Cos’è la diversificazione degli attivi?
La diversificazione è una strategia di gestione del rischio che predica l’inclusione un’ampia varietà di investimenti all’interno di un portafoglio. Un portafoglio diversificato contiene un mix di asset e veicoli di investimento allo scopo di limitare l’esposizione ai rischi specifici propri di una singola attività.
Che cosa si intende per diversificazione?
diversificazióne s. f. [der. di diversificare]. – Il diversificare o il diversificarsi, l’essere diverso; varietà, differenza fra due o più cose.
Cos’è la diversificazione del rischio?
La diversificazione è la pratica di aprire più posizioni su una selezione di classi di asset. L’obiettivo è quello di limitare l’esposizione a un unico tipo di rischio. La strategia viene utilizzata dai trader per creare un profilo di rischio più equilibrato e massimizzare i profitti a lungo termine.
Cosa significa diversificare in economia?
La diversificazione è la crescita basata su nuovi mercati e nuovi prodotti. Un’impresa che opera in più settori è, quindi, un’impresa diversificata.
Cosa significa diversificare il portafoglio?
Diversificare un portafoglio di investimenti significa investire i propri risparmi in tante attività finanziarie, introducendo all’interno del portafoglio più strumenti finanziari e più sottostanti in modo da non concentrarlo in un unico investimento.
Come la diversificazione riduce il rischio?
Una buona strategia di diversificazione consente dunque, da una parte, di ridurre il rischio di concentrare le eventuali perdite su un unico strumento finanziario e, dall’altra, offre di riflesso anche maggiori potenzialità di crescita, proprio perché il portafoglio non dipendente strettamente dall’andamento di singole …
Quale rischio non si può ridurre con la diversificazione?
Il rischio sistematico rappresenta quella componente di rischio che non può essere eliminata dalla diversificazione, in quanto collegato alle variazioni generali di mercato. Le cause sono da individuarsi nell’instabilità politica, guerre, tassi di interesse, tassi di inflazione, rischi valutari.
Qual è l’applicazione fondamentale del concetto della diversificazione?
Qual è l’applicazione fondamentale del concetto della diversificazione? Nella pratica, i benefici della diversificazione in termini di riduzione del rischio di portafoglio giustificano l’esistenza di istituzioni quali i fondi comuni di investimento e di strumenti finanziari come gli exchange-traded funds (ETF).
Qual è la relazione tra rischio e rendimento?
Il rapporto fra rischio e rendimento
Il rendimento ed il rischio sono legati da una relazione molto stretta. Nel mercato finanziario un rendimento positivo è sempre associato in proporzione ad un rischio di rendimento negativo. Più si cerca un grande guadagno, più si lega il proprio investimento ad un rischio elevato.
Come si calcola il beneficio della diversificazione?
Come si calcola il beneficio della diversificazione? (Media ponderata delle Volatilità – Vero Rischio di Portafoglio /Media ponderata delle Volatilità x 100. Nell’esempio ( 7,86-6,29 ) / 7,86 X100 = 20% BENEFICIO DELLA DIVERSIFICAZIONE (HO RISPARMIATO UN 20% DI RISCHIO).
Che cosa si intende per benchmark replicabile?
trasparenza: gli indici sono calcolati con regole chiare, semplici e replicabili autonomamente dagli investitori; rappresentatività: gli indici sono rappresentativi di quel tipo di mercato; replicabilità: gli indici sono replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato.
Quando si verifica il rischio di liquidità?
Per liquidity risk si intende il rischio di non riuscire a liquidare con tempistiche e costi accettabili gli attivi di portafoglio e/o l’incapacità di far fronte alle passività, come ad esempio richieste di rimborso da parte dei sottoscrittori di un fondo comune d’investimento.
Cosa misura il coefficiente Alpha?
Il coefficiente Alfa, utilizzato in Analisi Tecnica, esprime l’attitudine di un titolo a variare indipendentemente dal mercato (rischio specifico).
Cosa rappresenta l alpha?
Alpha è la prima lettera dell’alfabeto greco, e questa ‘primazia’ acquista in finanza un particolare significato. Si dice ‘alpha‘ per denotare un rendimento superiore a quello che ci si attenderebbe dal mercato.
