabilità nel mercato. Gli indicatori possono fornire un’entrata commerciale oggettiva poiché è possibile stabilire facilmente soglie precise. Gli esempi includono occorrenze come “entrare in una posizione lunga quando uno stocastico 5,3 raggiunge un livello di 30”; oppure “inserisci una posizione corta quando il range reale medio raggiunge un livello di 0,5″. I filtri fornirebbero la configurazione per queste operazioni; i livelli degli indicatori fornirebbero il trigger. (Vedi anche:  Nozioni di base su supporto e resistenza.)

Un aspetto importante dei trigger commerciali è che devono essere semplici per essere utilizzabili. Troppi trigger commerciali, o trigger eccessivamente complicati, possono diventare onerosi e rendere il sistema difficile da implementare. Ciò può anche portare a frequenti errori di trading poiché i trader si confondono sul proprio sistema. I trigger commerciali sono come la dichiarazione di intenti di un’azienda : dovrebbero essere abbastanza chiari da poter essere facilmente recitati a memoria. I trigger dovrebbero essere oggettivi e facilmente riconoscibili in modo che non ci possano essere dubbi sul fatto che il trigger sia stato raggiunto o meno.

La linea di fondo

I filtri commerciali consentono ai trader di definire condizioni favorevoli per entrare in posizioni di mercato. Questi filtri commerciali forniscono la configurazione. I trigger commerciali sono la linea nella sabbia – la soglia che, una volta raggiunta, “innesca” l’opportunità di trading. Capire come utilizzare sia i filtri di scambio che i trigger di scambio può aiutare i trader a trovare e definire configurazioni di trading redditizie. (Per ulteriori letture, controlla:  Che tipo di trader sei? )