Riduci volume
Cos’è il volume downtick?
Il volume downtick è il numero di azioni di un determinato titolo che sono state negoziate a un prezzo inferiore al prezzo della transazione immediatamente precedente. Il volume downtick viene utilizzato per esprimere la quantità di attività nel mercato.
Punti chiave
- Il volume downtick è il numero di azioni o contratti che passano di mano a un prezzo inferiore al prezzo della transazione precedente.
- Il volume downtick fornisce informazioni sull’intensità della pressione di vendita.
- Un volume elevato di downtick indica un forte desiderio di vendita da parte dei trader.
Cosa ti dice il volume downtick
Il volume downtick è un indicatore che analisti e trader utilizzano per comprendere il movimento corrente all’interno del prezzo di un asset. Quando una transazione avviene a un prezzo più alto rispetto alla transazione precedente, si tratta di un aumento. Quando una transazione si verifica a un prezzo precedente inferiore rispetto alla transazione precedente, si tratta di un downtick. Per estensione, il volume del downtick è il numero di azioni o contratti che passano di mano sul downtick.
Il volume downtick può essere calcolato cumulativamente nell’arco della giornata. Oppure può essere calcolato su un numero di azioni, indicando così se l’interesse di vendita è diffuso su un numero di azioni o se la vendita forte (o debole) è isolata per un particolare titolo.
Il volume può anche essere esaminato (in qualsiasi periodo di tempo) per valutare se il volume è stato aumentato o diminuito durante quel periodo. Se il prezzo scende per un periodo, su un volume superiore a quello precedente, ciò indica che si è verificato un aumento del potere di vendita. Se il calo dei prezzi si verifica su un volume inferiore alla media, ciò indica che la vendita potrebbe non essere potente, ma sfortunatamente i prezzi possono continuare a scendere anche su volumi bassi.
Riduzione del volume come indicatore di mercato
Un indicatore comune che confronta le azioni in aumento con le azioni in diminuzione è l’ indice tick. L’indicatore crea un rapporto tra il numero di azioni sul NYSE che stanno facendo rialzi rispetto a quelli al ribasso.
Il rapporto è considerato estremo quando supera o +1.000 o –1.000. Se il segno di spunta raggiunge –1.000, guarda l’inversione. Ci sono state molte vendite che potrebbero presto esaurirsi. I trader a breve termine osserveranno i loro grafici per una potenziale svolta al rialzo. Detto questo, non vi è alcuna garanzia che il prezzo cambierà presto o per quanto tempo.
I trader possono anche guardare l’inizio dei downtick. Ogni volta che l’indice tick inizia a scendere, indica che più azioni stanno iniziando a vedere downtick (vendita). Questo potrebbe essere utilizzato come indicatore a breve termine per uscire da posizioni lunghe o entrare in posizioni corte.
L’indice tick è un esempio di come i downtick possono essere incorporati in una strategia di trading. L’ indice delle armi (TRIN) è in qualche modo simile e osserva quante azioni stanno avanzando rispetto a quante stanno diminuendo e su quanto volume. Poiché questo indicatore incorpora il volume, viene spesso utilizzato insieme all’indice tick.
Differenza tra un downtick e un tick
Un downtick si verifica quando una transazione si verifica a un prezzo inferiore rispetto al prezzo della transazione precedente. Un tick è il più piccolo movimento che un prezzo può fare, in entrambe le direzioni. Tuttavia, un downtick non si limita a spostare solo un tick. Le transazioni potrebbero essere molto distanti, rappresentando molti tick di movimento.
Esempio di utilizzo di Downtick Volume
Il grafico seguente mostra un grafico di 1 minuto di Facebook ( FB ). Non mostra i dati del tick, poiché la maggior parte dei trader utilizza intervalli di tempo di un minuto o più per analizzare i grafici, invece di guardare ogni singola transazione.
Il grafico mostra una tendenza al ribasso generale, ma guardando il prezzo e il volume un trader può notare il livello di intensità della vendita. Dato che il movimento di prezzo complessivo è diminuito, il volume tende ad aumentare man mano che il prezzo si svende. Questo schema si è ripetuto più volte durante il giorno. Ciò non fornisce necessariamente segnali di trading in sé e per sé, ma può aiutare un trader a confermare i segnali di trading sulla base di altre strategie e notare il ribasso generale della giornata.
Limitazioni dell’utilizzo del volume downtick e del volume uptick
Il volume downtick e uptick è una misura a brevissimo termine della forza del movimento dei prezzi. Mostra cosa accade transazione per transazione e quindi può essere piuttosto irregolare come indicatore.
Le informazioni sono storiche. Ci dice che è avvenuta una transazione o ci mostra cumulativamente cosa è successo, ma a meno che non si trovino modelli molto specifici nei dati, avere queste informazioni potrebbe non portare necessariamente a sapere quando è un buon momento per acquistare o vendere. Come ogni indicatore, spetta al trader utilizzarlo in modo redditizio.
Il volume downtick è utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi tecnica. Ad esempio, se il prezzo è in una tendenza al ribasso, il volume di downtick e l’Indice Tick e l’Indice Arms possono essere utili per mantenere uno short trade finché non ci sono prove che il titolo o il mercato azionario, nel suo insieme, sta perdendo slancio al ribasso. Poiché l’azione dei prezzi e questi indicatori iniziano a dare segnali positivi, confermandosi a vicenda, potrebbe essere una buona idea allungarsi.