Cosa significa generare alpha?
Alpha la capacità di generare profitto
Un indicatore alpha positivo segnala che il titolo è in grado di crescere più del suo mercato di riferimento, mentre un valore negativo indica la possibilità dello stesso a subire perdite indipendentemente dall’andamento generale del mercaro. Perché è importante per l’investitore?
Cosa misura l’alfa di Jensen?
Glossario finanziario – Alfa di Jensen
Indice di rendimento “risk-adjusted” che misura il rendimento incrementale o extrarendimento che un fondo di investimento ha prodotto rispetto alla redditività che avrebbe dovuto offrire sulla base del suo livello di rischio sistemico.
Come si calcola l’indice alfa di Jensen?
L’alfa di Jensen, noto anche come indice di performance di Jensen, si calcola: Alfa di Jensen = Rendimenti del portafoglio – [Risk Free Rate + Beta * Portfolio (Market Return – Risk Free Rate)].
Come si fa l’Alfa?
alfa Prima lettera dell’alfabeto greco (α, A), corrispondente alla latina a. Come segno numerale, dal 4° sec. a.C., α′=1, ′α = 1000. Simbolo dell’ascensione retta di un astro e, secondo J.
Cosa misura l information ratio?
L’Information Ratio è un indicatore calcolato come rapporto tra l’extra-rendimento del portafoglio rispetto all’indice di riferimento e la Tracking Error Volatility (volatilità dei rendimenti differenziali del portafoglio rispetto ad un indice di riferimento o benchmark).
Che cosa evidenzia l’indice di Sharpe?
L’indice di Sharpe (dal nome dell’economista che ha introdotto tale misura) è un indicatore che misura l’extra-rendimento, rispetto al tasso risk free, realizzato da un portafoglio (o da un fondo) per unità di rischio complessivo sopportato.
Cosa indica la deviazione standard del rendimento di un mercato?
Essa indica quindi, il grado di dispersione dei rendimenti intorno alla loro media e rappresenta l’incertezzaassociata alla possibilità di ottenere un ritorno dall’investimento pari alla media stessa. Più è piccola la deviazione standard, maggiore è la probabilità di ottenere un rendimento vicino a quello medio.
Cosa caratterizza il Time Weighted rate of return?
Il Time Weighted Rate of Return è il tasso di rendimento di un portafoglio d’investimento ponderato sulla base di un periodo temporale di riferimento. È espresso dalla media dei rendimenti semplici realizzati in ciascun periodo in cui non vi sia stato alcun riscatto né conferimento.
Cosa caratterizza il Time Weighted rate of return TWRR rispetto al money weighted rate of return MWRR?
Nel caso in cui la performance TWRR > MWRR significa che il timing dei flussi intermedi ha avuto un apporto negativo al rendimento finale distruggendo performance. Al contrario se la performance TWRR < MWRR significa che l’effetto timing dei flussi intermedi è stato del tutto positivo.
Cosa sono i KIID?
Prima di investire è indispensabile la lettura del KIID (Key Investor Information Document), cioè del documento che, in sole due pagine, riassume le caratteristiche chiave dell’OICR. Ulteriori approfondimenti possono essere rinvenuti sia nel prospetto informativo che nel regolamento di gestione del fondo.
Cosa considera il downside risk?
Il Downside Risk è una misura di rischio simile alla deviazione standard che si concentra sulla parte negativa della volatilità dell’investimento. Rispetto alla deviazione standard, il valore di riferimento non è la media dei rendimenti ma il rendimento minimo accettabile rappresentato dai titoli risk-free.
Cosa misura l’indice di Sortino?
Glossario finanziario – Sortino Index
Misura di performance aggiustata per il rischio che misura l’extra-rendimento di un portafoglio rispetto al rendimento minimo accettabile in relazione al downside risk associato al portafoglio.
Come si calcola il tracking error?
Calcolo. Tale tracking error è calcolato mediante il risultato medio degli scostamenti o volatilità del portafoglio di titoli che viene analizzato rispetto alla redditività ottenuta dall’indice di riferimento o dal citato Benchmark.