Curva di equità

Una curva azionaria è una rappresentazione grafica della variazione del valore di un conto di trading in un periodo di tempo. Una curva azionaria con una pendenza costantemente positiva indica tipicamente che le strategie di trading del conto sono redditizie, mentre una pendenza negativa mostra che stanno generando un rendimento negativo.

Abbattendo la curva dell’equità

Poiché presenta i dati sulla performance in forma grafica, una curva azionaria è ideale per fornire una rapida analisi dell’andamento di una strategia. Inoltre, è possibile utilizzare più curve azionarie per valutare le prestazioni e il rischio di varie strategie di trading.

Calcolo della curva di equità

Supponiamo che il capitale iniziale di un trader sia $ 25.000 e che il suo primo scambio di 100 azioni avesse un prezzo di entrata di $ 50 e un prezzo di uscita di $ 75. La commissione sul commercio è di $ 5

Lo scambio viene registrato in un foglio di calcolo come segue:

Capitale iniziale = capitale iniziale – ((prezzo di entrata x quantità di azioni) – commissione)

•  $ 25.000 – (($ 50 x 100) – $ 5)
• $ 25.000 – ($ 5.000 – $ 5)
• $ 25.000 – $ 4.995
• $ 20,005

Capitale iniziale = capitale iniziale – ((prezzo di uscita x quantità di azioni ) – commissione)

• $ 20,005 + (($ 75 x 100) – $ 5)
• $ 20,005 + ($ 7,500 – $ 5)
• $ 20.005 + $ 7.495
• $ 27.500

Ripeti il ​​processo sopra per ogni nuovo scambio.

Negoziazione della curva azionaria

Tutte le strategie di trading producono una curva azionaria che ha periodi di vincita e perdita. La rappresentazione visiva è simile a un grafico azionario. I trader possono applicare una media mobile, semplice o esponenziale, alla loro curva azionaria e utilizzarla come indicatore.

Potrebbe essere introdotta una semplice regola per interrompere la negoziazione della strategia se la curva azionaria scende al di sotto della media mobile. Una volta che la curva azionaria torna sopra la media mobile, il trader potrebbe voler ricominciare a negoziare la strategia. Il software di automazione del commercio consente ai trader di testare la loro strategia per vedere come si sarebbe comportata sui dati storici. Ciò include in genere la capacità di generare una curva azionaria per ciascuna strategia utilizzata.

Le regole del segnale di trading possono essere rafforzate aggiungendo un’altra media mobile alla curva dell’equity e aspettando un crossover delle due linee prima di prendere la decisione di interrompere o avviare la strategia. Ad esempio, se la media mobile veloce incrocia al di sopra della media mobile lenta, il trader inizierebbe o ricomincerebbe la sua strategia, e se la media mobile veloce incrocia al di sotto della media mobile lenta, interromperà la sua strategia.