Gap dinamico
Cos’è un gap dinamico?
Il divario dinamico è un modo per misurare il divario tra le attività e le passività correnti di una banca. Il divario è sempre in fase di espansione e contrazione a causa dei depositi effettuati e rimborsati. Il divario dinamico cerca di spiegare la natura fluttuante del divario.
Punti chiave
- Il divario dinamico è un metodo per misurare il divario tra le attività e le passività di una banca, che è sempre fluttuante a causa dei depositi effettuati e rimborsati.
- Il gap dinamico è l’opposto del gap statico.
- Poiché le banche sono fortemente coinvolte nei prestiti offerti ai clienti e nei debiti ad altre istituzioni finanziarie, la gestione dell’esposizione ai tassi di interesse è una parte importante del processo dinamico di analisi del divario.
Comprensione dei gap dinamici
Il gap dinamico è l’opposto di un gap statico. Mentre un divario statico è una misura del divario tra le attività di una banca (denaro detenuto) e le passività (denaro prestato o sensibile agli interessi) in un determinato momento nel tempo, il divario dinamico tenta di misurare il divario col passare del tempo. Tale divario è sempre in espansione e in contrazione, motivo per cui l’analisi dinamica del gap tiene conto della sua natura fluttuante.
Poiché le banche sono fortemente coinvolte in prestiti sia offerti ai clienti che dovuti ad altre istituzioni finanziarie, la gestione dell’esposizione ai tassi di interesse è una parte importante di questo processo.
Come funziona l’analisi del gap dinamico
L’analisi dinamica del divario richiede di tenere traccia di tutti i prestiti in entrata e in uscita da un istituto finanziario. Il tasso di interesse dovuto su un prestito preso in prestito da un’altra banca potrebbe essere sostanzialmente diverso dagli interessi dovuti alla banca da un piccolo imprenditore. Poiché diversi prestiti vengono aperti e altri vengono chiusi, seguire questi tassi è fondamentale per mantenere in ordine attività e passività.
Anche anticipare i prelievi da parte dei clienti è importante. I prelievi influiscono sulle riserve di capitale detenute da una banca in un dato momento. È impossibile giudicare la tempistica dei prelievi da diversi clienti, ma le banche dovrebbero essere preparate a sopportare il massimo impatto di questi prelievi in qualsiasi momento.
Limitazioni dell’analisi del gap dinamico
Una limitazione dei divari nei tassi di interesse è il risultato delle opzioni incorporate nei prodotti bancari. Queste opzioni includono elementi come prestiti a tasso variabile che hanno un limite agli interessi pagati dal cliente. Altre opzioni sono più implicite, in particolare la capacità di un cliente di rinegoziare il tasso fisso di un prestito quando i tassi di interesse diminuiscono. In ambienti competitivi, le banche tendono a soddisfare le richieste dei clienti perché sono riluttanti a rinunciare ai ricavi di altri prodotti.
Le opzioni incorporate, esplicite o implicite, modificano la natura dei tassi di interesse. Ad esempio, se un tasso raggiunge un limite, il tasso, che in precedenza era variabile, diventa fisso. Nella rinegoziazione del tasso di un prestito a tasso fisso, il tasso era inizialmente fisso e diventa variabile. Poiché i divari dei tassi di interesse si basano sulla natura dei tassi, non tengono conto delle variazioni della variabile in tassi fissi e viceversa.