Vantaggi dei grafici intraday basati sui dati

Molti trader lavorano con  grafici dei prezzi intraday basati su intervalli di tempo che includono 5 minuti, 15 minuti o 60 minuti. Questa classificazione significa che una barra, che sia  candeliere o OHLC  (apertura-alto-basso-chiusura), verrà stampata alla fine di ogni intervallo di tempo specificato. Ad esempio, le barre su un grafico di 60 minuti verranno stampate alle 9:30, 10:30, 11:30 e così via fino alla fine della sessione regolare del NYSE o del NASDAQ. Il tempo è l’unica considerazione in questo calcolo, il che significa che il  volume e l’attività di trading non hanno rilevanza. Pertanto, ci sarà sempre lo stesso numero di barre per giorno di negoziazione quando si utilizza lo stesso intervallo di tempo.

Gli intervalli del grafico basati sui dati consentono ai trader di visualizzare l’azione dei prezzi da vari intervalli di dati anziché da intervalli di tempo. I grafici a barre tick, volume e intervallo sono esempi di intervalli di grafici basati sui dati. Questi grafici stampano una barra alla fine di un intervallo di dati specificato, indipendentemente da quanto tempo è trascorso:

• I grafici a spunta visualizzano un numero specificato di transazioni.
• I grafici del volume indicano quando è stato negoziato un certo numero di azioni o contratti.
• I grafici a barre dell’intervallo rappresentano quando si è verificata una quantità predeterminata di movimento di prezzo.

Diamo un’occhiata più da vicino a questi intervalli di grafici basati sui dati e come possiamo usarli a nostro vantaggio.

Punti chiave

• Per i trader che utilizzano l’analisi tecnica, gli intervalli dei grafici basati sui dati sono un modo efficace per osservare l’azione dei prezzi da un numero di intervalli, piuttosto che solo da intervalli di tempo.
• I grafici a barre tick, volume e intervallo sono grafici a intervalli basati sui dati, poiché stampano tutti una barra alla fine di un intervallo di dati impostato, anziché quando è trascorso un determinato periodo di tempo.
• I grafici a spunta mostrano un determinato numero di transazioni e consentono ai trader di raccogliere informazioni sull’azione di mercato.
• I grafici del volume mostrano il numero effettivo di azioni scambiate dai partecipanti al mercato in un dato momento.
• I grafici a barre della gamma parlano della volatilità mostrando ai trader quando si è verificata una certa quantità di movimento di prezzo.

Grafici a spunta

I grafici a tick sono utili perché consentono ai trader di raccogliere informazioni sull’attività di mercato. Poiché i grafici tick si basano su un certo numero di transazioni per barra, possiamo vedere quando il mercato è più attivo, o lento e in movimento. Ad esempio, una barra verrà stampata dopo ogni 144 transazioni (scambi che si verificano) su un grafico a 144 tick. Queste transazioni includono ordini di piccole dimensioni e ordini di blocco di grandi  dimensioni. Ogni transazione viene conteggiata una sola volta, indipendentemente dalle dimensioni. Verranno stampate più barre in periodi di elevata attività di mercato. Al contrario, verranno stampate meno barre durante i periodi di bassa attività di mercato. I grafici a spunta forniscono un modo logico per misurare  la volatilità del mercato.

A differenza dei grafici intraday basati sul tempo basati su un determinato numero di minuti (5, 10, 30 o 60 minuti, ad esempio), gli intervalli del grafico tick possono essere basati su qualsiasi numero di transazioni. Spesso, l’intervallo dei grafici tick è derivato dai numeri di Fibonacci, dove ogni numero è la somma dei due numeri precedenti. Gli intervalli popolari basati su questa serie includono 144, 233 e 610 tick.

Grafici del volume

I grafici del volume si basano esclusivamente sul numero di azioni o sul volume che viene scambiato. Queste barre possono fornire ancora più informazioni sull’azione del mercato perché rappresentano i numeri effettivi che vengono scambiati. Analogamente ai grafici a tick, possiamo esaminare la velocità con cui si sta muovendo un mercato notando quante (e quanto velocemente) le barre vengono stampate.

Ad esempio, una barra verrà stampata dopo che ogni 1.000 azioni sono state negoziate su un grafico a 1.000 volumi, indipendentemente dalle dimensioni delle transazioni. In altre parole, una barra potrebbe comprendere diverse transazioni più piccole o una transazione più grande. In ogni caso, una nuova barra inizia a essere stampata non appena 1.000 azioni sono state scambiate.

Va notato che gli intervalli di volume sono relativi al simbolo di trading e ai mercati che vengono analizzati. L’intervallo di volume si riferirà alle azioni quando applicato ad azioni o ETF ( Exchange Traded Funds ), ai contratti applicati ai mercati dei futures / materie prime e alle dimensioni dei lotti se utilizzati con il forex. Gli intervalli di volume sono spesso adattati alle caratteristiche di un singolo simbolo perché i titoli che scambiano un volume maggiore richiedono un intervallo più ampio per fornire un’analisi grafica pertinente. Gli intervalli comuni per i grafici del volume includono numeri più grandi (come 500, 1.000, 2.000) e intervalli di Fibonacci più grandi (come 987, 1.597, 2.584, ecc.).

Grafici a barre degli intervalli

I grafici a barre dell’intervallo si basano sulle variazioni di prezzo e consentono ai trader di analizzare la volatilità del mercato. Ad esempio, un grafico a barre con intervallo di 10 tick stamperà una barra ogni volta che ci sono 10 tick di movimento del prezzo. Quindi, se una nuova barra si apre a 585,0 in questo esempio, quella barra rimarrà attiva fino a quando il prezzo non raggiungerà 586,0 (10 tick in su) o 584,0 (dieci tick in giù). Una volta che si sono verificati dieci tick di movimento del prezzo, quella barra si chiuderà e si aprirà una nuova barra. Per impostazione predefinita, ogni barra si chiude al massimo o al minimo della barra non appena viene raggiunto il movimento di prezzo specificato.

Un vantaggio dell’utilizzo dei grafici a barre degli intervalli è che durante i periodi di consolidamento verranno stampate meno barre, riducendo il rumore del mercato riscontrato con altri tipi di grafici. Queste barre forniscono le stesse informazioni sui prezzi degli intervalli basati sul tempo, spesso consentendo ai trader di individuare le voci con maggiore precisione.

Scelta di un intervallo di dati

La scelta dell’intervallo giusto dipende dal tuo stile di trading. Se stai cercando mosse più grandi e hai intenzione di rimanere più a lungo in una posizione, considera intervalli di dati più grandi. Al contrario, se scambi per mosse più piccole e ti piace entrare e uscire rapidamente da una posizione, considera intervalli di dati più piccoli. Non esiste un’unica impostazione perfetta che copra ogni stile di trading e preferenza personale. La figura seguente mostra un confronto tra i grafici a barre tick, prezzo e intervallo.

La linea di fondo

Gli intervalli dei grafici basati sui dati possono essere utili perché consentono ai partecipanti al mercato di visualizzare i grafici che sono guidati da fattori diversi dal tempo. Come con tutti gli strumenti di trading, questi grafici devono essere impostati per adattarsi allo stile e alle strategie del partecipante al mercato. I trader potrebbero trovare utile sperimentare diversi tipi di dati e intervalli per trovare la combinazione più adatta alla loro metodologia.