Come trovare il miglior modello GARCH per un portafoglio composto da 3 ETF in R?
I processi ARCH e GARCH trovano ampio impiego nella finanza, come modelli per serie storiche di variabili finanziarie, che esibiscono eteroschedasticità.
Come si calcola la varianza di un portafoglio?
La varianza di portafoglio viene calcolata moltiplicando il peso al quadrato di ogni titolo per la sua corrispondente varianza e aggiungendo il doppio del peso medio ponderato moltiplicato per la covarianza di tutte le singole coppie di titoli.
Come si costruisce la frontiera efficiente?
La frontiera efficiente è composta dai portafogli posti lunga una curva (ovvero la frontiera), che per un dato rendimento hanno minor rischio e per un determinato grado di rischio hanno maggior rendimento.
Quando un portafoglio e efficiente?
Un portafoglio azionario viene definito efficiente quando la sua composizione è tale da minimizzare il rischio e massimizzare il rendimento complessivo, risultante dalla miglior combinazione possibile di N azioni su cui s’intenderebbe investire.
Come calcolare la volatilità di un portafoglio?
La volatilità si calcola matematicamente come distanza in percentuale dai suoi valori medi del prezzo. Facciamo un esempio: se un titolo ha registrato una volatilità del 10% in un dato periodo significa che, in questo periodo, il valore del titolo si è discostato in media del 10% dal suo prezzo medio.
Come si calcola la varianza e deviazione standard?
La deviazione standard si ricava estraendo la radice quadrata della varianza.
In questo modo trovi la deviazione standard.
- Solitamente, almeno il 68% di tutti i campioni ricade all’interno di una deviazione standard dalla media.
- Ricorda che la varianza dell’esempio è 4,8.
- √4,8 = 2,19.
Come calcolare la covarianza tra due titoli?
Si noti che la covarianza tra il titolo 1 e 2 rappresenta una misura del grado in cui i rendimenti dei due titoli tendono a variare nella stessa direzione. In simboli: Coeff. corre (1,2) = Cov (1,2) / (St. dev1 x St.
Quando un portafoglio finanziario è efficiente per rischio?
Quando la correlazione tra i titoli è inferiore all’unità, ovvero è imperfetta, la diversificazione dei titoli del portafogli è in grado di minimizzare il rischio, ciò significa che in questo caso il rischio del portafoglio è inferiore a quello medio dei titoli che lo compongono.
Cosa è la frontiera efficiente di un portafoglio?
La frontiera efficiente è una curva formata da punti dove ogni punto esprime il miglior portafoglio, dati quei particolari profili di rendimento e rischio.
Cosa si intende per portafoglio?
Un portafoglio (in lingua inglese portfolio), nella finanza, è un insieme di attività finanziarie, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, in seguito ad un investimento.
Cosa si intende per portafoglio clienti?
Il portafoglio clienti rappresenta l’asset più prezioso per ogni tipo d’impresa in termini economici, d’immagine e di relazioni sociali. … per tipologia di cliente (B2C o B2B); per tipologia di mercato di sbocco (grossisti, dettaglianti, distributori, dealer);
Quanti titoli deve avere un portafoglio?
Facciamo un esempio pratico. In base a questa regola, a 20 anni il tuo portafoglio dovrebbe essere composto dall’80% di azioni e dal 20% di obbligazioni. E quando andrai in pensione a 65 anni avrai il 35% di azioni e il 65% di bond.
Cosa si intende per portafoglio prodotti?
Rappresentazione grafica delle quote di mercato (v.) che un’azienda detiene in un determinato momento grazie alla vendita di uno specifico prodotto o di una gamma di prodotti.
Quali tipi di indicatori mettono in relazione l’analisi del portafoglio prodotti?
Il tasso di crescita di ogni anno vs il precedente. Il tasso medio di crescita di ogni mercato negli ultimi 5 anni (arancio) Le quote di mercato assolute, nostre e del main competitor. La nostra quota di mercato relativa.
Quali tipi di indicatori mette in relazione l’analisi del portafoglio prodotti?
I punti fondamentali che costruiscono un’ analisi del portafoglio prodotti e la relativa strategia di portafoglio sono i seguenti:
- quali sono le strategie sul portafoglio prodotti attuale.
- come sarà il portafoglio prodotti futuro.
- quanto prevediamo di investire/disinvestire su ogni famiglia di prodotto.
Come si chiama analisi per capire quanto vale un cliente?
La customer life value ti aiuta a dare valore al cliente
L’analisi del valore del cliente, nuovo o da fidelizzare, ha un unico scopo: generare guadagni per l’impresa. La customer life value ci permette di compiere scelte strategiche che assicurino all’impresa un ritorno dell’investimento sul medio e lungo periodo.
Come si misura il valore per il cliente?
Per eseguire il calcolo dovrai considerare questi elementi:
- Numero dei servizi acquistati in un certo periodo di tempo;
- Valore del servizio acquistato dal cliente;
- Numero di anni in cui è cliente della tua azienda;
- Lasso di tempo che viene preso in considerazione per il calcolo.
Come valutare un cliente?
Le 10 domande da porsi per valutare un potenziale cliente:
- Il cliente esiste?
- Chi è e cosa fa?
- Chi è il proprietario dell’impresa e chi la gestisce?
- A quali altre aziende o gruppi è collegato?
- L’impresa è solida?
- Dispone di liquidità?
- E’ in crescita?
- Produce reddito e genera risorse?
Come fare analisi RFM?
Per calcolare l’RFM abbiamo bisogno di tre variabili:
- Recency: la frequenza di acquisto di un cliente in un periodo determinato di tempo.
- Frequency: relativo all’ultimo acquisto effettuato dal cliente.
- Monetary: l’ammontare monetario di tutti gli acquisti che ha generato il cliente in un determinato periodo di tempo.
Come si fa la segmentazione della clientela?
La segmentazione dei clienti dovrà tener conto, oltre che dei dati demografici e delle informazioni personali di base, come età, sesso, collocazione geografica, livello di istruzione e di reddito, anche di indicatori più precisi.
Come riconoscere il proprio target di riferimento?
Identificare i clienti target vuol dire individuare i potenziali destinatari dei propri prodotti o servizi. Per individuare i clienti target occorre fare una segmentazione del mercato e successivamente scegliere i segmenti a cui rivolgersi, in base agli obiettivi di business aziendale.